Erros, bugs, perguntas - página 458
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E para passar parâmetros para outro programa e trabalhar com uma cópia separada do indicador, há uma opção?
Sim, uma solução normal.
(Pode não haver uma cópia separada se for um indicador embutido. Pode apenas aumentar a contagem global de referências, se já existir um indicador com estes parâmetros).
Se com os seus próprios carrapatos, poderia experimentar virtualmente. Mas dado que é um sistema de múltiplas moedas, é pouco provável que inspire alguém a implementá-lo (especialmente se tiver de reproduzir virtualmente todos os processos comerciais).
Existem EAs cuja reacção depende das características das carraças no momento. E penso (sou diletante neste campo ))) que estas são características do sistema, e não o espigão do corretor. E os testes em carrapatos virtuais obtidos a partir de barras de um minuto, como é normalmente feito no testador MT5, não são suficientemente informativos para uma optimização periódica dos parâmetros num mercado em constante mudança...
Por favor, dê-me o código suficiente para reproduzir a situação (execute-o em alguns cliques e veja).
Enviado por e-mail há dois dias - alguma notícia?
Porquê publicar em privado?
Se não pode postar aqui, há um servicedesk dedicado
Porquê publicar em privado?
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Existem EAs, cuja reacção depende das características das carraças no momento. E penso (sou diletante nesta área)), que estas são características do sistema, e não dicas das empresas de corretagem. E os testes em carrapatos virtuais obtidos a partir de barras minúsculas, como é normalmente feito no testador MT5, não são suficientemente informativos para uma optimização periódica dos parâmetros num mercado em constante mudança...
Primeiro, leia o artigo Algoritmo da geração de carrapatos no Strategy Tester do terminal MetaTrader 5.
Se ainda quiser recolher carraças, deve escrever o seu próprio testador de estratégia em C++.
Não há outra solução, não há histórico de tick no Testador de Estratégia 5 e não haverá substituição de dados por dados de utilizadores.
Mas penso que se uma estratégia é tão sensível à qualidade dos carrapatos, terá problemas ao passar para outra empresa de corretagem.
Cada empresa de corretagem tem o seu próprio sistema de filtragem, é por isso que as carraças são diferentes. A empresa de corretagem tenta cortar o comércio de alta frequência utilizando diferentes métodos.
É por isso que se conseguir escrever uma EA, então com certeza após algum tempo (não muito longo) obterá uma proibição de auto-negociação.
Pense agora se vale a pena gastar tempo no desenvolvimento da EA e no desenvolvimento de software para os seus testes, apenas para ser proibido de o utilizar após uma semana de comércio lucrativo.
Primeiro, leia o artigo Algoritmo da geração de carrapatos no Strategy Tester do terminal MetaTrader 5.
Se ainda quiser recolher carraças, deve escrever o seu próprio testador de estratégia em C++.
Não há outra solução, não há histórico de tick no Testador de Estratégia 5 e não haverá substituição de dados por dados de utilizadores.
Mas penso que se uma estratégia é tão sensível à qualidade dos carrapatos, terá problemas ao passar para outra empresa de corretagem.
Cada empresa de corretagem tem o seu próprio sistema de filtragem, é por isso que as carraças são diferentes. A empresa de corretagem tenta cortar o comércio de alta frequência utilizando diferentes métodos.
É por isso que se conseguir escrever uma EA, então com certeza após algum tempo (não muito longo) obterá uma proibição de auto-negociação.
Agora pense nisso, vale a pena gastar tempo no desenvolvimento de um EA, desenvolvimento de software para o testar, apenas para obter uma proibição da sua utilização após uma semana de comércio rentável?
Já li anteriormente o artigo recomendado.
Quanto às proibições, este é o negócio de cada empresa de corretagem. Algumas empresas de corretagem aplicam a proibição de permanência de curto prazo no mercado durante, digamos, minutos, o que é bastante aceitável. Além disso, as empresas de corretagem resistirão por qualquer meio, a solicitações, atrasos na execução, carraças "não de mercado", etc., etc., até à simples "não reacção" a si e "não-pagamento....". Quem se preocupa com a sua reputação? Mas essa é outra questão. Além disso, estes problemas surgem também com o comércio manual e bastante lucrativo......
Claro que muito depende dos filtros individuais das empresas de corretagem, mas tudo isto é solvível, porque cada filtro tem as suas vantagens e desvantagens, ou seja, dois lados da moeda, mas para aprender e fazer o seu próprio testador, com este problema .... ))) Tal como nos Expert Advisors, é necessário ajustar periodicamente os parâmetros, e no comércio manual não há garantia de repetição dos resultados positivos de ontem, infelizmente, é assim que o mercado está (imho).
P.S. Esta necessidade não seria significativa se estivéssemos apenas a testar num só par. E porque os testes têm de ter em conta o movimento de muitos pares de moedas, a discrepância entre carrapatos virtuais e reais na "soma" de diferentes pares torna-se significativa....
Saudações, cavalheiros!!! Por favor informe: solicitei a hora de abertura do último bar no menor espaço de tempo (M1 CopyTime(...)), descubra por exemplo que o último bar no M1 abriu 2005.09.07 18:20, posso ter a certeza de que não há abertura mais tardia em períodos de tempo superiores???
Existe alguma função que devolva a última data, independentemente do prazo e do servidor (por exemplo, se eu apenas copiasse citações)???
Saudações, cavalheiros!!! Por favor informe: solicitei a hora de abertura do último bar no menor espaço de tempo (M1 CopyTime(...)), descubra por exemplo que o último bar no M1 abriu 2005.09.07 18:20, posso ter a certeza de que não há abertura mais tardia em períodos de tempo mais altos???
Existe alguma função que devolva a última data, independentemente do prazo e do servidor (por exemplo, se eu apenas copiasse citações)???
1. Parece que todas as TFs são construídas com base em barras de minutos, por isso, se identificar correctamente a barra de último minuto, então não deverá haver mais tarde qualquer informação sobre todos os outros símbolos.
Mas devemos ter em conta alguns pontos, tais como a ligação ao servidor (sim ou não, se não, durante quanto tempo), e talvez devêssemos controlar também outras coisas.
2. Se entendi correctamente a pergunta, então independentemente do TF no símbolo voltará - SYMBOL_TIME, sobre a questão do servidor é complicado (deve funcionar em todo o lado, mas estará ligado ao tempo de um servidor em particular e ao seu fluxo de dados).