FR H-Volatilidade - página 25

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lna01:
Yurixx:

Mas quando o processo é discreto e essa discrição é crucial, a situação muda fundamentalmente.

É apenas o processo de mudança de preço que é discreto. Se você pensar no preço como uma leitura de instrumento, não há razão para pensar no processo de geração como discreto. Se for contínuo, a discrição da mudança de preço é uma fonte adicional de ruído, então o conceito de tempo operacional só amplificará esse ruído.

Também concordo que o processo em si é intrinsecamente contínuo. Só porque não negociamos aos sábados e domingos, não significa que não haja taxa de câmbio. É a nossa ferramenta (instrumento) que não é muito boa e nos dá carrapatos (medidas) de forma desigual. Mas é realmente desigual? Talvez tenha um tempo diferente e 1 tique é 1 segundo. Então, uma conversão para tempo de operação só melhoraria a representação deste processo. Estou mais inclinado a que o tempo de operação seja melhor apenas porque o delta lá = constante
 
Prival:
Mas é realmente desigual? Talvez tenha um tempo diferente e 1 tique é 1 segundo. Nesse caso, mudar para o tempo de operação só melhorará a representação desse processo. Estou mais inclinado a que o tempo de operação seja melhor apenas porque o delta ali = constante.
Entendo assim: um tique é uma mudança de preço, mas o preço em si existe o tempo todo. Isto é, o intervalo de tempo entre os tiques sucessivos que definem o Fechar de uma barra não é uma constante, mas o tempo de Fechar a Fechar é uma constante.
 

Pensei que há muito tempo era um segredo aberto - a vantagem do tempo de operação...

Um passo adiante, e os benefícios do tempo Renko serão revelados aos poucos selecionados. Isto é quando um quantum de tempo do mercado é tomado como o tempo de mudança de preço pelo valor H.

 
Para quê? Como método de randomizar o mercado, o tempo de operação provavelmente tem uma vantagem. Isto é, se o objetivo é convencer-se da aleatoriedade do processo de preços, é de fato uma coisa útil.
 
Bem, você não diz. Muitos processos de mercado parecem desastres em tempos normais - um colapso no momento da divulgação das notícias. Como conseqüência, muitos indicadores nesta seção não funcionam adequadamente. Mas se considerarmos a seção de catástrofe no sistema de tempo operacional, não veremos nenhuma peculiaridade - o processo de formação de preços não difere do habitual para este símbolo. É claro por que, nós simplesmente esticamos a região de interesse, porque ela geralmente contém muitos carrapatos.
 
É disso que eu gosto no tempo de operação, Neutron: quase não há, se não exatamente, nenhum desastre lá! Por que "quase"? Bem, poderia haver geps, por exemplo...
 
O ponto-chave aqui é: eles se parecem com desastres ou são desastres?
 

Candidato, que diferença faz o que essa coisa em si é, "essência em oposição aos fenômenos" (que é de Kant)? De qualquer forma, estamos fazendo fenomenologia aqui. Mas se podemos colocar esses óculos para ver essa coisa de uma maneira diferente (e tentar nos beneficiar dela), o que há de errado com isso?

P.S. A propósito, tal truque dificilmente funcionará com uma ruiva: ela gosta muito de tachas longas sem volume (à noite), por cerca de 10 figuras... Prival, para você: a ruiva é ouro.

 
Neutron:

Pensei que há muito tempo era um segredo aberto - a vantagem do tempo de operação...

Um passo adiante, e os benefícios do tempo Renko serão revelados aos poucos selecionados. Isto é quando um quantum de tempo do mercado é tomado como o tempo de mudança de preço pelo valor H.


Para facilitar um pouco as coisas para os militares :-) por favor, tanto no eixo X quanto no eixo Y. O que é um "quantum de tempo do mercado". Por favor, ajude-me, passo meio dia cavando, às vezes para entender o significado de algumas frases. Como a volatilidade é simples - é a volatilidade. Como na anedota às vezes acontece que um soldado lhe pergunta o que é uma laranja? Ele responde: "Você sabe o que é um bonde? Não, ele diz que eu não. Resposta. Uma laranja não se parece em nada com um bonde.

Para facilitar a compreensão, há várias representações diferentes desta trajetória de preços.

http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm

 
Mathemat:

Candidato, que diferença faz o que esta coisa em si mesma é, "essência em oposição ao fenômeno" (isto já é de Kant)?


E qual é a diferença entre os sistemas Ptolemaic e Copernican? A diferença é a escolha do sistema de coordenadas. Uma correspondia à realidade, a outra não. E agora a pergunta: é possível imaginar um vôo para o espaço no sistema de Ptolomeu?
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