FR H-Volatilidade - página 23
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Você continua olhando para o mercado de forma determinista e isso não é muito correto. Sim, depois de uma pausa é mais provável, mas isso não significa que a volatilidade não possa aumentar de repente. É que períodos de baixa e alta volatilidade são realmente distinguíveis, tanto em pequenos períodos de tempo quanto globalmente (por exemplo, saímos agora de um ciclo plurianual de baixa volatilidade e entramos em um ciclo igualmente plurianual de alta volatilidade, veja o gráfico VIX).
Acho que entendo se a volatilidade é o número de negócios por unidade de tempo. Então, deixe-me dar-lhe mais algumas informações. Na sua opinião, esses processos (preço e volatilidade) estão correlacionados? Existe uma antecipação no início do movimento em relação um ao outro? Ou seja, o que começa a mudar a volatilidade ou o preço anterior?
Além disso, o que é um gráfico VIX, eu raramente me comuniquei com comerciantes. Eu não domino muitos termos que você possa estar familiarizado.
VIX é um índice de volatilidade da bolsa de Chicago, tradicionalmente usado para medir a volatilidade do mercado global. h ttp://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c=
E eu não sou um comerciante, sou mais um quant.
Em relação ao desvio máximo: em geral, é não trivial. Então, quais são nossas suposições, os valores indicadores em diferentes momentos são independentes? ou são somas de valores independentes? ou nenhum dos dois? No caso geral, não há um único algoritmo, devemos olhar especificamente.
Os valores certamente não podem ser considerados independentes. A dependência entre eles deve ser tão forte quanto entre valores de preço. Não posso dizer mais nada sobre isso. Entretanto, como primeira aproximação, é importante para mim entender como a distribuição de SP pode ser usada para resolver este problema. Pelo menos sob a suposição de independência dos valores.
Uma variante deste problema pode ser formulada para uma série de preços, a saber - uma série de carrapatos. É a mesma variante de equibrium da trama de barras. Mas eu não estou interessado na trama da barra, mas na mudança de preço por N ticks, ou seja, neste caso é a soma dos incrementos. Podemos calcular a distribuição desta soma se houver uma distribuição para ticks ? Como a distribuição desta soma pode ser usada para calcular o MO de seu máximo ? Se for possível, é claro.
Tanto quanto sei, o VIX é um índice de ações e se baseia em preços de opções. Pode ser usado em moeda estrangeira, há opções de moeda disponíveis também? Ou já está em uso? A maneira clássica de medir a volatilidade em forex é a variação. Mas é claro que isto dificilmente pode ser chamado de uma medida adequada. Você escreve sobre períodos distinguíveis de baixa e alta volatilidade. O que você usa como medida (em moeda estrangeira)?
Em relação ao desvio máximo: em geral, é não trivial. Então, quais são nossas suposições, os valores indicadores em diferentes momentos são independentes? ou são somas de valores independentes? ou nenhum dos dois? No caso geral, não há um único algoritmo, devemos olhar especificamente.
Os valores definitivamente não podem ser considerados independentes. A correlação entre eles deve ser assumida como tão forte quanto entre os valores de preço. Não posso dizer muito mais sobre isto. Entretanto, como primeira aproximação, é importante para mim entender como a distribuição de SP pode ser usada para resolver este problema. Pelo menos sob a suposição de independência dos valores.
Uma variante deste problema pode ser formulada para uma série de preços, a saber - uma série de carrapatos. É a variante de equibrium da conspiração de barras. Mas eu não estou interessado na trama da barra, mas na mudança de preço por N ticks, ou seja, neste caso é a soma dos incrementos. Podemos calcular a distribuição desta soma se houver uma distribuição para ticks? Como a distribuição desta soma pode ser usada para calcular o MO de seu máximo ? Se for possível, é claro.
Tanto quanto sei, o VIX é um índice de ações e se baseia em preços de opções. Pode ser usado em moeda estrangeira, há opções de moeda disponíveis também? Ou já está em uso? A maneira clássica de medir a volatilidade em forex é a variação. Mas é claro que isto dificilmente pode ser chamado de uma medida adequada. Você escreve sobre períodos distinguíveis de baixa e alta volatilidade. O que você usa como medida (em moeda estrangeira) ?
1) Bem, podem ser os incrementos pelo menos ser independentes e igualmente distribuídos? Caso contrário, não entendo porque existe apenas uma função de distribuição (como discutimos anteriormente, para um processo em geral é necessário especificar uma construção complexa a fim de especificá-la completamente).
E os carrapatos se comportam ainda mais precisamente como um BM do que um simples preço, por isso enraíza. Geralmente no caso de MO zero e incrementos independentes todo o tempo o crescimento será da ordem da raiz.
2) Sim, você está absolutamente certo sobre a metodologia de cálculo. É claro que você pode fazer exatamente o mesmo em forex, e além disso, as opções são na verdade cotadas em volatilidade por negociadores decentes. A variação dos retornos é uma estimativa teórica (a chamada volatilidade histórica), quando a volatilidade é negociada (diretamente ou via opções) a volatilidade implícita) sua importância diminui.
Veja o gráfico de 5 anos da VIX. Em termos de dinâmica local, certamente anda muito para frente e para trás. A volatilidade é muito volátil.
Mas em um sentido global, as tendências podem ser vistas muito bem. Tendências muito suaves. A propósito, vejo que em 2007 uma nova tendência global está em alta. Confirma apenas que a economia americana, o mercado acionário e o dólar têm tempos difíceis pela frente, e não é por um ano.
1) pelo menos tornar os incrementos independentes e igualmente distribuídos, caso contrário não entendo porque existe apenas uma função de distribuição (como discutimos anteriormente para um processo em geral, é preciso especificar uma construção complexa a fim de defini-la completamente).
E os carrapatos se comportam ainda mais precisamente como um BM do que apenas um preço, por isso enraíza. Geralmente no caso de MO zero e incrementos independentes todo o tempo o crescimento será da ordem da raiz.
OK, que sejam independentes e igualmente distribuídos, que sejam movimento browniano. Quero construir barras de volume de car rapatos iguais para carrapatos no modelo de movimento browniano. O volume do carrapato varia em proporção à raiz do tempo. Mas como mudará a gama de barras de carrapatos, se cada carrapato contiver carrapatos N ?
O MO do processo é 0. O MO destas barras eqüitativas também será 0. Entretanto, o tamanho máximo de uma barra, ou seja, High-Low, não é igual a 0 e deve aumentar com o tempo. Como ? Além disso, este tamanho depende do N. Como ? Como calculá-lo neste modelo simples ?
Yura, se possível, pegue o logaritmo dos incrementos do índice (com o sinal do incremento retido) e faça um resumo da série resultante. É interessante olhar para o resultado e comparar com a BP original.
Oi Sergei !
Dê-nos um pouco mais de detalhes. O que é o índice ? O módulo incremental é |Idx(x)-Idx(x-1)| ? Ou talvez algum valor relativo? Qual é a matriz de dados, em que período?
Tanto quanto sei, você quer substituir as primeiras diferenças por seus logaritmos, e as séries resultantes para integrar ?
Quanto à falta de caudas, as estatísticas no quadro de kamal são obviamente insuficientes para uma coisa tão sutil como as caudas gordas.
P.S. ou devoluções de gráficos - duração.