Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 55
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Tantas palavras são usadas no fio, mas as pessoas que estão interessadas no sentido prático têm pouca utilidade.
Não há nenhuma discussão específica sobre o Nível 2 e o que é interessante de analisar aí.
O que podem ser parâmetros eficazes (quantitativos e qualitativos) com a ajuda dos quais seria interessante construir diferentes modelos para o comércio rentável.
O que se aproxima da utilização e coisas do género.
Mais uma vez, ao discutir o assunto, ninguém mencionou sequer uma direcção interessante como gestão de risco ao abrir posições.
Também seria interessante falar sobre os requisitos mínimos (conhecimento - competências) para um investigador de algoritmos.
Discutir livros e artigos úteis.
Podemos discutir a questão de como reduzir despesas inevitáveis (spreads, comissões), qual é o montante mínimo, se não utilizarmos empresas de corretagem, e para onde ir com este montante (empresas, que fornecem soluções chave na mão, que permitem poupar muito dinheiro).
Há muitos tópicos úteis, mas por alguma razão resume-se sempre a perguntas e questiúnculas.
Talvez também a discussão não saia, pois não existe uma massa crítica de pessoas que, pelo menos durante vários meses, se dedicaram à construção de diferentes modelos abrangidos pela terminologia do HFT, e se assim for, então nada que valha a pena sairá.
P.S. Divertido com a abordagem das pessoas, dizem eles - vou descarregar a história, aproveitar para dizer que algo pode funcionar ou não, infelizmente ou felizmente, para encontrar algo sensato no Nível 2, é realmente necessário passar muito tempo.
Boa sorte a todos.
Disseram-me para estudar, Filho, e agora acontece que o DDS também existe, por isso precisamos de mais algumas pessoas para discutir o nível de Renat e do meu oponente.
Tantas palavras são usadas no fio, mas as pessoas que estão interessadas no sentido prático têm pouca utilidade.
Não há nenhuma discussão específica sobre o Nível 2 e o que é interessante de analisar aí.
O que podem ser parâmetros eficazes (quantitativos e qualitativos) com a ajuda dos quais seria interessante construir diferentes modelos para o comércio rentável.
O que se aproxima da utilização e coisas do género.
Mais uma vez, ao discutir o assunto, ninguém mencionou sequer uma direcção interessante como gestão de risco ao abrir posições.
Também seria interessante falar sobre os requisitos mínimos (conhecimento - competências) para um investigador de algoritmos.
Discutir livros e artigos úteis.
Podemos discutir a questão de como reduzir despesas inevitáveis (spreads, comissões), qual é o montante mínimo, se não utilizarmos empresas de corretagem, e para onde ir com este montante (empresas, que fornecem soluções chave na mão, que permitem poupar muito dinheiro).
Há muitos tópicos úteis, mas por alguma razão resume-se sempre a perguntas e questiúnculas.
Talvez também a discussão não saia, pois não existe uma massa crítica de pessoas que, pelo menos durante vários meses, se dedicaram à construção de diferentes modelos abrangidos pela terminologia do HFT, e se assim for, então nada que valha a pena sairá.
P.S. Divertido com a abordagem das pessoas, dizem eles - vou descarregar a história, aproveitar para dizer que algo pode funcionar ou não, infelizmente ou felizmente, para encontrar algo sensato no Nível 2, é realmente necessário passar muito tempo.
Boa sorte a todos.
Assim, contribua com a sua parte pelo menos algum feedback construtivo sobre o tema. Pela minha parte, fiz um mínimo de educação:
Quanto é que pensa que posso ter recebido em resposta? A resposta é zero. Quanto é que espera receber? A resposta é zero.
Tenho um propósito simples - para que as pessoas pensem. Ontem à noite tive o tempo e a oportunidade de debater com Renat pela enésima vez. Por alguma razão, as nossas discussões com ele chamam sempre a atenção das pessoas. Se alguém começou a pensar mal de mim, não me interessa. Mas se alguém pelo menos começou a pensar no assunto - a melhor coisa que poderia ter acontecido.
P.S. E adoro o facto de por vezes, no decurso de uma discussão, conseguir de repente articular de forma sucinta e simples o que por vezes tenho de continuar a fazer durante muito tempo. Por exemplo, foi o que aconteceu aqui.
1) FX-HFT é uma classe de estratégias de negociação, para negociação no mercado FOREX, cuja principal característica distintivaé a sensibilidade à qualidade da execução de ordens de negociação.
