FR H-Volatilidade - página 40
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Sim, é exatamente com isso que eu estava contando. Eu ainda preciso descobrir como escalar o eixo x.
E se simplesmente calcularmos Bars*TpB - Ticks, TpB é o número médio de ticks por barra? Mais precisamente, a derivação deste valor, a fim de se livrar da incerteza com o dado. Pretendo evitar o desenho de barras equivocadas.
Você poderia ser um pouco mais específico? Não há barras eqüi-bars em minha foto. A linha vermelha é o MOJ dos carrapatos nos eixos Y e X. Você pode ver uma forte divergência, embora não deva ser assim (aparência de liderança + suavidade). Ou podemos concluir que é melhor não utilizar cotações de uma corretora, mas analisá-las por nós mesmos (coletá-las de diferentes fontes). Então nossa previsão não dependerá de cotações (filtros) de corretoras, o que pode ser melhor.
Não, Prival, se os carrapatos forem usados somente para fins mercantis, eles devem ser retirados da corretora com a qual você trabalha. E a análise de outras corretoras faz ticks - apenas para buscar regularidades, não dependentes de uma corretora.
2 Candidato: Esta é uma idéia interessante, é claro. No entanto, acho que não esgotei todas as possibilidades, associando exatamente com barras equivocadas. O que é curioso é o seguinte: apesar de uma diferença local tão considerável no número de bares, a diferença é mínima em toda a história. Eu postei fotos para a H4 um pouco antes. Se tomarmos toda a minha história (desde 1999), a quantidade de barras H4 difere em 0,1% da quantidade de barras equivocadas.
Não, Prival, se vamos utilizar cotações para fins mercantis, devemos obtê-las da corretora com a qual trabalhamos. E a análise de cotações de outras corretoras é apenas uma busca por padrões estáveis que não dependem de uma corretora.
E eu pensei que era mercantil ((do mercantil francês e italiano, auto-serviço), prudência excessiva, regateio; interesse próprio) que nos faz fugir das citações das corretoras. Se utilizar dados de outros fornecedores de cotações, preverei mais rapidamente o início do movimento de preços (por exemplo, se houver um atraso no filtro DC), então obterei mais lucro + minha freqüência de amostragem é maior, conseqüentemente posso traçar flutuações mais finas. Esta vantagem estatística pode ser pequena, mas lá e ali pode raspar um pão :-). Eu simplesmente negocio de acordo com cotações de corretoras, é verdade, não posso evitá-lo, mas não sou obrigado a utilizar apenas cotações de corretoras em minhas análises.
Um pouco mais específico, por favor, eu não entendo um pouco. Eu não tenho nenhuma barra eqüi-bars na foto. A linha vermelha é MOJ de carrapatos no eixo Y e no eixo X. Você pode ver uma forte divergência, embora não deva ser assim (aparência principal + mais suave).
2 Mathemat: Bem, eu escrevi acima que estava perseguindo objetivos muito limitados.A propósito, lembrei-me que costumava tomar a diferença de volume médio longo e curto para o mesmo propósito, mas finalmente desisti de tentar usar o volume do carrapato, porque considerava sua estabilidade a longo prazo insatisfatória. Com relação à diminuição da diferença no número de barras com o período de crescimento, acho que ela remonta à atividade cíclica diária (sessional). Em geral, apresentando a história na forma de barras comuns, destruímos informações temporais de uma maneira relativamente simples, enquanto que na forma de barras de carrapato é mais complexa. Mas parece que quanto mais alto o prazo, mais próximo o resultado é :). O que eu não gosto na transformação "tick" - em tempos curtos, se podemos falar sobre sua generalidade (ou seja, uniformidade para qualquer ponto no tempo), é muito difícil. E por muito tempo seus resultados, a julgar pelo seu trabalho, acabam se aproximando de uma transformação essencialmente mais simples e universal da "barra" do eixo do tempo.
Não consigo explicar o que estou construindo aqui ("preciso de um indicador que reflita o preço em tempo operacional"), mas não estou escrevendo direito. Vou tentar explicar em números.
Suponha que tenhamos 5 ticks (5 números Y=Bid+(Ask-Bid)/2), cada um vindo em seu tempo t1, t2, t3, t4, t5. (estes também são números). Calculamos a LFL por preços (esta é a coordenada Y) e a LFL por tempo (coordenada X). Traçamos este ponto na tela (X,Y). O próximo tick vem, o procedimento é repetido, o próximo ponto é traçado. É um Mashka comum, talvez seja mais claro, não só o preço, mas também o tempo de chegada é a média (podemos torná-lo mais preciso, não apenas a média, mas de acordo com o ISC).
