Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX - página 68
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Eu lhe disse imediatamente que para você permaneceria "a nona maravilha do mundo".
Você não vai conseguir de novo, irmão. Ou você realmente achava que eu queria algo de você? :-)
Estou acostumado a encontrar provas ou refutações de todas as perguntas que me interessam.
E neste caso eu só queria que você me desse um recibo por sua ocosidade. O que você fez. >> parabéns.
Estou chocado com a diferença entre os dois e tudo deixa de funcionar ao mesmo tempo.
Jovem, eu ainda estava esperando que você corrigisse seu erro, que foi educadamente apontado para você, mas você não está com comichão e não pensa em corrigi-lo(s).
Distribuições
Suas supostas "distribuições normais
Você não tem uma distribuição normal.
Em águia, se as cabeças são 1, caudas -1 então MO=0, D(X)=((0-1)^2+(0+1)^2)/2=1
Dispersão de conteúdo e MO constante. Por que não-estacionários?
Mesmo se tomarmos uma soma cumulativa sobre qualquer número fixo de tiros (por exemplo, 100), a distribuição seria normal com MO=0 e uma variação fixa, facilmente calculada.
É exatamente por isso que não é estacionário, pois para soma cumulativa será diferente dependendo de quantos tiros você leva em conta, ou seja, o segundo ponto depende do tempo (neste caso, do número de tiros). A definição de estacionaridade é que o primeiro e segundo momentos NÃO dependem do tempo.
Assim, o processo de geração - binômio - terá variação igual a 1 sempre, independentemente de quantos lances sejam feitos. É um processo estacionário.
Indo além, a soma cumulativa - caminhada aleatória - "lembra" todos os resultados anteriores, tem uma longa memória. O binômio não se lembra de nada sobre rolos passados, ou seja, sua memória é tão curta que é zero.
Você não está acertando de novo, irmão. Ou você realmente acha que eu quero algo de você? :-)
Estou acostumado a encontrar confirmação ou refutação em todas as questões que me interessam.
E neste caso eu só queria que você me desse um recibo por sua ocosidade. O que você fez. Parabéns.
"Meli Imelia, sua semana" - Sr. "estacionário divagando aleatoriamente".
É exatamente por isso que é não-estacionário, pois para a soma acumulada a variação será diferente dependendo de quantos lançamentos você leva em conta, ou seja, o segundo momento depende do tempo (neste caso, o número de lançamentos). A definição de estacionaridade é que o primeiro e o segundo momentos NÃO dependem do tempo.
Assim, o processo de geração - binômio - terá variação igual a 1 sempre, independentemente de quantos lances sejam feitos. É um processo estacionário.
Para ir além, a soma cumulativa - caminhada aleatória - "lembra" todos os resultados anteriores, ela tem uma longa memória. O binômio não se lembra de nada sobre rolos passados, ou seja, tem uma memória tão curta que é zero.
Timbo, a soma acumulada tem, como você se dignou a dizer, uma DIFERENTE (NÃO LIMITADA) DISPERIÊNCIA. Você nem precisa ser um matemático para conhecer este "paradoxo" - bastava ler os livros de Schwager sobre comércio.
Olhem, colegas, pessoalmente, estou cansado de limpar sua desordem aqui. Há coisas mais interessantes para se fazer na vida. Assim que houver uma conversa sensata entre pessoas responsáveis, voltarei a este tópico.
Adeus.
Aqui, ao invés de mim, está o elo, diz tudo:
É exatamente por isso que é não-estacionário, pois para a soma acumulada a variação será diferente dependendo de quantos lançamentos você leva em conta, ou seja, o segundo momento depende do tempo (neste caso, o número de lançamentos). A definição de estacionaridade é que o primeiro e o segundo momentos NÃO dependem do tempo.
Assim, o processo de geração - binômio - terá variação igual a 1 sempre, independentemente de quantos lances sejam feitos. É um processo estacionário.
Indo além, a soma cumulativa - caminhada aleatória - "lembra" todos os resultados anteriores, tem uma longa memória. O binômio não se lembra de nada sobre rolos passados, ou seja, tem uma memória tão curta que é zero.