2) ............, a correlação entre os lucros do MO e a velocidade de execução das ordens de comércio é de ~1.
Será que todos concordam com isso?
O primeiro ponto não é um diferenciador rigoroso para o HFT. A questão é que a qualidade de execução é também muito importante para estratégias de longo prazo que trabalham com grandes posições.
Sobre o segundo ponto - não há normalmente correlação linear entre lucro e velocidade de execução. É melhor reafirmá-lo como se segue: O lucro da IO diminui à medida que aumentam os atrasos na recepção de informação / atrasos na execução da ordem.
Podemos acrescentar o seguinte parágrafo: o curto tempo de manutenção de uma posição não coberta é característico das estratégias do HFT.
Concordo plenamente com hrenfx que não há nem pode haver uma formulação exacta.
Não se discute especificamente o Nível 2 e o que é interessante de analisar aí.
Podemos começar com os clássicos:
1. Desequilíbrio de volume em licitações e ofertas.
2. A influência das grandes licitações no comportamento dos preços. As grandes licitações, por um lado, podem ser um meio de manipulação (neste caso vale a pena negociar contra tais licitações), por outro lado, é uma alteração ineficiente na dimensão da posição que informa o mercado das expectativas de alguém (neste caso vale a pena antecipar tais licitações).
3. A forma de distribuição do volume no copo (a inclinação é especialmente interessante).
4. Spread size pelos melhores preços e vwap spread para ordens de mercado de um determinado volume.
Para dados mais detalhados (Nível 3):
1. Comprimento da fila de encomendas em cada nível.
2. a intensidade das colocações de encomendas, cancelamentos e modificações em cada nível, em função da distância até aos melhores preços.
Para o fluxo do negócio:
1. a agressividade das ordens do mercado.
2. Distribuição dos volumes de encomendas do mercado.
3. Probabilidade de comércio informado (a última das abordagens de que tenho conhecimento:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. a intensidade do fluxo de compra e venda.
5. impacto de mercado das ordens de um determinado volume.
Isto será suficiente para começar. Então terá provavelmente uma compreensão de onde cavar e o que fumar.
O principal é abrir uma posição sem demora. Mas não é esse o caso. Abrir uma posição a um preço fixo de 1,0 lote e 100,0 lotes não é a mesma coisa.
Com um lote maior, a qualidade da execução, em teoria, é mais relevante.
P.S. Neste tópico, a questão dos lotes foi discutida, se ler tudo, muito provavelmente a sua pergunta cairá por terra.
Tantas palavras são usadas no fio, mas as pessoas que estão interessadas no sentido prático têm pouca utilidade.
Não há nenhuma discussão específica sobre o Nível 2 e o que é interessante de analisar aí.
O que podem ser parâmetros eficazes (quantitativos e qualitativos) com a ajuda dos quais seria interessante construir diferentes modelos para o comércio rentável.
O que se aproxima da utilização e coisas do género.
Mais uma vez, ao discutir o assunto, ninguém mencionou sequer uma direcção interessante como gestão de risco ao abrir posições.
Também seria interessante falar sobre os requisitos mínimos (conhecimento - competências) para um investigador de algoritmos.
Discutir livros e artigos úteis.
Podemos discutir a questão de como reduzir despesas inevitáveis (spreads, comissões), qual é o montante mínimo, se não utilizarmos empresas de corretagem, e para onde ir com este montante (empresas, que fornecem soluções chave na mão, que permitem poupar muito dinheiro).
Há muitos tópicos úteis, mas por alguma razão resume-se sempre a perguntas e questiúnculas.
Talvez também a discussão não saia, pois não existe uma massa crítica de pessoas que, pelo menos durante vários meses, se dedicaram à construção de diferentes modelos abrangidos pela terminologia do HFT, e se assim for, então nada que valha a pena sairá.
P.S. Divertido com a abordagem das pessoas, dizem eles - vou descarregar a história, aproveitar para dizer que algo pode funcionar ou não, infelizmente ou felizmente, para encontrar algo sensato no Nível 2, é realmente necessário passar muito tempo.
Boa sorte a todos.
Penso que em forma concentrada e embalada não pode abalar os participantes do fórum tal informação, mas em migalhas, ela ainda está lá, quanto a mim, com toda a certeza.
