Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 78
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Os padrões de carrapatos, claro, são estranhos. Podia-se transformar primeiro e depois estudar para padrões. Por exemplo, os valores altos e baixos correlacionar-se-ão entre diferentes CD. E, é claro, a selecção das condições comerciais deve ser considerada cuidadosamente. Não perguntar - Eu não sei nada.
Feliz Dia da Grande Vitória!
Concordo: este código deve ser estudado durante anos, para se aproximar da compreensão da sua genialidade. E porque é que o autor a publicou?
Em suma, está tudo de novo: "Compre o elefante!".
P.S.
Não percebo porque é que codificaria o nome DC "FXOpen". É proibido no fórum - ou está apenas a fazê-lo por hábito?
Se quiser criticar severamente algumas grandes empresas de corretagem como a Alpari, então a encriptação é mais ou menos aceitável. Mas se não o critica, porquê encriptá-lo?
O Sr. Heroix percebeu imediatamente a questão ao dizer hft loch:
Я - против. Автор - не вздумайте.
O objectivo não vai funcionar - facto.
Previu uma perda de tempo. Se todos fossem tão sábios, 7 páginas de inundações não teriam acrescentado a um fio quase sem sentido, mas quem se importa.... às vezes é bom divagar, assim para sair de um encravamento))))
Bem, pode ter sido antes (mas não me lembro, para ser honesto). Mas agora parece que as regras foram suavizadas. Agora é possível expressar mais abruptamente e mais especificamente, do que há 3 anos atrás.
Sim, obrigado, encontrei o nome certo.
TheXpert:
Маловат там стакан...
Bem sim, penso que mesmo que aumentemos a sua profundidade, IMHO nós, depois de o recebermos no nosso PC de casa, no melhor dos casos não temos nada para apanhar nesta pilha, e no pior dos casos podemos apanhar isco de muitos, por exemplo, comerciantes de alta frequência, que são vários ms do fornecedor, contra as nossas várias centenas de ms da ponte MT... Portanto, provavelmente um comerciante, melhor ter o seu próprio copo, juntamente com uma garrafa, para relaxar as tensões...)
Beber água fria. não vale a pena o HFT fazer concorrência. A única forma normal de angariar fundos é através de DM.
Embebedei-me e percebi que não só não vale a pena ter concorrentes, como também não vale a pena angariar fundos - DU... porque se imaginarmos as ineficiências do mercado que são o objectivo do HFT, sob a forma de fendas e fendas no monólito do mercado, é bastante óbvio que puxar um elefante através delas não faz qualquer sentido, apenas macacos). Ou seja, para não bater com a testa contra os limites da liquidez, pode negociar em pequenas quantidades. Isto está de acordo com as observações sobre o lucro razoável numa empresa de corretagem ou sobre a necessidade de manter um perfil baixo...
Mas o que fazer se não houver rentabilidade, se os lucros do HFT forem instáveis e insignificantes numa dada empresa de corretagem...? Ou talvez agir ao estilo do HFT, aumentando a eficiência através do aumento do número de trocas, e aumentando o número de CD utilizados? Especialmente porque negociar pequenos volumes em comércios de curto prazo não requer um grande depo...
Obrigado.
Estou curioso, puramente por curiosidade, existe alguma diferença fundamental no código para o FX-HFT, que até agora e por muito tempo, segundo sei, tem sido aqui discutido sem sucesso por especialistas em escalpes?
Não se trata de dezenas de milhares de encomendas por segundo, como num fundo, vi um "tickwise pipsing" sobre um conjunto de padrões que precederam a desejada direcção do movimento do preço, como adivinhei a partir das capturas de ecrã e de algumas teses do autor. Um padrão de carraça assim como um padrão de barra são identificados por aproximadamente da mesma forma, o Expert Advisor não parece preocupar-se em comparar carraças ou vectores de barra, se não estou enganado. As únicas diferenças estão nas peculiaridades dos padrões e, em geral, no facto da sua probabilidade preditiva, numa escala tão ruidosa. O seu computador de jogador médio de $1,5-2k tratará facilmente até 10 encomendas por segundo, enquanto a análise de carraças não é muito diferente da análise de barras. ECN e comissão dependendo do volume são também uma espécie de incentivo para o HFT. E a Internet permite o envio de 1-10 encomendas.
