Padrões cíclicos no mercado - página 9
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Por exemplo, imagine um sistema de aninhamento perfeitamente coincidente com os filtros digitais de preço com resposta de amplitude-freqüência de um elo oscilatório amortecido. Por exemplo, a primeira coisa que chama a atenção são os coeficientes que também podem ser comprimidos e esticados verticalmente sem alterar sua forma, os filtros podem ser deslocados para determinados momentos, e prevendo a volatilidade podemos prever este coeficiente de compressão/esticamento, que nos estabelecerá limites de redesenho ao deslocar os filtros.
Encontrarei um par de fios que, a meu ver, serão úteis para você neste sentido.
https://forum.mql4.com/ru/45108/page41
https://forum.mql4.com/ru/45108/page44
AlexeyFX, a maioria de suas mensagens encontradas neste fórum pode ser lida com interesse, mas parece-me que ele mentiu sobre a multicurrency.
Claro que também é interessante prever seus coeficientes a fim de prever vibrações não harmônicas. Ou seja, se o mercado começar a se estabilizar, nós diminuímos os coeficientes e fazemos o filtro ficar mais lento; se a situação for diferente, aumentamos os coeficientes e fazemos o filtro liderar. É claro, pode ser aplicado. Mas novamente, o problema é que a previsão é mais ou menos precisa durante um longo período. Também pensei sobre estes métodos, mas tropecei neste assunto. Ou devo redesenhar o filtro com 12 horas de antecedência? Então o ponto está perdido.
o seu não é mura.... mas é secreto...por isso não adianta esfregar e flubbing. e portões repintados muitas vezes não são reconhecidos por intelectuais
Naturalmente, também é interessante com filtros, prever seus coeficientes a fim de prever flutuações não-harmonicas. Ou seja, se o mercado começar a se estabilizar, nós diminuímos os coeficientes e fazemos o filtro ficar mais lento; se a situação for diferente, aumentamos os coeficientes e fazemos o filtro liderar. É claro, pode ser aplicado. Mas novamente, o problema é que a previsão é mais ou menos precisa durante um longo período. Também pensei sobre estes métodos, mas tropecei neste assunto. Ou devo redesenhar o filtro com 12 horas de antecedência? Então o ponto está perdido.
Este eu não entendo bem, o que você toma para x1, e para x2? Dois limpadores com períodos diferentes? E quais são elas? Se eu entendi corretamente, haverá de fato uma linha oscilante próxima a 0, e o senhor propõe normalizar essa linha oscilante por uma previsão de volatilidade? Provavelmente, se fizermos corretamente, teremos uma previsão da distância entre esses mastros, que usaremos para determinar quando a tendência acabar. Depois que todas as flutuações previstas são dadas por um longo período, por exemplo por 12 horas, ou seja, sabemos quanto o preço passará em 12 horas (com um pequeno erro), se todas estas flutuações forem divididas por cada barra, obtemos um enorme erro. Ou não é necessário dividir por cada barra, e apenas a imagem total é suficiente?
x1 e x2 são, por exemplo, o preço da primeira barra e da segunda... Não sei sobre o resto, provavelmente depende do algoritmo que gera a previsão, não sei exatamente como você fez isso, há maneiras diferentes. Talvez você tenha usado volumes ou barras de igual volume, ou apenas barras de tempo. E o tempo de análise foi usado ou não, talvez você tenha construído a distribuição de barras por minutos dentro de um dia, ou seja, as séries para a previsão não eram uma série de preços consecutivos, e a série alta-baixa destes valores em um dia, por exemplo.
aqui está uma avestruz dobrando você sobre )))))
Cheeshim, há um velho zangado esperando por você em outro fio, não se distraia.
x1 e x2 são, por exemplo, o preço da primeira barra e da segunda... Não entendo o resto, provavelmente depende do algoritmo da previsão em si, não sei exatamente como você fez isso, há maneiras diferentes. Talvez você tenha usado volumes ou barras de igual volume, ou apenas barras de tempo. Sim e o tempo de análise foi usado ou não, talvez você construa a distribuição de barras por minutos dentro de um dia, ou seja, as séries para a previsão não eram uma série de preços consecutivos, e as séries altas-baixas destes valores em um dia, por exemplo.
Sim, a previsão é muito simples, tenho vários métodos lá, mas todos eles dão quase o mesmo resultado. Eu utilizo métodos de previsão linear. Isto é, simplesmente tomo a forma ATR para o período anterior e prevejo valores futuros com base nela. Eu também tentei a previsão de Fourier, mas ela dá quase o mesmo resultado, mas leva muito mais tempo.
Penso que é um absurdo fazer previsões separadas para cada período de tempo.... , eu deveria procurar ligações intertemporais entre a dinâmica das mudanças em seus rastros. Embora possamos ir na direção oposta, através dos filtros, fazendo uma diferença entre o preço e os coeficientes de filtragem multiplicados pelo preço, como no exemplo acima.
Espirre, há um velhote zangado esperando por você em outro fio, não se distraia.
Ro-o-bot, ro-o-bot...
Se você não conseguisse traçar linhas manualmente conectando pontos de interseção de preço e grade com passo vertical de 20...25 pips, então o robô provavelmente não o ajudará...
No entanto, boa sorte para você...
É essencialmente o mesmo que as barras de renko somente na forma de uma linha e o que você vê como especial sobre o renko lá?
Não há nada no Renko.
Você não está confuso com o fato de que a linha está traçada - não o preço...?