Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 71
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Rapazes, vocês estão entrando em algum tipo de selva. A caminhada aleatória clássica é um processo absolutamente estacionário. Os incrementos são estacionários nela, porque é possível "vagar" ali apenas por incrementos, e de nenhuma outra forma. Portanto, as propriedades deste processo são consideradas como propriedades de incrementos. E o fato de que aparecem "tendências" em uma série de valores acumulados, etc. - isto é perfeitamente explicado pelo teorema arcsine.
Sim, e o mais importante, você não pode "ganhar dinheiro" neste processo estacionário. Mas em outro processo estacionário, o mesmo processo clássico, vagando aleatoriamente à deriva, você pode "ganhar dinheiro".
O que há para discutir não é nada claro.
Vocês estão começando com o pé errado aqui. A clássica caminhada aleatória é um processo absolutamente estacionário. Os estacionários nele são incrementos, já que é possível "vagar" ali apenas por incrementos e de nenhuma outra forma. Portanto, as propriedades deste processo são consideradas como propriedades de incrementos. E o fato de que aparecem "tendências" em uma série de valores acumulados, etc. - isto é perfeitamente explicado pelo teorema arcsine.
Sim, e o mais importante, não se pode "ganhar dinheiro" com este processo estacionário. Mas em outro processo estacionário, o mesmo clássico, caminhada aleatória com drift, pode-se "ganhar".
Não está claro sobre o que há para discutir.
Tudo depende de qual série a ser considerada. Se os incrementos forem eles mesmos ou séries de comprimento fixo, então sim.
Se, entretanto, se considerar o valor da própria SB a cada etapa sucessiva (na verdade, uma série de comprimentos variáveis crescentes), então Timbo tem razão, é um processo não estacionário. É designada como I(1), o que significa que a primeira diferença é um processo estacionário http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
Em resumo, é tudo um labirinto, é claro, mais próximo da prática.
Boa pergunta...
A primeira coisa que me vem à mente para tal série: uma série de apostas - banal martingale - apostas em dobro. A opção da ruína do jogador foi descartada, o que significa que o depósito é suficiente. A probabilidade da série "à prova de falhas" pode ser calculada e com base em suas próprias idéias sobre o "evento impossível" escolher uma aposta.
A segunda opção é considerar o processo como um ativo negociado, e este é o objetivo do comerciante - encontrar um processo negociado estacionário, então se o preço atual do ativo é 1, então eu vou para baixo - vender a descoberto. Depois disso, tenho duas possibilidades: ou o preço caiu e eu ganhei, ou o preço ficou no nível anterior, eu não perdi nada e continuo esperando.
Tudo depende de qual série a ser considerada. Se os incrementos ou séries em si forem de comprimento fixo, então sim.
Se você considerar o valor da própria SB a cada passo sucessivo, então Timbo está certo, é um processo não estacionário. É designada como I(1), o que significa que a primeira diferença é um processo estacionário http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
De qualquer forma, é tudo lixo, é claro, precisamos nos aproximar mais da prática.
Na verdade, é assim que o processo deve ser visto, em particular a moeda, como um incremento. Esta é sua essência. "O próprio valor da SB em cada etapa sucessiva" é a operação do teorema do arcseno. O processo de formação de preços - pode não ser de forma alguma uma moeda, em diferentes "horizontes de investimento".
A ligação "econométrica" é especialmente criada em laboratórios secretos - não economistas, não banqueiros, não matemáticos, não comerciantes. É fácil reconhecê-los, eles geralmente com olhos salientes estão falando bobagens sobre coisas que não entendem. Você nunca deve escutá-los, senão eles o zombarão, roubarão sua vontade e liberdade de movimento, o levarão ao covil deles e comerão seu cérebro. :)
Em geral, a frase do camarada Shyryaev, "Que tipo de processo você tem aqui? - é brilhante.
>> você tem 666 postos.
Boa pergunta...
A primeira coisa que vem à mente para tal série: de uma série de apostas - banal martingale - duplicar as apostas. A opção de arruinar o jogador que você rejeitou, o que significa que o depósito é suficiente. A probabilidade de uma série "sem falhas" pode ser calculada e com base em suas próprias idéias sobre o "evento impossível", escolha uma aposta.
