Por onde começar? - página 17
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Não era essa a minha intenção... pelo contrário, coloquei um sorriso no final do meu posto anterior... Se o humor foi infeliz, por favor desculpem-me...
Ainda não percebi, o iniciador do tópico tem algum conhecimento básico nas áreas:
1) comércio;
2) programação (?)
"dc básico"
"tem a intenção, começou a ler a literatura"
E vamos discutir os factores que podem objectivamente reduzir os esforços de um principiante "para se tornar um comerciante rentável" (algotrader) a nada.
É uma questão de hábito, se tivessem começado a contar de imediato, há cerca de 10000 anos atrás, seria conveniente agora, mas de outra forma .... esse é o ponto prático de ter 10 dedos dos pés... alguns dedos dos pés seriam como cascos, menos suor dos pés :-)
Está claro aqui. O pau tem duas pontas, e tudo no meio é política, filosofia ou apenas "podemos falar". O dualismo do universo reside em dois opostos absolutos marcados. A vida-morte são dois opostos absolutos, como um e zero. Meio-vivo, meio-morto, ligeiramente vivo, etc. - isto é no domínio da medicina, religião ou política, e não da matemática. Luz e escuridão é o oposto absoluto, o anoitecer não é peixe nem carne, os filósofos argumentarão durante muito tempo que se trata de um "filho da luz" ou de um "filho das trevas". Deus e o diabo são opostos absolutos, o homem como Deus pode criar e como diabo destruir tudo, em geral nem peixe nem carne.
Duas pontas sem meio são dois paus.
O estado de morte clínica pode atingir várias horas, com igual probabilidade de sobrevivência ou morte. O necrotério? E a vida embrionária? Desde quando é que o aborto está vivo - é proibido - e uma hora antes ainda estava morto?
O crepúsculo é o estado no meio. Manhã e noite - um terço do tempo do dia.
Não há lugar na alma de um ateu para Deus ou para o diabo.
Neutrão - próton - electrão, estado de equilíbrio instável, etc....
O dualismo descreve um estado extremo, um. Os triângulos são a regra).
PS É uma questão de perspectiva pessoal, é claro.
E vamos discutir os factores que podem objectivamente reduzir os esforços do principiante "para se tornar um comerciante rentável" (algotrader) a nada.
Não era essa a minha intenção... pelo contrário, coloquei um sorriso no final do meu posto anterior... Se o humor foi infeliz, por favor desculpem-me...
Ainda não percebi, o iniciador do tópico tem algum conhecimento básico nas áreas de:
1) comércio;
2) programação (?)
"dc básico"
"tem a intenção, começou a ler a literatura"
Muito bem! Não se pode tirar-lhes isso.
Discussão de armadilhas, isto seria de interesse para todos os novatos, não apenas para mim, suponho.
Incapacidade de aprender, falta de persistência, impressão negativa do primeiro contacto com a equipa de apoio técnico, opinião dos outros, preguiça.
Os primeiros 2 e 4 não estão disponíveis, o 3º não foi testado (o que é tão assustador???), o 5º é inversamente proporcional ao interesse, no momento em que o interesse está fora das tabelas e a preguiça desapareceu, penso que é para o longo curso.
Num dos tópicos vizinhos perguntei sobre as nuances dos testes de estratégia, mas ninguém me deu qualquer resposta detalhada(((( Penso que este é também um grande obstáculo. Porque se os testes não corresponderem a um comércio real, em que é que se pode confiar?
Num dos tópicos vizinhos perguntei sobre as nuances dos testes de estratégia, mas ninguém respondeu substantivamente a nada(((( penso que isto também é um grande obstáculo. Porque se os testes não corresponderem a um comércio real, em que devemos confiar?
Tudo depende do objectivo ou do porquê ou do que procuram ou do que estão a tentar encontrar testando..... muitas opções...
Por exemplo, 2 direcções cardinais.
1 Teste do Consultor Especialista com o objectivo de estudar o Sistema de Negociação
2 Teste do Expert Advisor com o objectivo de optimizar o código do Expert Advisor
...Mais uma vez significando teste manual de uma estratégia comercial ou software....
Tudo depende do objectivo ou do porquê ou do que procuram ou do que estão a tentar encontrar testando..... muitas opções...
Por exemplo, 2 direcções cardinais.
1 Teste do Consultor Especialista com o objectivo de estudar o Sistema de Negociação
2 Teste do Expert Advisor com o objectivo de optimizar o código do Expert Advisor
...Mais uma vez estamos a falar de testes manuais de uma estratégia comercial ou de software....
Não estou realmente equipado para ter esse tipo de conversa neste momento. Acho que me referia aos testes automáticos em mt5 tester.
Apenas me perguntei como é que o teste de um Expert Advisor muito simples em 2 modos pode ser tão diferente. OHLC e carraças.
Como o céu e a terra. A questão que se coloca é porquê? Qual deles é o mais parecido com o verdadeiro? Não sei porque preciso da OHLC, se ela é inadequada.
Estava a assumir que os testes são uma soma dos lucros de todos os negócios num período menos os custos. E deve ter uma ligação com o comércio real. Caso contrário, qual é o seu objectivo?
Seria lógico ajustar o testador de tal forma que haveria uma diferença mínima em relação ao comércio real, mas como? O que não é tido em conta?
Não estou muito bem preparado para ter este tipo de conversa neste momento. Provavelmente referia-me a testes automáticos no testador mt5.
Estava apenas a pensar como testar um Expert Advisor muito simples em 2 modos pode ser tão diferente. OHLC e carraças.
