Perguntas de um "boneco" - página 231
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá, cavalheiros. Tenho, como de costume, uma pergunta muito provavelmente tola. Recentemente, nem sequer era uma pergunta, mas agora, depois de falar com um tio muito experiente, surgiu a confusão (((
MTS (mechanical trading system) e ATC (algorithmic trading system) são coisas muito diferentes?
Tem sido argumentado (por um tio experiente) que a MTS é uma "grande ilusão" e que o comércio algorítmico é fixe. Isto depois de um ligeiro abuso moral, para mim como principiante, que acabei por não ter consciência das diferenças fundamentais entre a MTS e a ATS... Não estou ofendido, mas não compreendo qual é a diferença(((
Explique por favor em 2 palavras quais são as diferenças fundamentais.
Pesa: Em particular o tio disse que o HFT é comércio algorítmico mas não é MTS...
Eu pessoalmente não faço distinção entre estes conceitos, se escolher as palavras. então o algoritmo é simplesmente seguir uma estratégia (comportamento do algoritmo), mecânico é usar um robô de negociação, mas então o algoritmo não será diferente da negociação regular por estratégia
E eu geralmente pensava que o ATC é um sistema de comércio automático
O homem é que está a falar.
MTS e PBX são essencialmente a mesma coisa.
HFT=AlgorithmicTrading=Comércio deAlta Frequência via MTS/PBX.
E acabamos com A(vto)T(telefone)S(tation) para transmitir ordens de comércio de acordo com um dado algoritmo.
Algo parecido com isto.
Pessoalmente, não faço distinção entre estes conceitos, mas se escolher palavras, então o algoritmo é simplesmente seguir uma estratégia (um algoritmo de comportamento) e o mecânico é usar um robô de negociação, mas então o algoritmo não difere do comércio normal de acordo com uma estratégia.
E geralmente pensei no ATS como um sistema de comércio automático
O homem está envolvido em tagarelices.
MTS e ATC são uma e a mesma coisa.
HFT=Algorithmictrading=Comércio de alta frequência com MTS/ATS.
E acabaremos com A(vto)T(telefonia) para o envio de ordens de comércio de acordo com um determinado algoritmo.
Algo parecido com isto.
Por favor, explique em que medida a ordem limitada colocada a um determinado ponto de preço funcionará de forma diferente de uma ordem fechada no mercado (ou uma ordem ao lado oposto com o mesmo volume) colocada no mesmo momento?
Temos dois EAs, por exemplo. Ambos abrem posições no ponto X, primeiro a EA toma um Take Profit no ponto Y e a segunda EA não toma um Take Profit, depois vamos assumir que a previsão estava certa e o preço chega ao ponto Y, também vamos assumir que o sistema de previsão da EA 2 recebeu condições para fechar completamente a posição e é enviada uma ordem oposta e a primeira EA apenas tem um limite estabelecido nesse ponto. Qual poderia ser a diferença no escorregamento?
Quero saber se poderia teoricamente (e praticamente...) negociar apenas ordens de mercado sem quaisquer ordens Limitadas, de modo a que os "Limites" sejam processados pelo robô como ordens opostas num momento específico em que o sistema de previsão mostra uma probabilidade (de um movimento de preços numa direcção lucrativa) abaixo de um limite aceitável, em vez de limites de preços predefinidos.
Por favor, explique em que medida a ordem limitada colocada a um determinado ponto de preço funcionará de forma diferente de uma ordem fechada no mercado (ou uma ordem ao lado oposto com o mesmo volume) colocada no mesmo momento?
Temos dois EAs, por exemplo. Ambos abrem posições no ponto X, primeiro a EA toma um Take Profit no ponto Y e a segunda EA não toma um Take Profit, depois vamos assumir que a previsão estava certa e o preço chega ao ponto Y, também vamos assumir que o sistema de previsão da EA 2 recebeu condições para fechar completamente a posição e é enviada uma ordem oposta e a primeira EA apenas tem um limite estabelecido nesse ponto. Qual poderia ser a diferença no escorregamento?
Quero saber se é possível teoricamente (e praticamente...) negociar apenas ordens de mercado sem quaisquer ordens Limitadas, de modo a que os "Limites" sejam processados pelo robô como ordens opostas num determinado momento, quando o sistema de previsão mostra probabilidade (de movimento de preços na direcção rentável) abaixo do limite permitido, em vez de limites de preços pré-definidos.
E para experimentar, à mão, pelo menos na demonstração,... no nosso negócio, tudo tem de ser verificado por si....
E para o experimentar, à mão, pelo menos numa demonstração... No nosso negócio, tudo tem de ser verificado por si....
Se ninguém me disser, claro que vou tentar, o problema é que há muitos "e se?" técnicos tão pequenos e se eu verificar tudo "com as minhas mãos" não me restará tempo e energia para lidar com questões realmente importantes relativas ao desenvolvimento de sistemas de prognóstico e gestão de capital.
Portanto, não estou a pedir por preguiça, mas apenas porque tenho a certeza que posso obter uma resposta rápida a uma pergunta técnica para começar a trabalhar na construção do "núcleo" da minha estratégia comercial, em vez de verificar 100500 "falhas" e inconsistências técnicas.
Existe muita informação semelhante na Internet sobre ordens de limite e de mercado, bem como sobre as possíveis diferenças nos resultados da sua aplicação.
Está a brincar comigo outra vez? Em primeiro lugar, não estou a perguntar sobre a "essência" das ordens de mercado, e sobre uma situação específica que só pode ser verificada numa conta real, na demonstração é óbvio que os resultados serão idênticos, isto acontecerá no meu computador, não irá a lado nenhum e de onde virá a diferença no deslizamento? Em segundo lugar, sou apenas o mesmo "na Internet" e pergunto, no próprio fórum do perfil, na secção PERGUNTAS DE UM DIRECTOR . Se por alguma razão não estiver motivado para responder, então tenha a consciência por favor, não diga nada pelo menos, ou a coragem de dizer directamente: "Não quero responder à sua pergunta. Embora talvez simplesmente não compreenda o que estou a pedir, uma vez que foi enviado para a Internet para obter a essência.
Não sejas tão snippy em relação a isso. Em primeiro lugar, para obter uma resposta à sua pergunta sobre a sua "situação específica", basta compreender a essência das ordens que mencionou, em vez da actividade que está a desenvolver na vida real. Em segundo lugar, quando dizem informação na Internet, significam motores de busca como Yandex ou Google. Terceiro, não tem de ensinar ninguém aqui como responder às perguntas do tópico "Perguntas de uma Chupeta". Se um dummie fizer perguntas elementares, ele ou ela será educadamente lembrado que a Internet contém muita informação semelhante sobre a essência das ordens de limite e de mercado, bem como sobre as possíveis diferenças nos resultados da sua aplicação. Tente pôr de lado a sua fantasia sobre a "situação que só pode ser verificada na vida real" e faça algumas leituras básicas na Internet - em particular, procure informação sobre possíveis diferenças nos resultados das ordens de que necessita. Se tiver a sorte de apanhar a essência destas ordens e compreender as diferenças - terei todo o prazer em fazê-lo :)
papaklass:
Em geral, a execução de ordens é uma prerrogativa do corretor, não da plataforma de negociação. As questões sobre a execução de ordens devem ser colocadas ao corretor com quem vai trabalhar.
Isto é 100% verdade.
A teoria é uma coisa, mas na prática é preciso verificar com o apoio técnico do corretor.