Discussão da negociação de alta frequência no MT5 - página 54
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Renat: Причем гарантированно часть этого общества поверит.
já dito.
A pila já foi soprada na página 30. Não há peixe nem alevins.
Sim, ele tem recebido informação, sim, ele tem um cérebro maior do que a maioria das pessoas.
Agora está apenas a tentar ser manipulador. Mas como resultado, o verdadeiro amadorismo em todos os aspectos das coisas que ele alegadamente sabe, está a brilhar.
Olhe nos olhos do seu fornecedor de liquidez e pergunte:
Já fiz tais perguntas muitas vezes (é o meu trabalho, não importa quem queira apresentar o contrário) e sei as verdadeiras respostas. Trata-se de forex.
Está a falar da estratégia mais primitiva para utilizar a agregação de propagação negativa - arbitragem quase clássica.
Pode encontrar respostas a tais perguntas na minha escrita(uma das fontes), mas também vou escrever um pouco aqui.
Tal TS é o fluxo tóxico muito clássico, que se um agregador utiliza um esquema primário, é elementar, calculado pelo menos pelo próprio esquema primário.
Ou seja, no mínimo, o agregador deve agir independentemente do prime. Ser uma espécie de prime em si. O agregador do meu corretor e os agregadores privados não universais de alguns bancos e fundos especulativos de alta tecnologia são exactamente isso. Os departamentos algorítmicos estão sediados nessas entidades, que também lidam com a arbitragem clássica, entre outras coisas. Para este TS é altamente desejável que a liquidez negociada não seja de grandes criadores de mercado mas sim de outros participantes no mercado. Ou seja, para que a arbitragem derrame dinheiro dos bolsos dos participantes não mais fortes do mercado.
A latência zero com ampla agregação é fabulosa. Ou seja, a arbitragem clássica não é, na prática, uma estratégia sem riscos. No entanto, com a afiação do HFT (a execução mais rápida) e esta estratégia reduz-se a um MO positivo.
já dito.
A pila já foi soprada na página 30. Não há peixe nem alevins.
Sim, ele tem recebido informação, sim, ele tem um cérebro maior do que a maioria das pessoas.
Agora está apenas a tentar ser manipulador. Mas como resultado, o verdadeiro amadorismo em todos os aspectos das coisas que alegadamente aprendeu está a tornar-se claro.
Uma coisa que todas as estratégias HFT têm em comum é o facto de exigirem um tempo de trabalho sem compromissos e sem atrasos. É disto que eu penso que hrenfx está a falar. Tenho a impressão de que algumas pessoas não compreendem que... É verdade, não concordo que se uma estratégia precisa de baixa latência - torna-se HFT a partir daí.
Não vai agora dizer que num servidor físico dedicado 2-3-5 MT4 os terminais estão a abrandar como descreveu anteriormente, pois não?
O "problema do DDS" foi observado aqui.
O problema dos Servidores Dedicados é abafado :)?
O problema dos Servidores Dedicados é abafado :)?
Não é um "hush-hush-hush". Tudo é descrito de forma inócua, cabe aos criadores reagir de uma certa forma, ou não. Renat reagiu da forma como o sabe fazer. Não creio que alguém tenha ficado surpreendido.
Por exemplo, sobre esta actualização do MT4 que está planeada agora:
8. Terminal: actualização fixa da lista de posições em aberto durante a negociação activa.
Escrevi várias vezes em fóruns e mesmo no Service Desk (há quase um ano):
Escreveu e forneceu uma metodologia para reproduzir o bug a 100% (verifiquei em várias máquinas e alguns comerciantes a meu pedido - todos conseguiram). No entanto, foi-me dito teimosamente que não conseguiam reproduzir o insecto. E depois de longas pausas silenciosas às minhas perguntas sobre o bug após cada lançamento de uma nova construção, acabaram de fechar o pedido ao Service Desk. E eu fiquei agradavelmente mortificado, tendo lido a p.8 acima. É assim que a "escuridão" e a "outra mentira" são encobertas.
Waaaah! Que tópico viral isto está a revelar-se!
A propósito, a epidemiologia da popularidade do tópico do fórum é bastante semelhante à autocorrelação/formação de tendências nos mercados, uma tendência gera uma tendência, e um flat é um flat... Tal como os vídeos do YouTube e muitas explosões de informação socialmente divulgadas, reflexivas para os instintos do rebanho das pessoas, na forma do número de pontos de vista e gostos. Todos querem fazer parte de um processo em forma de avalanche, fazer parte de uma força maior, dá uma ilusão de segurança. O principal é que há valor na informação extraída dos participantes, que a cospem pouco a pouco para aumentar a sua credibilidade (inconscientemente), quando o tema é informação de alto nível pode ser extraída mais do que quando não há interesse no assunto. Bem, é que ... liricismoDemagogia.