Bem, aquele que os recolhe, filtra, comprime e sistematiza não irá apresentar tal pacote informativo sem qualquer custo.
Tentar-se-á encontrar até mesmo mensagens hrenfx de uma forma tão bem montada:
Encontrei apenas este e tem menos de 10% dos temas acima mencionados. Por exemploComo analisar o nível 2 de um par de moedas.não encontrei nenhuma recomendação substancial, exemplos. Apenas que é importante e análogo aos gráficos de stock, mas não é claro quanto a analogia é correcta e se os mesmos algoritmos podem ser utilizados com os gráficos FOREX.
Mas muito obrigado ao hrenfx de qualquer maneira !
hrenfx não tem qualquer benefício material, mas beneficia socialmente, aumentando assim a probabilidade de "aproximação" com as grandes capitais. Isto é, a motivação do lucro cresce, devido ao raciocínio inteligente no fórum.
Mas mais uma vez, livra-te da ilusão de obter um pacote compacto e gratuito de informações valiosas sobre os fóruns e até mesmo em livros.
O primeiro ponto não é uma distinção rigorosa para o HFT. A questão é que a qualidade de execução é também muito importante para estratégias de longo prazo que trabalham com grandes posições.
Sobre o segundo ponto - normalmente não há correlação linear entre o lucro e a velocidade de execução. É melhor reafirmá-lo como se segue: O lucro da IO diminui à medida que aumentam os atrasos na recepção de informação / atrasos na execução da ordem.
Podemos acrescentar o seguinte parágrafo: o curto tempo de manutenção de uma posição não coberta é característico das estratégias do HFT.
Concordo plenamente com hrenfx que a redacção exacta não é nem pode ser.
Podemos começar com os clássicos:
1. Desequilíbrio de volume em licitações e ofertas.
2. A influência das grandes licitações no comportamento dos preços. As grandes licitações, por um lado, podem ser uma forma de manipulação (neste caso vale a pena negociar contra tais licitações), por outro lado, é uma alteração ineficiente no tamanho de uma posição que revela informação sobre as expectativas de alguém para o mercado (neste caso vale a pena enfrentar tais licitações).
3. A forma da distribuição do volume no copo (a inclinação é especialmente interessante).
4. Spread size pelos melhores preços e vwap spread para ordens de mercado de um determinado volume.
Para dados mais detalhados (Nível 3):
1. Comprimento da fila de encomendas em cada nível.
2. a intensidade das colocações de encomendas, cancelamentos e modificações em cada nível, em função da distância até aos melhores preços.
Para o fluxo do negócio:
1. a agressividade das ordens do mercado.
2. Distribuição dos volumes de encomendas do mercado.
3. Probabilidade de comércio informado (a última das abordagens de que tenho conhecimento:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. a intensidade do fluxo de compra e venda.
5. impacto de mercado das ordens de um determinado volume.
Isto será suficiente para começar. Posteriormente, provavelmente compreenderá onde escavar e o que fumar.
Obrigado. Esta é uma informação bastante valiosa que leva a ideias interessantes. A única coisa sobre o tempo de manutenção da posição "curta" gostaria de estimar quantitativamente o MO desse tempo. 1sec, 0.1...? Para FX-HFT.
Compreendo que o limite é relativo, mas mesmo assim. O Pipsing é 10 min +- encomenda (x10), quando o MO de espera é de 100 min, é intradiário, abaixo de 1 min é possívelFX-HFT, mas como qualquer termo é um produto de acordo de grupo social, espero pela confirmação.
O que é nível3 ? perdoe o idiota....
Por vezes, reluta tanto em escrever o óbvio para si próprio. Um grande pedido: pensar.
Se pegarmos em qualquer TS (por simplicidade deixá-lo ser rentável) e desenharmos um gráfico de rentabilidade relativa (Ganho) a partir do volume, vemos uma linha horizontal à esquerda que vai descendo gradualmente (da esquerda para a direita) - este é o limite máximo da liquidez do TS. Quanto mais (à direita) o Ganho vai para a zona negativa, mais alta é a escalabilidade do TS.
Do mesmo modo, se traçarmos o lucro absoluto (Ganho Absoluto) para um TS dependendo do volume, veremos a subida, depois o topo e a descida para a zona negativa. Isto é, qualquer sistema lucrativo pode ser perdido à medida que o volume aumenta.
