FR H-Volatilidade - página 16

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Podemos ter um pouco de esclarecimento aqui? Não estou entendendo a questão. O que deve e o que não deve ser esperado deles?
Você não deve esperar que esses modelos respondam à pergunta "como ganhar dinheiro". Todos eles são construídos partindo do pressuposto de que você não pode ganhar dinheiro )

Em outras palavras, você acha que a criação de um sistema comercial lucrativo é possível em princípio (sem aleatoriedade, ajuste, etc.)?
Não, não temos. Nós trocamos :-D Também usamos muita matemática, mas não fazemos adoração de ídolos com cânticos xamânicos como "Shiryaev! Shiryaev!!"!

Foi sugerido aqui que a rentabilidade demonstrada pelos atuais líderes do Campeonato deveria ser esquecida. O que você pensa sobre os limites do possível?
Não vale a pena esquecer - mas um pouco de DISCUSSÃO não faria mal.

a) Condições de gorjeta
b) retornos suspeitosamente gigantescos de pessoas fora das ruas, quando os principais fundos de hedge estão sentados a um "miserável" 60% ao ano.
c) O interesse dos fundadores de campeonatos em haver PROOFITs (o que você acha que acontecerá com a popularidade do forex se todos os concorrentes se venderem?)
 
USDRUB, por exemplo - esse é um campo livre para um especulador (direitos de publicidade ;)) E
é melhor ir direto para as opções, certo Amir? A sério - USDRUB está se desenvolvendo muito rápido agora, tanto futuros como opções - e aí está uma BASE, onde eles não são enganados ou requentados ). Portanto, todos os encantos do mercado ORDER-DRIVEN

Mas não sobre forex, sobre forex eu acho que no nível de mexericos nos fóruns - impossível

Acho que é possível - mas não na corretagem. Por que outro intermediário, quando existem futuros para todos os pares de moedas (nota, com as MELHORES condições de spread). Já ouvi falar até mesmo de alguém dando MT4s sobre futuros de moedas.
 
kamal:
Prival:

Tenho um pedido, ajude-me a explicar se esta curva tem eficiência, ineficiência, arbitrabilidade ?

Uma determinada curva não pode ter nenhum dos parâmetros que você listou, é uma propriedade da distribuição dessa curva, que é, em geral, uma construção especulativa e um detalhe no modelo. A distribuição da curva de eficiência/ineficiência não tem um número, mas uma propriedade que está presente ou não.
Você poderia articular que propriedade desta distribuição curva corresponde à arbitrabilidade ou não arbitrabilidade?
 

Aguarde um segundo.

Não estou interessado em referências a opiniões confiáveis. Neste caso, estou perguntando sobre seus argumentos científicos e matemáticos. A questão é: Você tem provas claras e inequívocas de que retornos de uma ordem de magnitude maior do que a geralmente aceita não podem ser alcançados?

 
A questão é: Você tem provas claras e inequívocas de que retornos de uma ordem de magnitude maior do que a geralmente aceita não podem ser alcançados?
Não, não há.

Também não há provas claras de que não vivemos na Matrix, ou que a gravidade não mudará o sinal amanhã - tudo é possível.

Mas, em algum momento, acabamos de procurar grãos no FX da DC, e você pode continuar )) Se você estiver interessado no raciocínio que usamos - eu poderia falar por muito tempo, alguns deles já foram postados (sobre fundos de hedge e 60%), a propósito.

// sem ofensa
 
kniff:
Em outras palavras, você acredita que a criação de um sistema comercial lucrativo é possível em princípio (sem chance, ajuste, etc. )?
Não, não temos. Nós mesmos fazemos isso :-D Também usamos muita matemática, mas não fazemos idolatria por cantos xamânicos como "Shiryaev! Shiryaev!!"!

Por favor, explique o que o faz "não assumir". 60% já é um fato. Há, em sua opinião, alguma indicação matemática do valor marginal deste número? Digamos 80%, 92%... 150%. .
 

kniff

Obrigado por iniciar uma conversa construtiva.