A segunda opção é considerar o processo como um ativo negociado, e este é o objetivo do trader - encontrar um processo negociado estacionário, então se o preço atual do ativo é 1, então eu estou jogando uma posição curta - vender a descoberto. Depois há duas opções: ou o preço desceu e eu tive lucro, ou o preço ficou no nível anterior, eu não perdi nada e continuo esperando.
Oh meu Deus, e com esta f....her você estava mastigando, falando de lado e de dois dedos.
As referências "econométricas" são criaturas especialmente criadas em laboratórios secretos - não economistas, não banqueiros, não matemáticos, não comerciantes. É fácil reconhecê-los, eles geralmente com olhos salientes estão falando bobagens sobre coisas que não entendem. Você nunca deve escutá-los, senão eles o zombarão, roubarão sua vontade e liberdade de movimento e o levarão ao covil deles para comer seu cérebro. :)
Obrigado, HideYourRichess, senão eu já me afoguei nesta nevasca. :-)
Vou parar este negócio bobo.
Na verdade, é assim que o processo deve ser visto, em particular a moeda, como incremental. Esta é sua essência. "O próprio valor da SB em cada etapa sucessiva" é a operação do teorema do arcseno. O processo de formação de preços - pode não ser de forma alguma uma moeda, em diferentes "horizontes de investimento".
A referência "econométrica" são seres especialmente criados em laboratórios secretos - não economistas, não banqueiros, não matemáticos, não comerciantes. É fácil reconhecê-los, eles geralmente com olhos salientes estão falando bobagens sobre coisas que não entendem. Você nunca deve escutá-los, senão eles o zombarão, roubarão sua vontade e liberdade de movimento, o levarão ao covil deles e comerão seu cérebro. :)
Em geral, a frase do camarada Shyryaev, "Que tipo de processo você tem aqui? - é brilhante.
666 mensagens.
É claro que tudo depende do tipo de série que estamos considerando. E concordo que faz sentido para nós considerarmos os incrementos por razões óbvias.
Em detrimento da referência, e na literatura mais séria, às vezes se considera de forma semelhante. Muitas vezes Dickey e Fuller não podem ser chamados de párias da matemática séria.
E, de modo geral, tudo isso é desnecessário para o comércio prático. Apenas uma discussão sobre algo importante :)
Чего-то я не пойму, так вы всё-таки прямо связываете возможность зарабатывания со стационарностью процесса или не связываете?
Estacionaridade = ganhos.
"Se você continuar me picando com suas perguntas diretas, eu o picotarei com minhas respostas diretas".
1) Há dinheiro a ser feito no martingale? 2. A distribuição normal tem variação infinita? 3. Ou talvez dependa do tempo? 4. O que é uma distribuição normal na ausência de estacionariedade? 5. Por que todos não podem ganhar dinheiro com o que está escrito nos livros didáticos? 6. Talvez os livros didáticos sejam secretos?
1. É do conhecimento geral que não se pode ganhar dinheiro em martingale, não se pode ganhar dinheiro em caminhadas aleatórias. Sabe-se também que um objeto mais pesado que o ar não pode voar sem seu próprio impulso. No entanto, sob certas condições pode - por exemplo, uma asa delta. Da mesma forma, sob certas condições é possível ganhar dinheiro com um preço que é uma caminhada aleatória. Isto não contradiz a teoria.
2. A variação em uma distribuição normal pode ser qualquer coisa.
3. Incluindo pode depender do tempo.
4. Não há necessidade de misturar o quente e o macio. Uma distribuição normal é apenas uma distribuição normal, a estacionaridade não é uma exigência. Para detalhes sobre distribuição normal e caminhada aleatória, incluindo imagens cognitivas e fórmula para calcular a variância, veja, por exemplo, aqui - https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk.
5. Há muitos livros de medicina, por que não podem todos se tornar neurocirurgiões?
6. A Amazon distribui mais de dois mil livros que falam sobre esta teoria/método, dezenas de livros que são exclusivamente dedicados a ela, ou seja, os livros didáticos não são claramente secretos.
Estacionaridade = ganhar.
Eu acrescentaria - ganhos virtualmente garantidos. Desde que o processo estacionário seja comercializável, ou seja, que possa ser comprado e vendido. Não há dinheiro a ser feito com ruído de som estacionário.