Portanto, a questão principal é no interesse dos corretores, sobre isto. Aqui é onde as pessoas razoáveis devem fazer uma série de perguntas lógicas, que devem surgir mesmo na ausência de uma compreensão detalhada da estrutura micro e macro do Forex. É possível a transmissão directa das transacções dos clientes de pequenos lotes com uma comissão tão baixa? Todos sabem que quando há dinheiro suficiente, a necessidade de uma empresa de corretagem desaparece, mas quando não há dinheiro suficiente, então todos devem descobrir com certeza, como é que empresas de corretagem tão pequenas mas altamente rentáveis podem ser "honestamente" rentáveis? Se se verificar que existe uma fonte fiável de tecnologia de transmissão de pequenas transacções, então vale a pena perguntar porque é que em países civilizados (Europa, EUA, etc.) os Centros de Negociação de Forex são proibidos / autorizados ao abrigo das leis sobre jogos de azar ou mesmo sofás. Os bancos, os hedge funds têm o direito de o fazer, mas não deixam entrar ventosas para os proteger, não porque se forem pobres são estúpidos, mas porque o queijo gratuito está apenas numa ratoeira. E em África e nos países da CEI, os funcionários corruptos não se importam com os cidadãos. Não se compreende que quanto menor o depósito, maior a comissão, há um limite para além do qual não vale a pena o corretor incomodar-se com o cliente a não ser desviar o seu depósito lacrimal com um conjunto de truques bastante triviais.
Sejam cavalheiros razoavelmente cépticos. Na minha opinião, é muito notável que as MT ocupam de forma bastante rápida plataformas regulamentadas onde a fraude não é praticada. Só por interesse, compare as condições de negociação na(s) bolsa(s) de valores e forex. E pense na razão pela qual tudo nas trocas é mais caro, em média. Isto não é só por diversão.
Se o raciocínio acima for correcto, então verifica-se que a diferença fundamental entre FX-HFT e o mercado de acções pode basear-se precisamente na diferença fundamental entre o próprio mercado Forex, nomeadamente na descentralização. Ou seja, a estratégia FX-HFT deve também ser descentralizada e trabalhar simultaneamente com muitas empresas de corretagem. E pode resolver uma série de problemas, incluindo aqueles sobre os quais escreveu:
1. Aumentar os rácios de frequência total, na direcção de pips para HFT.
2. Aumentar a produtividade total.
3. Reduzir o risco de falta de liquidez.
4. Tire partido dos recursos grátis de Forex - feeds, terminais...
5. Diversificar os riscos de possíveis conflitos de interesses com corretores.
O lado técnico - 2-3 computadores ou VPS com 2-3 dúzias de terminais, penso eu, não é um problema para a maioria, bem como a ligação em rede num sistema informático tão distribuído. Por exemplo, no motor que utilizo, tanto os modelos de componentes locais como os de rede são suportados da mesma forma.
Embora se olharmos para ela não do ponto de vista de um comerciante, mas como você, tente abstrair a posição das empresas de corretagem e analisar a sua capacidade de transmissão, benefícios, etc...
Estranho que não goste... Pensei que o assunto dos intrusos na URSS o excitava.
Muito obrigado, a propósito, pelo código com o significado mais profundo! Aqui está um dos meus projectos secretos em resposta, mas é confidencial, compreende))))
Bem, e na tradição deste tópico acrescentarei: f****n,f****n,f****n,f****n,f****n,f****n... comprar a caixa negra, comprar o elefante, etc.