Desculpe, mas aparentemente temos conceitos diferentes de "distribuição estacionária". Independente do tempo significa não mudar ao longo do tempo, não dependendo da quantidade de tempo para as contagens. No exemplo da moeda acima, a variação para amostras com uma taxa de amostra de 1 vez não muda com o tempo. É constante tanto no início quanto depois de mil arremessos. Isto é, o incremento é um processo estacionário. A soma acumulada é também uma série estacionária. Você pode calcular a variação da mesma maneira, e ela não muda com o tempo. Embora seja possível decompor de forma diferente, por exemplo, como escrevi na série de tiros (por 100, por exemplo), e os incrementos ainda serão uma série estacionária (e a soma cumulativa também). É por isso que uma dúzia de páginas antes eu escrevi que não é o processo que é estacionário ou não estacionário, mas a decomposição em uma série de observações.
A variação infinita é de fato uma propriedade de um processo não estacionário. Por exemplo, os incrementos não serão distribuídos em gaussiano, mas com "caudas grossas" e um par de outras diferenças. À primeira vista, as diferenças não são principais, mas mudam a situação cardinalmente, especialmente no que diz respeito à contabilidade de risco.
Ou a soma acumulada tem variação infinita, caso em que não pode ser um processo estacionário, ou a soma é estacionária, caso em que sua variação é um valor constante (finito) para qualquer comprimento de série.
Sugiro não usar a palavra "incremento" de modo algum por enquanto. Estimamos a soma desses incrementos, ou seja, a caminhada aleatória, e discutiremos o que veio depois.
Você pode dar referências à "sua" definição de estacionaridade. Não de memória, mas uma citação a uma fonte decente. A Wikipédia é uma fonte bastante decente quando se trata de estatísticas.
Jovem, tenho estado esperando que você corrija seu erro, que foi educadamente apontado para você, mas você não está com comichão e não pensa em corrigi-lo.
Se você tem essa bagagem de conhecimento, este fórum não é para você. A tarefa era mostrar que a distribuição de três sigmas é fácil de conseguir, há muitos animais de rabo gordo demais.
Ou a soma acumulada tem variação infinita, caso em que não pode ser um processo estacionário, ou a soma é estacionária, caso em que sua variação é um valor constante (finito) para qualquer comprimento de série.
Sugiro não usar a palavra "incremento" de modo algum por enquanto. Estimamos a soma desses incrementos, ou seja, a caminhada aleatória, e discutiremos o que veio depois.
Você pode dar referências à "sua" definição de estacionaridade. Não de memória, mas uma citação a uma fonte decente. A Wikipédia é uma fonte bastante decente quando se trata de estatísticas.
Os conceitos de variância, estacionariedade, etc. são definidos para uma série. Que série você está considerando? Tudo depende disso.
Pegue uma moeda e seu valor cumulativo. É uma série. É igual ao valor anterior + incremento. Como o MO do incremento é zero, o MO do próximo termo na série será igual ao valor anterior, e a variância será igual à variância do incremento (um). Assim, a variação não muda, e o MO não tem um componente aleatório e é determinado sem ambigüidade em qualquer momento. Temos esta série original e então podemos fazer outra série a partir dela, por exemplo, dividindo-a em séries de comprimento fixo. Esta nova série será estacionária. Seu MO será igual ao valor finito da soma cumulativa do prazo anterior, e a dispersão pode ser facilmente calculada (os incrementos serão distribuídos normalmente).
A série original poderia ter sido dividida de forma diferente: não por um comprimento fixo, mas por uma variável, por exemplo. Neste caso, a nova série será não-estacionária - sua variação variará. Tudo depende da partição da série original. Por exemplo, se tomarmos o relógio EUR (intervalo de tempo de 1 hora), então sua distribuição será não-estacionária, embora não exclua a possibilidade de outra amostragem onde a distribuição será estacionária. E não necessariamente a tempo.
A estacionariedade é uma propriedade de um processo probabilístico para permanecer constante ao longo do tempo. AlexEro deu uma definição mais detalhada sobre 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX'.
e, além disso, as distribuições são invariantes no que diz respeito aos deslocamentos no tempo. Ou seja, permanece inalterado com as mudanças de tempo.
Eu lhe pedi para não usar a palavra incremento. Ao fazer qualquer partição, você está novamente falando de incrementos, e a questão é sobre a soma cumulativa. O processo é assim. Vagueio aleatório. Seja estacionário, como alguns camaradas aqui afirmam ou não, como eu afirmo.