FR H-Volatilidade - página 27
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Sim, Vinin, concordo, não há tal consistência (você pode vê-la nos dados diários - o volume varia de 4 a 13 mil). Assim, podemos tentar normalizar o volume dentro da barra de equívoco por alguma média do volume real durante um período mais longo.
Agora, isto é mais interessante e posso entrar em mais detalhes. Embora eu não saiba se isso é possível. (Estou preocupado com os "rabos gordos", e nesta abordagem é possível fugir deles, embora eu tenha que verificar).
Olhando para a figura, há uma relação visivelmente maior entre os aumentos de preço nas coordenadas OM.
Vejo que também cheguei à mesma conclusão de que o número de carrapatos em uma barra deve ser ajustado. Quanto ao aumento gradual do número de barras. Bem, que diabos com o aumento, tivemos 1440 barras em uma semana (ticks), mudamos para ticks=5 e conseguimos 5677 barras, tudo bem (teremos apenas 2 arquivos). É uma pena que apenas o MT4 não nos dê histórico de citações em tal forma e gráficos em tal representação também. Ou seja, para restaurar as barras de volume de evo precisamos de histórico de tick :(.+ para refazer tudo manualmente (software) e recalcular com a chegada do tick.
O movimento é multidimensional e multidimensional, portanto, é necessário analisá-lo em diferentes n-dimensões. E o homem ainda não inventou nada melhor do que a análise visual. Eu gostaria de ver imagens em movimento
Mathemat, veja aqui, a figura mostra a distribuição de volume para barras horárias EUR/USD:
No eixo das abcissas está o número de carrapatos por barra, no eixo das ordenadas está o número relativo de tais barras na amostra. Bem, com uma distribuição tão ampla, como podemos esperar a adequação da transformação proposta?
Sim, por períodos de até dez minutos. Mais adiante, é mais o contrário. Vou propor uma hipótese: para movimentos próximos em amplitude ao spread, a discrepância da mudança de preço é o fator principal. Ou vice versa: o spread será selecionado de forma a cobrir a influência da discreta mudança de preço.
:-))
Vamos procurar por uma chave perdida em algum lugar debaixo de uma lanterna?
P.S. Sob a lanterna, há bastante barras de equilíbrio. Essa parece ser a atração :)
Olhando para a figura, há uma relação visivelmente grande entre os incrementos de preço nas coordenadas OM.
Como o ADC (conversor anodiscreto) se espalha para suprimir o ruído do ADC. ? Mas então se a etapa de discretização (por preço) for a 4ª casa decimal. Como podemos explicar diferentes spreads para diferentes moedas se o passo é o mesmo?
Eu acho que é mais simples do que isso. O spread é escolhido com base na dispersão do fluxo de preços de entrada para a corretora
Há outro ponto importante: talvez a função de autocorrelação para barras iguais seja estacionária em um grau substancialmente maior. Então a média (e suponho que seja a média das curvas na figura) extrairá as informações contidas nela. Mas para uma substancialmente não-estacionária, ela a destrói.
P.S. Sob a lanterna, há bastante barras de equilíbrio. Essa parece ser a atração :)
Eu também sou a favor disso. A lanterna está exatamente lá, tudo é mais suave lá menos catastrófico. E quantas barras eu tenho neste caso na tela que diferença faz.
Neutron, estou vendo. Não pode ser agradável e fofo, muito menos afiado. Mas mesmo assim, pelo menos um gráfico tão equívoco vale a pena tentar. Obviamente se tornará diferente.
E depois, vamos acrescentar um simples envelope a ele. O que você acha que vai acontecer? (Minha hipótese é quase um Bollinger! Ou melhor, um Bollinger se tornará quase um envelope). Exatamente - um envelope, porque espero que a volatilidade se estabilize e queo p.d.f. dos retornos obtidos esteja mais próximo do gaussiano.
Eu acho que é mais simples do que isso. O spread é escolhido com base na variação do fluxo de preços de entrada para a corretora