Se tentar coordenar o seu comentário com conclusões tiradas na actual, tudo é lógico, a única coisa a fazer é decifrar nomes disfarçados de CD e se estes tiverem condições comerciais aceitáveis e forem leais ao pipsing, então com base nesta lista, ou tendo-a complementado para 10-20 posições, já pode começar a desenvolver a estratégia FX-HFT.
E não se preocupe com o código fonte, o principal é escolher a arquitectura e o design certos, e a codificação é quase uma obra mecânica. Especialmente se utilizar componentes prontos - já depurados e compilados (caixas negras), então no código fonte será suficiente para prescrever encadernações com um mínimo de mão-de-obra. E o motor que utilizo permite mesmo gerar EAs baseados numa estratégia desenhada no gráfico do terminal, sem entrar numa única linha ou ver o código fonte, ou seja, o utilizador pode não só não conhecer a linguagem MQL, como nem sequer saber que o terminal tem um editor e compilador desta linguagem... E IMHO é conveniente e normal, apesar do facto de (não pense que estou apenas a ser foleiro))))))
Se o raciocínio acima está correcto, então segue-se que a diferença fundamental entre FX-HFT e a bolsa de valores pode basear-se na diferença fundamental entre o próprio mercado Forex, nomeadamente na descentralização. Ou seja, a estratégia FX-HFT deve também ser descentralizada e trabalhar simultaneamente com muitas empresas de corretagem. E pode resolver uma série de problemas, incluindo aqueles sobre os quais escreveu:
1. Aumentar os rácios de frequência acumulada, na direcção de pips para HFT.
2. Aumentar a produtividade agregada.
3. Reduzir o risco de falta de liquidez.
4. Tire partido dos recursos grátis de Forex - feeds, terminais...
5. Diversificar os riscos de possíveis conflitos de interesses com corretores.
O lado técnico - 2-3 computadores ou VPS com 2-3 dúzias de terminais, penso eu, não é um problema para a maioria, bem como a ligação em rede num sistema informático tão distribuído. Por exemplo, no motor que utilizo, tanto os modelos de componentes locais como os de rede são suportados da mesma forma.
Embora se olharmos não do ponto de vista de um comerciante, mas como você, tente abstrair a posição das empresas de corretagem e analisar a sua capacidade de transmissão, benefícios, etc., etc., talvez a imagem não seja a mesma...
Se tentar coordenar o seu comentário com conclusões do actual, então tudo é lógico, só precisamos de descodificar os nomes mascarados das empresas de corretagem, e se estas tiverem condições comerciais aceitáveis e forem leais ao pipsing, então com base nesta lista ou expandindo-a para 10-20 posições, podemos começar a desenvolver uma estratégia FX-HFT.
Sim, se tiver de trabalhar através de uma empresa de corretagem, a diversificação é uma necessidade absoluta. Devemos diversificar não só com empresas de corretagem, mas com tudo o que pudermos, incluindo estratégias, calendários, componentes separados nas estratégias, etc.
Diria que o comércio através de uma empresa de corretagem é como um curso de sobrevivência extremo. Se conseguir obter alguns lucros do mercado através de uma empresa de corretagem e cada vez que se adaptar às suas novas invenções, isso é muito fixe.
O tópico da identificação de insiders nos fluxos de liquidez é uma ordem de grandeza mais interessante e lucrativa do que qualquer forma de arbitragem.
Abaixo, no arquivo, dois artigos importantes - investigação como parte da missão "Ciência" do governo ...........inside..........