Como o céu e a terra. A questão que se coloca é porquê? Qual deles é o mais parecido com o verdadeiro? Não sei porque preciso da OHLC, se ela é inadequada.
Estava a assumir que os testes são uma soma dos lucros de todos os negócios num período menos os custos. E deve ter uma ligação com o comércio real. Caso contrário, qual é o seu objectivo?
Seria lógico ajustar o testador de tal forma que haveria uma diferença mínima em relação ao comércio real, mas como? O que não é tido em conta?
Há cerca de uma semana que me pergunto, ocasionalmente, "como estimar os custos de tempo e dinheiro da formação ... ". Nada me veio à cabeça, mas talvez agora eu tivesse um pensamento na direcção certa.
Diz-se "tartarugas", mas eu digo que os professores de lá foram movidos pela fama, quando se tem dinheiro que se quer ser reconhecido. Não penso assim aqui, porque cada vez mais pessoas alimentam os alces, e por isso a formação para uma libra pode ser esquecida. Pode esquecer o tempo gasto na formação, N anos de resolução de problemas e procura de algo que lhe convém, não pode tocar nisso para um principiante. E assim, se a fama for negativa, a fórmula "tempo-tempo-tempo" também não é devolvida, há muitos perdedores. Digamos que alguém apanhou muitos alces em N anos, 3 mil libras, agora, digamos desde o início do ano em que está no plus. Penso que é justo avaliar os seus conhecimentos em todos os alces prováveis sobre as contas reais. O lado positivo desta fórmula é, na minha opinião, uma abordagem individual e algum tipo de compensação moral para o professor nessa altura, enquanto ele transferirá os conhecimentos, e os alunos pouparão muitos nervos, talvez, no entanto, seja a eles que compete decidir. Finalmente, esta ideia vai bem com as palavras de Livermore de que não há nada melhor no mercado do que perder um depósito, ensina bem a não fazer o que não é necessário :)
O alce é contado utilizando a fórmula "Entrada - Depósito no início do ano" para cada conta. Digamos que T(professor) depositou 3 mil vezes, no início do ano tinha 1000, agora tem mais de 1000, digamos 2000. A propina custa 2.000.
Não estou a afirmar nada, não sou a verdade, não estou a dizer que não pode haver outras fórmulas, não estou a dizer que não se pode aprender de outra forma, não estou a dizer que não se pode mexer na contagem de contas reais, não estou a dizer que o conhecimento transmitido é tudo o que o aluno precisa. O meu ponto é simples - dar um cálculo tão simples quanto possível do montante da propina por parte do professor, para que dinheiro ele pode partilhar a experiência. Não há garantia de que por esse dinheiro obterá o conhecimento que lhe convém, tal como, a propósito, não há garantia de que conseguirá arrancar essa multidão do mercado
Se alguém tiver vontade, pode pensar que foi um lançamento. Talvez fosse mesmo).
Vejo-o no mercado!
Não há resposta?
Obrigado. A imagem está parcialmente completa. Li sobre a geração de carraças em https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing. Acontece que devido a limitações de quantização de minutos, só se pode começar a partir de minutos, os resultados dentro de minutos não têm qualquer significado.
Francamente falando, não compreendo para que precisamos de um tal algoritmo de geração de carrapatos para os castiçais OHLC . Se houver apenas dados OHLC durante um minuto, faz sentido considerar a média aritmética da OHLC como o valor mais provável que aí pode ser registado para venda e +spreads para compra. Não compreendo o significado mais profundo disto:
Ninguém sabe como está a oscilar dentro da vela, se não houver dados. Porque devemos complicar as coisas. Ainda mais para que a estrutura seja rigidamente definida. Devo ter entendido mal alguma coisa...
Mas se o algoritmo utiliza de alguma forma o valor de um castiçal não fechado gerado pelo algoritmo de geração de carrapatos, segue-se que ele tentará interagir com a estrutura constante do comportamento de preços que não existe na realidade. Portanto, os carrapatos são afinal algo mais. Ao ler o manual do terminal, não pensei nisso.
As carteiras são absolutamente diferentes em diferentes empresas de corretagem. Em alguns casos, são mesmo criadas artificialmente. Pode vê-lo a partir do gráfico de carrapatos.
Obrigado. A imagem está parcialmente completa. Li sobre a geração de carraças em https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing. Acontece que, devido a limitações de quantização de minutos, só podemos começar a partir de minutos, os resultados dentro de minutos não têm qualquer significado.
Também acho esta geração artificial de carraças redundante. Se houver uma boa estratégia comercial baseada em prazos razoáveis (não M1), o minuto OHLC para testes será suficiente.
Teoricamente, é muito fácil testar a estratégia de robustez ou melhor, o quanto a falta de informação sobre as distribuições reais de carraças intra-minutos irá afectar o sistema de negociação.
Sabemos com certeza que o Preço Aberto aparece primeiro e o Preço Fechado por último. Não sabemos apenas por que ordem foram formados Alto e Baixo.
Portanto, podemos testar o sistema em dois modos: no primeiro modo Formam-se primeiro os altos, depois os baixos; no segundo modo é vice-versa. E é tudo! Não importa como o preço se move dentro do bar, quaisquer que sejam os padrões, veremos de qualquer forma a primeira ou a segunda variante. Isso é suficiente. Se os resultados forem aproximadamente iguais, não importa
qual foi a verdadeira distribuição de carraças numa vela de um minuto. É apenas ruído de mercado.