uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 57
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Honestamente, é difícil responder sua proposta porque o tópico que você mencionou é muito amplo e sugere apenas algumas afirmações gerais sobre a natureza do próprio mercado sem criar uma MTS. De fato, uma variedade de modelos pode ser aplicada ao mercado. Nesta linha, estamos tentando entender a implementação técnica da estratégia com base no modelo proposto por Vladislav. Se os resultados da implementação técnica do modelo proposto provarem ser convincentes, ele pode ser aceito como modelo comercial. Não vejo outra forma de determinar se um modelo de mercado funciona ou não. É por isso que seria mais interessante discutir estratégias prontas (ou princípios claros nos quais elas se baseiam) do que afirmações gerais sobre o que o mercado é em sua essência.
Bem, é como se ninguém disputasse que o comportamento dos preços é de natureza probabilística aleatória, que não pode ser previsto, a precisão máxima da previsão é de 50/50. Mas se você encontrar tais momentos em que o erro de previsão implica em uma taxa mínima e remuneração suficiente no caso contrário - não é suficiente. Se se verificar que a abordagem baseada em encontrar canais estáveis dá lucro - devemos procurar uma base fundamental para isso ou apenas estar satisfeitos com a prática?
IMHO, você tem que procurar uma base fundamental. Porque:
1. Se não existe tal fundamento, então não há certeza sobre a sustentabilidade destes métodos. Você pode jogar como um cassino por muito tempo e seu patrimônio será um gráfico aleatório (ou com MO negativo). Isto é bem descrito por Taleb, eu acho.
2. Não há critérios para aplicar estes métodos a um instrumento específico, assim como critérios para abandonar o sistema. IMHO, o principal é compreender que o sistema não é mais estável e abandoná-lo antes que sofra um desgaste crítico. O drawdown em si não é, naturalmente, o único critério para a estabilidade do sistema.
IMHO, o sistema é apenas uma ferramenta que às vezes se quebra ou tem que ser afiada. Não há universais (que seria o Graal IMHO). Você precisa saber onde, como e quando usar uma determinada ferramenta. E, para diversificar, é melhor ter vários deles em diferentes mercados.
A necessidade de um critério de aplicabilidade e de um critério de rejeição foi sentida por minha própria conta. A própria aparência das ações ou curva de equilíbrio, como no testador ou na declaração terminal, não ajuda muito a este respeito.
O primeiro lançamento da realização simplificada do "esquema" mostrou um belo crescimento para mim em meio ano. E, em 1,5 anos, o resultado acabou por ser "cerca de zero".
Aqui estão os resultados de sua história.
Você usou a função ScreenShot() em seu Consultor Especialista nos momentos de abertura e fechamento de pedidos? É interessante ver como o algoritmo funciona em câmera lenta, especialmente quando não há tantos ofícios.
Se você está apenas interessado nos canais no momento de entrar no mercado, então eu simplesmente o faço no script definindo uma barra de cálculo para a qual o canal deve ser calculado (sem necessidade da função ScreenShot()). Ou seja, eu posso ver em qualquer ponto da história quais eram os canais naquele exato momento. Também posso percorrer os canais construídos por tempo automaticamente, definindo o período de tempo inicial e final para o qual quero construir canais. Em outras palavras, eu tenho uma espécie de filme em câmera lenta onde cada frame seguinte é o canal para o próximo bar. Isto permite que você veja os momentos de origem, desenvolvimento e desaparecimento dos canais, o que pode ser muito útil no comércio manual, permitindo que você sinta a direção da tendência atual.
Eu entendo muito bem seu humor :o)))! De fato, estabelecer esta barra é uma tarefa não-padrão e, se o mecanismo de fixação confortável da barra não for trabalhado, não é muito fácil de fazer. Na verdade, minha abordagem comercial, como mencionei anteriormente, é baseada em médias dos canais. Se você quiser, pode comparar esta abordagem com as linhas Bollinger. Eu desenho uma média contínua das bordas do canal e as utilizo para tomar minhas decisões comerciais. Há um roteiro que desenha estes limites na tabela de preços (não estou usando este recurso em Expert Advisors ainda para acelerar a execução da história). Então, no meu entendimento de estratégia, a linha central do canal médio será aquela função muito quadrática (mínimo de energia potencial) mencionada por Vladislav, mas que ninguém sabe exatamente como determinar. Ou seja, a linha central de tal canal médio mostra a direção do movimento e o preço se move em torno dessa linha. A essência é a mesma da Bollinger - a única diferença é a abordagem para definir estas linhas.
Provavelmente vou pensar em traçar as linhas de uma vez e em modo de teste, uma vez que não será necessário nenhum cálculo adicional - basta pegá-lo e fazê-lo:o). Embora, francamente falando, com meu algoritmo comercial não é importante - onde e como exatamente o preço cruzou o limite. Eu registro apenas o fato desta travessia ter ocorrido e depois tomo minhas decisões comerciais. É por isso que, em geral, não me ocorreu sequer desenhar estas linhas médias no gráfico durante os testes, pois quando trabalho em tempo real, apenas os canais de regressão linear e as parábolas atuais ideais serão desenhados no gráfico.