uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 16
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Você poderia mostrar os resultados do teste com um lote constante, por exemplo, 0,1 ?
(é difícil navegar na versão dada anteriormente, uma vez que é utilizada uma escala de lote progressiva)
E tal pergunta
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
Estas fórmulas não fazem distinção entre uma vela preta e uma vela branca.
Você poderia comentar sobre isso?
A estratégia não faz distinção explícita entre uma vela branca e uma vela preta. Somente o ponto médio da vela anterior é tomado. E por que devemos fazer essa diferença intencionalmente, se ela já está implementada nessas fórmulas?
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
Não sabemos para onde o mercado irá na próxima vela - para cima ou para baixo? De acordo com a estratégia, supomos apenas que o mercado terá a mesma velocidade de movimentação, e nada mais. E é por isso que colocamos 2 ordens de limite opostas para responder por 2 movimentos de preços diferentes. Naturalmente, existe também uma terceira variante - o mercado não irá a lugar algum e ficará parado. Neste caso nenhuma das ordens será executada, é claro, mas apenas seus parâmetros serão modificados para o próximo período.
Sobre as fórmulas.
Se estamos falando do vetor velocidade e mantendo a tendência na próxima vela, devemos considerar a vela preta/branca. É razoável argumentar que esta diferença pode ser levada em conta desta forma:
P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
vetor=C-O; // dependendo do tipo de vela o sinal é alterado
Start_SELLLIMIT=P+kstart*(delta +Kv*vector);
Start_BUYLIMIT=P-kstart*(delta +Kv*vector);
onde
Kv é o fator velocidade.
ou
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta + Kv*vector;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta + Kv*vector;
Se este raciocínio não se encaixa em sua estratégia, então não está muito claro como a fórmula S=V*T está incluída.
Minha fórmula:
Start_SELLLIMIT=1/4*(O+С+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Sua sugestão:
Start_SELLIMIT=1/4*((1-4kstart*Kv)*O+(1+4*kstart*Kv)*C+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Como decorre das duas fórmulas, temos duas fórmulas lineares semelhantes, com multiplicadores diferentes em O e C.
É por isso que, como disse no primeiro post desta página - desenvolvemos várias variações destas fórmulas lineares, encaixando-as na história, escrevemos livros de 400 páginas e garantimos uma existência confortável por muitos séculos, e banhamo-nos na glória, como por exemplo o famoso Bill Williams! :o)))) http://www.itexpo.ru/moscow/ (Sua teoria usando o indicador com o belo nome Alligator não vale mais ou menos do que todas as outras teorias! Ele simplesmente alcança o sucesso através de manobras competentes - ele se divide se a tendência estiver se movendo na direção que ele quer. E com base nisso, ele faz uma conclusão e depois convence todos os outros (por uma taxa; o)) que seu indicador é um milagre mágico! Embora, se ele tivesse apenas uma vez começado a olhar o que pode ser causado pela escala em uma entrada aleatória ou pela entrada de algum outro indicador, ele ficaria surpreso com o resultado que é comparável aos resultados de sua teoria :o))))). Somente nós precisaríamos de um matemático muito bom para compartilhá-lo. Por exemplo, Vladislav poderia definir competentemente o problema e melhorar a formulação com base em uma série de transações convergentes, para acrescentar solidez a toda a teoria. ;o) Assim são escritas as dissertações e tudo neste mundo gira!:o))))
Meu verdadeiro relato sobre a estratégia que lancei no início deste mês tem um drawdown de -5,45% até o momento. Até agora estamos esperando a primeira estrela, por assim dizer, na forma do próximo mês.
De acordo.
E os crescentes graus de liberdade não devem levar a melhores resultados.
Qualquer parâmetro introduzido direciona o sistema para a localização do alcance da autoridade.
É uma questão diferente o que resulta nesta gama. Deve-se pensar que, neste caso, é positivo.
(o que significa que o programador tem um critério adicional, neste sentido ele tem mais liberdade de escolha)
Melhor dito, mais liberdade de escolha para consertar.
Neste caso, não é um ajuste, mas a introdução de um parâmetro característico.
A estratégia dá lucros quando testada a preços de abertura (método rápido) ?
A estratégia dá lucros ao testar os preços de abertura (método rápido)?
E também faz. A margem de lucro com M1(all ticks) é de 5-10%. Apenas acho que o resultado é mais confiável com todos os carrapatos, e por isso não uso M1 (método rápido).