No Gauge cada linha (preço e volume) é chamada uma banda. A avaliação da execução é sempre feita pela banda. Por exemplo, se vê uma certa melhor banda, quer trocá-la completamente. Se o conseguir fazer sempre, esta é uma execução ideal. E se é assim no real, não é uma execução do mercado.
Já mencionei os redireccionamentos várias vezes e dei um guião para os avaliar. A qualidade da execução é caracterizada por vários indicadores. E de facto, é sempre subjectivo.
Tente encontrá-lo de uma forma tão bem montada, mesmo os postes de hrenfx:
Encontrei apenas isto e aí são divulgados menos de 10% dos tópicos acima indicados. Por exemploComo analisar o nível 2 de um par de moedas.não encontrei quaisquer recomendações substantivas, exemplos.
Este é um assunto para a vossa atenção. Aqui é descrito como analisar (compor) o nível 2 de um par de moedas. Confie em mim, não quero procurar links para as minhas próprias mensagens pela décima vez.
Hrenfx não tem nenhum benefício material, mas beneficia socialmente, aumentando assim a probabilidade de "reaproximação" com o grande capital. Ou seja, a motivação do lucro cresce, devido ao raciocínio inteligente no fórum.
Não há "aproximar-se" das grandes capitais. Sobrestima a minha escrita. Quase ninguém o lê.
Os lucros do IO não sobem de tagarelice. Por vezes até diminui porque leva tempo a afastar-se do trabalho.
Tenho escrito muitas vezes sobre as razões do meu balbuciar(de tempos recentes).
aqui está um no nível3:
O que é a profundidade do mercado ou o nível 3 do forex
E também uma imagem personalizada de "profundidade de mercado forex nível 3".
Mm-hmm... Palhaçada de merda.
Se não acredita em mim, pelo menos acredite na respeitável Renat. Toda a arbitragem VHF está a fazer uma raking primes, mesmo antes de os fornecedores de liquidez entrarem. Fazer pouco de VHF é como planear escrever um SO tipo linux sozinho.
VChT está lá, conheço pessoalmente pessoas que o praticam na bolsa de valores, matemáticos e programadores como um departamento inteiro, mastigando flutuações de ineficiências, mas pegam em qualquer um deles e retiram-nos da equipa, privam-nos de todas as delícias de acesso, capital e eles não são ninguém. Mesmo 5 puxam-nos para fora, são apenas totós 0 sem pau, capazes de filtrar certos tipos de ruído, e sobrecarregam-se mutuamente com termos. Os indivíduos não têm qualquer negócio aqui. Isto é um grande negócio. Toda a conversa neste tópico é manipulação para os otários chamarem a atenção para um determinado corretor, não vou apontar o dedo, todos sabem a quem me refiro.
Se fosse possível verificar a identidade do Sr. hrenfx, acabaria por ser Denis Peganov, director de desenvolvimento da empresa. Apostaria um grande zelini nisso. Há também vários outros clones potenciais que estão a abanar o tema, provocando e despertando o interesse em "novas características", fazendo constantemente redireccionamentos para o(s) sítio(s) desta empresa e{ou relacionados com o mesmo}. Pessoalmente não quero saber dos seus métodos de relações públicas, mas não confundam os xyz com um cavalheiro de dedos.
Acorda, porra...
Os clássicos têm governado durante mais de cem anos e continuarão a governar. Aqueles que querem praticar eles próprios o comércio não devem ser distraídos por toda esta treta nova. É uma provocação. Uma forma de o distrair e atrair para o território onde será belamente enterrado.
Trabalhei em 2 grandes fundos, onde havia especialistas em psicologia financeira separados, semelhantes a casinos (psicólogos de jogos, etc.), para desenvolver os padrões mais lucrativos, cadeias de lucro/perda que dão o máximo "envolvimento" do investidor, o seu prazer, a sua esperança, com o mínimo pagamento resultante (para ele). E tais especialistas são por vezes pagos mais do que os analistas e gestores de risco. O mesmo acontece com os CD, que empregam psicólogos de relações públicas e financeiros que ressoam na sociedade, o seu objectivo é enganchar e reter.
Têm as suas próprias empresas de corretagem e as suas próprias empresas de corretagem que não têm as suas próprias empresas de corretagem. É um esquema. Felizmente ninguém me ouve, porque as vossas perdas são o meu lucro, pelo menos parcialmente, na sua maioria, claro que é o lucro do CD.
A vida não é boa sem um otário.