Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 77
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Você está errado. Vou tentar escrever brevemente sobre o quê.
1. você está certo que o procedimento para calcular o filtro Kalman é conhecido e já é conhecido há muito tempo. A ordem de cálculo e as fórmulas em si são dadas aqui em um ramo (eu até expus duas maneiras, dependendo dos dados a priori como contar essas matrizes), mas...preste atenção 4 anos como lay, e nenhuma implementação que não esteja disposta na base de código.... apenas se pergunte por que ? (embora eu possa estar errado há muito tempo desde que olhei para lá) mas o que às vezes me enviam pelo Skype dificilmente pode ser chamado de uma solução competente...
2) para utilizar corretamente este procedimento de filtragem, ele precisa ser entendido, entender realmente como as coisas funcionam, caso contrário, acaba se tornando um disparate.
Embora o procedimento seja conhecido (é uma seqüência de multiplicação de matrizes e operações sobre elas), as matrizes propriamente ditas devem e devem ser definidas corretamente. E estas matrizes (sua dimensionalidade e estrutura) dependem do processo observado e das características da observação (exatidão da medição).
4. por exemplo, você pode dizer com que precisão em MT4 EURUSD é medido ? qual é o valor de ruído observado ? as características do ruído ? é branco ? Sem responder a estas perguntas você não pode definir corretamente a matriz de medição, o que você vai colocar lá ? que números ?
5. mas a mais difícil, ou melhor, a principal, é especificar a matriz F. ela define todas as características, se o filtro funcionará ou não, etc. Antes que o filtro funcione, é necessário responder muitas perguntas e colocar tudo dentro dele, e se tudo for feito corretamente + o processo for observável, é possível. Repito, talvez funcione.
6. vou tentar explicar com um exemplo. Aqui está uma foto
http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png
Cada linha colorida é a saída de um filtro Kalman ajustado para determinar parâmetros de movimentação de moedas, ou seja, para calcular as características de movimentação do USD são usados todos os pares de moedas contendo USD, para cada par de moedas são adicionalmente consideradas as relações de correlação entre pares (distância percorrida, velocidade e aceleração)... no total 7 pares de moedas são considerados por 3 equações estocásticas dif. (há elas em um ramo) + relações de correlação de moedas - matriz total 22*22
Diga-me, existe a mesma matriz F nesses pacotes ou é diferente? se mesmo 1 dígito nessa matriz é diferente, então as saídas do filtro serão diferentes...não há nada a discutir...
Então é isso. Peço desculpas pela falta de brevidade.
Vivo! E não em um balneário! Já não o vejo há algum tempo. Recebi seus sinais gratuitos no Instaforex. Eu vi seu site em algum lugar.
Posso assegurar-lhes que não fui eu. Eu nunca dei sinais a ninguém. Eu costumava participar de alguns concursos em Broko (mas isso foi há muito tempo). Eu não tenho um site e não estava. Sinto muito que alguém esteja usando meu apelido, espero que não seja para o mal. Se você se deparar com estas informações, por favor, diga-me em um link pessoal, se não se importar. Obrigado de antemão.
Z.I. Melhor também me disse que viu meus sinais, mas isso não pode ser.
_Eu nunca dei sinais a ninguém. _
Garanto-lhes que não fui eu. Eu nunca dei sinais a ninguém. Eu costumava participar de alguns concursos em Broko (mas foi há muito tempo). Eu não tenho um site e não estava. Sinto muito que alguém esteja usando meu apelido, espero que não seja para o mal. Se de repente você tropeçar nestas informações, por favor, deixe-me um link em uma pessoa privada, se você não se importar. Obrigado de antemão.
Melhor também me disse que viu meus sinais, mas isso não pode ser.
O site pfsignal.com é seu? Em algum lugar eu encontrei um perfil de algum Prival com um link para este site.
O que está no caminho?
O que mais há para deter os dançarinos? Somente a falta de um histórico de ticking e a presença de um spread.
Caso contrário, bela marquesa, tudo está bem, tudo está bem! (c) Uma canção de algum tipo.
O artigo discute o filtro Kalman como tal, que tem a mais ampla aplicação.
em seu som -- quase uma lula.
O que mais poderia atrapalhar os dançarinos? Somente a falta de um histórico de ticking e a presença de um spread.
Caso contrário, bela marquesa, tudo está bem, tudo está bem! (c) Uma canção de algum tipo.
Qual é a estratégia em poucas palavras? Eu costumava seguir esta linha, mas esqueci. A única coisa que me lembro é o filtro de Kalman e a história do carrapato.
Você está errado. Vou tentar escrever brevemente sobre o que é.
Não é uma questão de eu estar certo ou de você.
Temos uma abordagem absolutamente diferente. Não estou interessado no algoritmo de cálculo do filtro. Estou interessado em utilizar este filtro, o que não é uma tarefa simples. Talvez você precise conhecer seu algoritmo de cálculo ao utilizar o filtro, mas concorda que neste caso não há discussão sobre o algoritmo de cálculo em si. Além disso, se eu pegar o código pronto, por exemplo, EViews, ao longo de 20 anos de uso, milhares de caras inteligentes pescaram todos os bugs e removeram todos os pontos questionáveis em que eu posso confiar. De qualquer forma, ao usar código de prateleira, posso obter resultados que não contradizem os similares.