O ponto é que me aproximo da análise desta curva do ponto de vista de um especialista no campo da radiolocalização (eu militar). E imagino esta curva como uma trajetória de movimento do inimigo (míssil, avião). E é importante para mim saber para onde voa para se esquivar ou, pelo contrário, cobrir o defensor com meu peito. E nos métodos de análise de tais curvas não havia noções como arbitragem, eficiência.

Você mesmo disse que "...é uma propriedade da distribuição desta curva, que é, em geral, uma construção especulativa", mas depois você a torce novamente, desculpe. "...mas os resultados de suas diversas ações ao longo da curva (estratégias) são uma propriedade da curva, não das estratégias. Você concorda?" Eu discordo desta, a curva não tem esta propriedade, é minha propriedade, sou um boneco que não respira bem e a curva não quer saber disso.

A discussão das últimas páginas deste tópico tem sido toda sobre isso. Espero que meu ponto de vista e meus cargos me ajudem a entender quais propriedades do fluxo podem ser estudadas e quais propriedades ele não tem e, portanto, não pode ser estudado.

Minha visão sobre a análise da curva, coloquei em outro ramo da "Teoria dos fluxos aleatórios e FOREX", a propósito de um dos primeiros modelos que quero investigar está escrito apenas na forma de um sistema de equações diferenciais estocásticas.

P / S / A Apenas não faça tais frases não "Você não teria desonrado pelo menos))) discuta com uma pessoa que tem uma nota média de 5,0 na Faculdade de Mecânica, e apenas fazendo matemática financeira :-D Lol apenas)))) Sinto muito". Você não sabe quem fica do outro lado do monitor, muito menos seu nível de conhecimento. Há mais de 10 anos eu venho fazendo a teoria do fluxo aleatório. Melhor me dar um link para a literatura onde está provado que a Stratonovich integral olha para o futuro. Eu ficaria feliz em descobrir algo novo.

 
Você não sabe quem fica do outro lado do monitor, muito menos o nível de seu conhecimento.
Você está certo. Estou feliz que você possa duvidar - é um sinal de inteligência. Nem sempre estou certo. E Amir também não é. E com bastante freqüência. O que é valioso é a capacidade de dizer as frases:

Melhor me dar um link para a literatura provando que a integral Stratonovich olha para o futuro. Eu adoraria descobrir algo novo.
A propósito, no módulo Stratonovich, assim como me lembro que sua posição é bastante construtiva - na verdade, suas afirmações sobre malabarismos coincidem com as minhas.
 
SK. писал (а):

Aguarde um segundo.

Não estou interessado em referências a opiniões confiáveis. Neste caso, estou perguntando sobre seus argumentos científicos e matemáticos. A questão é: Você tem provas claras e inequívocas de que retornos de uma ordem de magnitude maior do que a geralmente aceita não podem ser alcançados?

Não, é claro que não. Não tenho argumentos matemáticos aqui e duvido que sejam possíveis de forma alguma.
Também não posso estabelecer nenhum valor limite por razões matemáticas (especialmente porque tais valores podem aparecer apenas no modelo de um grande investidor com impacto no mercado).
Alguma outra pergunta?
 
Por favor, explique o que o faz "não assumir". 60% já é um fato. Existe, na sua opinião, alguma indicação matemática do valor limite desta figura? Digamos 80%, 92%... 150%. .
Não, não há - eu escrevi isso. Ainda depende muito da quantidade de dinheiro sendo investido, de como você calcula o retorno.

Por exemplo, quando você negocia FX em um banco na linha - então qualquer retorno é infinito. Para os fundos investidos diretamente - zero. (em linha - é quando você pode fazer transações SEM qualquer garantia sob a forma de margem, GO, etc.).

Minha crença é mais fácil de entender - não pode haver GRAIL. E você pode ganhar dinheiro (Mas é difícil).
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