uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 15
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P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
respectivamente exatamente o mesmo para obter pontos de lucro e de parada. As mesmas fórmulas, apenas em vez de kstart você deve usar o ktp para lucro e o kst para stop loss que são escolhidos experimentalmente no Strategy Tester para cada período de tempo separadamente, porque a estrutura de mercado difere muito em diferentes períodos de tempo. Mesmo uma mudança do ponto de referência de uma vela pode alterar drasticamente as proporções dadas.
Isto significa, como mencionei antes, que estas fórmulas têm exatamente o mesmo significado que a fórmula de continuação S=V*t. De acordo com as fórmulas dadas acima, obtemos o ponto médio de movimento para a próxima vela P, enquanto o delta simboliza nossa possível velocidade (ou possível distância que pode ser percorrida exatamente para o próximo período de tempo). Os coeficientes são selecionados no testador para uma determinada empresa de corretagem e um período de tempo selecionado. Na verdade, tudo é muito simples, sem algoritmos complicados. A fórmula linear mais comum ajustada aos dados históricos no Testador de Estratégia, também pode dar um resultado positivo. Em princípio, os PivotPoints também utilizam exatamente o mesmo sentido das fórmulas acima. Minhas fórmulas são simplesmente mais simplificadas e logicamente compreensíveis do que várias variantes complexas de PivotPoints.
Embora eu tenha a suposição de que qualquer que seja a fórmula linear que você use para calcular os pontos de início, parada e lucro - você SEMPRE terá a capacidade de ajustar a estratégia aos dados históricos sobre o testador. Tente implementar sua sugestão de calcular pontos com base na fórmula de continuação e eu acho que a estratégia deve mostrar aproximadamente o mesmo resultado positivo.
Basicamente, eu tenho até esta idéia. Tomamos diferentes variantes de cálculo de pontos em diferentes fórmulas lineares, ajustamo-las em dados históricos e depois mostramos os resultados dos testes e dizemos que fizemos uma estratégia, que não existia antes na natureza!!!!:o) Por exemplo, inventámos SuperPuperPoints :o)))))) Assim, com base nisso, poderíamos até escrever um livro inteligente de cerca de 400 páginas. Basicamente, as pessoas que são mais rápidas sempre o fizeram e continuarão a fazê-lo no futuro! Bem, pessoas mais simples irão comprar e ler estes livros.
A propósito, o que você poderia melhorar nesta estratégia? Compartilhe suas sugestões.
Desculpe pelos comentários tardios.
Aqui, se você não se importa, mais detalhes, pelo menos em termos de metodologia.
Meu ponto é: o desvio padrão é considerado em relação à previsão. Uma muleta é tomada como um valor previsto no indicador padrão. Assim, o indicador do desvio padrão incluído na entrega padrão mostra o quanto o preço atual se desviou do previsto por uma média móvel de um determinado pedido. No caso de tendências, os preços podem seguir a média móvel ou o desvio, ou seja, as leituras deste indicador podem ser qualquer coisa e não influenciar a definição da tendência, como nos mercados planos (o que, como entendo, é uma de suas principais definições das fases do mercado).
É apenas interessante como você vê a possibilidade de separar as fases do mercado por desvio do preço previsto.
Boa sorte e tendências felizes.
Só me pergunto como você vê a possibilidade de separar as fases do mercado por desvio do preço previsto.
Acho que não posso responder-lhe mais do que já respondi. Eu não tenho nenhuma metodologia particular sobre o assunto. Pensei apenas que o desvio mostra a atividade do mercado e o tomei simplesmente com base em dados experimentais. Isto é, se você fizer o mesmo com a estratégia, mas sem o uso de desvio, o sucesso será improvável ou insignificante.
Boa sorte e tendências felizes.
Em minha mente, tudo isso me soa a pesca com ruído baseado em limites.
No entanto, trata-se de como deve funcionar. Eu não sei. Vou ter que pensar um pouco mais sobre isso.
De modo geral, a captação de ruídos é uma idéia razoável, na minha opinião.
Aqui está uma variante primitiva de sua implementação. "MQL4: Erro do Testador".
Em 6 meses de funcionamento mostra aproximadamente 9000p de lucro (spread 2, todos os carrapatos).
Ok. 1000 negociações por mês, ou seja, aproximadamente 50 por dia, aproximadamente 2 negociações por hora. Uma carga bastante tolerável para um revendedor:)
Utilizo apenas a abordagem integral onde é suficiente encontrar uma distribuição convergente - o tipo de distribuição em si não importa neste caso.
Boa sorte e boa sorte com as tendências.
Em um período de 6 meses ele dá aproximadamente 9000p de lucro (spread 2, todos os carrapatos).
Ok. 1000 negociações por mês, ou seja, aproximadamente 50 por dia, aproximadamente 2 negociações por hora. Uma carga de trabalho bastante tolerável para um revendedor:)
Não posso reproduzir em mim mesmo os resultados que você descreve. Eu o otimizo em М1 (todos os carrapatos). História desde 04.10.2004 (InterbankFX). O spread é de 2 pips EURUSD.
No melhor dos casos é cerca de 0, mas em outros casos tudo está desmoronando, inclusive aqueles parâmetros que são mostrados na foto mql4.com.
Talvez eu esteja fazendo algo errado?
Se você estiver interessado, posso enviar-lhe as citações que foram utilizadas para os testes.
sk@mail.dnepr.net
sk@mail.dnepr.net
Se você testou o analisador com uma empresa de corretagem diferente e não o obteve, não hesite em nos contatar.