Soa a outra masturbação intelectual. Por definição, a informação privilegiada é informação não pública que afecta significativamente a gama de preços. Por exemplo, se alguém recebe a notícia antes do público. Só os próprios informadores podem saber sobre o informador. Não é uma boa ideia olhar para a dinâmica retrospectiva do mercado para determinar se existe um informador interno, por várias razões. Em primeiro lugar, ninguém consegue distinguir um verdadeiro infiltrado de uma psicose ou manipulação de um actor principal, que de repente começa a agitar-se numa determinada direcção, como se soubesse algo que os outros não sabem, e a multidão (robots de impulso) pode facilmente apanhar um pseudo infiltrado e amplificar grandemente, pode ressoar grandemente no mercado. Em segundo lugar, um milhão+1 de razões pode afectar e distorcer o efeito, o que codificará as razões originais numa formação de decomposição totalmente desrazoável. É como quando uma bomba de profundidade é detonada numa tempestade oceânica profunda, não se consegue distinguir das ondas, salpicos e espuma que a bomba foi detonada na profundidade; a informação é misturada em dinâmica linear e não linear e não pode ser reconstruída.
Além disso, um "infiltrado" pode ser diferente no seu poder, é apenas mais uma força de mercado em conjunto com o resto do conjunto de razões, não vale a pena distingui-la como um grupo especial. Certamente que se for explícito, é uma jogada enganosa. Os volumes evidentes mostram intenção e os encobertos actuam de forma inversa.
Bem, se se deseja mistificar e aproximar-se em pensamentos das sociedades secretas, pode-se fantasiar. Só não faça as pessoas rir, se tirar o nível 2 de qualquer DC)))) É mais fácil detectar a radiação das relíquias do que a verdadeira dinâmica do mercado.
Em qualquer caso, vale a pena gastar o seu tempo em investigação séria sobre os processos envolvidos no Nível 2. Afinal de contas, os modelos realmente funcionais com garantia de lucro têm um preço exorbitante, digamos um preço de mil milhões de dólares quando a valorização de tal bem não é algo fora do reino da fantasia.
Tretas. Os salários quânticos são quatro ordens de magnitude mais baixos, e para esse tipo de dinheiro pode contratar mais de uma dúzia de especialistas durante vários anos, que, com uma gestão adequada, desenvolverão qualquer modelo comercial que deseje.
Por exemplo:iceberg:
Caso contrário a sua declaração soa mais a tagarelice quântica.
Faz-se parecer como se os "quants" fossem algum tipo de pessoas más)) Diferem dos comerciantes comuns apenas pelo nível de educação, a ausência de pensamento tendencioso e a utilização correcta de métodos quantitativos (é por isso que são "quantitativos") para descrever os processos que ocorrem no mercado.
Por definição, a informação privilegiada é informação não pública que influencia significativamente as séries de preços. Por exemplo, se alguém recebe a notícia perante o público. Só os próprios informadores podem saber sobre o informador. Determinar a presença de informação privilegiada em retrospectiva é um empreendimento insensato por várias razões.
A presença de informação privilegiada tem sido detectável há cerca de quinze anos. Tudo o que é necessário é o acesso a uma corrente não agregada de ofícios. Portanto, para além dos próprios iniciados, esta informação pode ser extraída por comerciantes tecnologicamente avançados, em seu benefício e em detrimento da maioria dos comerciantes que não dispõem de tal informação.
Por exemplo, muitos algoritmos clássicos de provisão de liquidez baseiam-se na extracção de informação sobre se o preço justo está acima ou abaixo das cotações actuais a partir de desequilíbrios de compra e venda.
Naturalmente, aqueles que podem comercializar de forma rentável tentam não revelar as suas intenções ao resto do mercado. É assim que aparecem algoritmos de execução óptima e tipos de ordem astuciosos, tais como o iceberg.
A presença de informação privilegiada tem podido ser detectada há cerca de quinze anos. Basta o acesso a uma corrente não agregada de ofícios. Portanto, para além dos próprios iniciados, esta informação pode ser extraída por comerciantes tecnologicamente avançados, em seu benefício e em detrimento da maioria dos comerciantes que não dispõem de tal informação.
Ou seja, qualquer algoritmo lucrativo (não um Pipsar) pode ser culpado? Apresentar um informador e retirar-lhes os seus ganhos?
Há cem anos, o Sr. Gunn estava a aumentar o seu depoimento quase 100 vezes num par de meses. Sem técnica. Teoricamente, ainda é possível.