Você está certo de que o procedimento de cálculo do filtro Kalman é conhecido e tem sido conhecido por muito tempo. A ordem de cálculo e as próprias fórmulas são dadas aqui em um ramo (eu até estabeleci duas formas, dependendo dos dados a priori como contar essas matrizes), mas...preste atenção 4 anos como lay, e nem uma única implementação é estabelecida em código base.... basta se perguntar por quê ? (embora eu possa estar errado há muito tempo desde que procurei lá), mas o que às vezes me enviam pelo Skype dificilmente pode ser chamado de uma solução competente...
2. Para usar este procedimento de filtragem corretamente, você precisa entendê-lo, entender realmente como ele funciona, caso contrário, você fica sem sentido.
Com minha abordagem, não há problema em utilizar o filtro Kalman per se. Há o problema de usar o modelo dentro do qual o filtro Kalman é usado. Este é um modelo de espaço estatal muito utilizado em economia, no qual a saída depende não apenas da entrada, mas também de algum estado do modelo. Sim, o problema da matriz permanece, mas se torna significativo porque faz parte do modelo, que é o núcleo do TS.
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Novamente. "Tudo o que temos diante de nós foi roubado" e Deus nos livre de podermos usar o que já temos. Os pacotes que citei são: EViews e R. A composição do pacote R foi definida. A Kodobobase tem um invólucro para R. Pacote gratuito. O padrão de fato na aplicação da estatística em economia.
Comecei a postar em econometria há um ano atrás, na esperança de crescer como um MQL. Você é um dos candidatos em potencial e é com grande pesar que olho para suas tentativas de responder a perguntas para as quais a resposta é conhecida há muito tempo.
Essa é a sua lógica, faa.
Você acha que as pessoas que ainda não dominaram a multiplicação devem começar a contar integrais imediatamente.
O domínio não começa com o download de EViews.
E outros pacotes também não.
O domínio começa com um modelo simples, com exemplos simples, com a realização de trabalhos de laboratório.
No caso do forex, você não pode usar programas como o e-views, porque eles não o ajudarão em nada.
Porque a essência dos cálculos e da preparação dos dados é bem diferente do que você pode fazer
em todos esses programas.
E o cálculo do modelo comercial também não está lá.
Essa é a sua lógica, faa.
Segundo você, as pessoas que não dominaram a multiplicação devem começar imediatamente a contar integrais.
O domínio não começa com o download de EViews.
E outros pacotes também não.
O domínio começa com um modelo simples, com exemplos simples, com a realização de trabalhos de laboratório.
No caso do forex, você não pode usar programas como o e-views, porque eles não o ajudarão em nada.
Porque a essência dos cálculos e da preparação dos dados é completamente diferente do que você pode fazer
em todos estes programas.
Permitir-me-ei fazer perguntas sobre o assunto, segundo entendi, mais perto de você.
1. É possível programar em MQL sem conhecer o assembler?
2. Você pode programar em MQL, sem ter escrito nenhum compilador?
Ou talvez o problema de usar MQL não tenha nada a ver com assembler e a experiência de construir compiladores? Acho que a resposta é óbvia. O problema é O QUE programar, e o uso de MQL é uma questão de técnica.
Aqui é a mesma coisa.
Nós escrevemos TCs, que em outros termos poderiam ser chamados de modelos. O problema está nos modelos. E um número bastante grande deles foi desenvolvido. Há bibliotecas prontas de programas para modelos, eu nomeei dois deles, mas há muito mais. É preciso saber como utilizá-los. Uma coisa é usar indicadores da kodobase, e outra é usar os mesmos indicadores, mas entendendo que são regressões, a maioria deles são autoregressões. E para usar o código fora da prateleira para implementação. Costumava haver uma filial aqui nos MNCs (como esta sobre Kalman). Houve uma discussão sobre os meandros da implementação. Qualquer pacote de estatutos começa com um ISC. Não há necessidade de discutir ou de se estressar sobre nada. É apenas outro nível, pois você pode aplicar o ISC e, ao mesmo tempo, ver e tentar um monte de outros métodos de estimar parâmetros do modelo que você talvez não tenha ouvido falar antes. Esta é a beleza e o benefício de utilizar embalagens prontas para uso.
É claro, há muito a aprender antes de usar a análise de regressão. Isso é certo. Mas há um número razoável de pessoas neste fórum que têm esse treinamento inicial. O Prival está entre essas pessoas. Ele pode dar o próximo passo na forma de dominar um pacote especializado. Há 700 pessoas que fizeram o download do invólucro R, o que apenas para experimentá-lo como um indicador não serve. Portanto, só por curiosidade, eles não farão o download do invólucro.
Meus cargos são dirigidos a essas pessoas.