E o gráfico é sobreposto, o primeiro é o que calculei por carrapatos (vermelho). A segunda é a ata da Alpari para o mesmo período de tempo (azul). O início e o fim dos gráficos devem coincidir exatamente no tempo, se não me engano em meus cálculos.
Tive que pegar de fontes diferentes, pois não tenho nenhuma história de Alpari, apenas uma pequena história. Se alguém tiver algum, deixe-me tê-los, eu repetirei os cálculos. Precisa de 2 arquivos de 1 minuto e o segundo tiquetaque durante o mesmo período de tempo. (Pelo menos uma semana).
Z.I. O que é "igual um carrapato :) barras", eu ainda não consigo entender.
Z.I. O que são barras de "equi-capacity one-trick :)", ainda não consigo entender.
Sim, sua noção eu me lembrei. Mas na verdade, estamos falando do preço médio de uma barra de equi-capacidade, para o exemplo específico de uma barra de 5 carrapatos. Parece-me que isto não deve mudar nada em princípio (em comparação com simples barras de equi-capacidade)
Z.I. O que são barras de "equi-capacity single-tick :)", eu ainda não consigo entender.
Sim, sua noção eu me lembrei. Mas, na verdade, estamos falando do preço médio de uma barra de equi-capacidade, para o exemplo específico de uma barra de 5 carrapatos. Parece-me que, em princípio, isso não deveria mudar nada (em comparação com simples barras eqüi-bars).
Eu acho que sim. Se você se lembra, eu escrevi sobre a taxa de amostragem. Se levamos 1 valor por minuto, demora muito tempo para detectar. Isto também é importante para o ziguezague. (bem, seu tempo médio é de 300 min). É importante determinar o ponto de parada o mais rápido possível (em termos de tempo), de modo a capturar o máximo possível do ziguezague.
Com uma construção como a minha, a freqüência de entrada é maior. Talvez isto dê alguma vantagem no tempo de detecção + as curvas são mais suaves + mais à frente da curva.
Editar. Embora em minha foto haja algo de errado, mas o que e onde eu não consigo entender. Uma diferença tão grande como não deveria haver entre o CD (a menos, é claro, que seja uma cozinha). Um deles já deveria ter morrido há muito tempo, como arbitragem em sua forma pura.
Acho que há. Se você se lembra, escrevi sobre a taxa de amostragem. Se levamos 1 valor por minuto, demora muito tempo para detectar. Isto também é importante para o ziguezague. (bem, seu tempo médio é de 300 min). É importante determinar o ponto de parada o mais rápido possível (em termos de tempo), de modo a capturar o máximo possível do ziguezague.
Em geral, no que diz respeito ao tempo real, concordo, eu mesmo pareço em algum lugar semelhante. Mas o ganho real não é tão grande quanto se espera, porque a conclusão (mais ou menos a mesma quebra do ziguezague, por exemplo) deveria ser mais ou menos estatisticamente assegurada. Trabalhar em minutos é bom porque tendo uma boa "velocidade de reação" podemos testar o algoritmo sobre o histórico em condições muito próximas das reais.
P.S. A propósito, lembro-me de usar o termo "barra deslizante" uma vez :)
P.S. A propósito, lembro-me de usar o termo "barra deslizante" uma vez :)
Tive que pedir emprestado de fontes diferentes, pois não tenho uma história de carrapato Alpari, apenas um minuto de história. Se alguém tiver algum, por favor, deixe-me repetir os cálculos. Precisa de 2 arquivos de 1 minuto e segundo ticks durante o mesmo período de tempo. (pelo menos uma semana).
Apanhar. No zip as atas e carrapatos sobre o euro-dólar para o mês de agosto deste ano da Alpari.
A propósito, alguém tentou comparar carrapatos EUR/GBP e carrapatos sintéticos em tempo real pela razão entre EUR/JPY e GBP/JPY. Se o volume de barras mensais EUR/GBP é em média 5 amostras/min, para a série sintética (SR) a taxa de recebimento de dados é em média 20 amostras/min, além disso, os valores absolutos desses dois VRs coincidem exatamente até um ponto! Em outras palavras, analisando o RS obtemos uma ferramenta que nos mostra com antecedência a cotação esperada de EUR/GBP.