Aponte-me na direcção certa, porque sou um pecador. Estou completamente confuso com o que o termo HFT significa agora ,especialmenteFX-HFT???
Quais são os parâmetros desta categoria? Fiquei completamente confuso com a declaração de um membro profissional de renome, HFT, com negócios de hora em hora.
Antes, eu tinha atribuído exclusivamente a esta categoria o parâmetro de frequência de negócios por unidade de tempo. Por exemplo 100-1000 transacções por segundo, para um HFT de stock com 1000-10000000 encomendas. Suponha queFX-HFTé mais conservador, mas quais são os critérios para pertencer à categoria? A partir de 10 transacções por segundo e 100 encomendas? Ou a partir de 10 000 ofertas por dia? Ou qual é o tipo de TC? Comerciantes Forex e etc? OuFX-HFTpode ser considerado como qualquer tipo de negociação, no ECN\STP, com uma certa velocidade de execução? Ou talvez a utilização do Nível 2 nos permita considerar o TS e o próprio comércio como pertencendo a esta honrosa categoria? Temos de o descobrir.
Algum tipo de vórtice sai de outra forma.
Um pouco sobre o termo HFT.
Gostaria de formalizar uma definição concisa, e concordar com os outros cavalheiros.
Por isso:
Termo 1:
O HFT-er médio com fundos não colocará os pés no FOREX. As diferenças são demasiado acentuadas.
O princípio do HFT não se trata de alta frequência, mas sim de velocidade. Ser capaz de capturar e comercializar é a base do HFT.
A elevada frequência é apenas uma consequência do facto de no fundo existirem muitas situações deste tipo quando é necessário recuperar o atraso.
Este não é o caso em FOREX. Naturalmente, o FX-HFT não se limita a uma plataforma, a negociação é realizada num darkpool independente estabelecido, que é uma centralização de uma fatia significativa do mercado FOREX descentralizado. Escrevi sobre o assunto com mais detalhesaqui.
Termo 2:
Quando se trata de arbitragem, esta é também simplesmente uma estratégia, tal como os "clássicos". Simplesmente, ao contrário de uma estratégia "clássica", uma estratégia de arbitragem é a mais exigente em termos de qualidade de execução. Quanto maior a qualidade de execução, maior o lucro de qualquer TS (não apenas para arbitragem).
A qualidade de execução é tanto maior quanto menor for a latência. As estratégias HFT são apenas as mais exigentes para a qualidade de execução. Ou seja, a estratégia de arbitragem é do tipo HFT.
Contudo, mais uma vez, qualquer TS depende, em certa medida, da qualidade da execução. O grau de dependência é medido pela expectativa matemática do ofício.
Por exemplo, se executar operações com alvos de 100 pips (4 dígitos) com um MO muito baixo em centenas de operações, então a sua estratégia é muito crítica em relação à qualidade de execução e pode ser formalmente encaminhada, paradoxalmente, para o HFT.
Por exemplo, a arbitragem sintética é por vezes alvo por símbolo nas centenas de pips. O tempo necessário para manter uma posição é, por vezes, de horas. Mas esta é uma estratégia do HFT.
Para resumir, aqui estão algumas opções:
1) FX-HFT é uma classe de estratégias de negociação, para negociação no mercado FOREX, cuja principal característica distintivaé, a sensibilidade à qualidade de execução das ordens de negociação.
2) ............, a correlação dos lucros do MO com a velocidade de execução das ordens comerciais é de ~1.
Será que todos concordam com isso?
Refiro-me à exclusão do factor "velocidade". Ou precisa de uma lógica И?
A definição é claramente incompleta, penso que precisamos de esclarecer, por muitos И.
Pelo menos dar uma gama aproximada de densidade de comércio e especificidades do TS.
Está a tentar colocar uma redacção precisa onde não pode haver nenhuma. É o mesmo que dar uma definição de escalpelização, pipsing. E depois reduzir tudo a um "espírito de compreensão".
FX-HFT é HFT em FOREX. Não se trata do termo, mas de uma compreensão clara da importância da qualidade de execução.
A tarefa do algotrader resume-se a isto: fazer com que o testador histórico reproduza o resultado o mais próximo possível do real.
Ou seja, a tarefa é tornar o testador quase indistinguível do verdadeiro. E quanto menos diferença, mais oportunidades de analisar o mercado usando métodos algorítmicos.
Obviamente, quanto menos restrições impostas pelo real, mais oportunidades tem um testador deste tipo.
Com as infra-estruturas HFT, o testador dá a possibilidade de investigar o mercado com o maior número de regularidades no mesmo.
Quando o real está sobrecarregado (problemas com a execução), a quantidade de regularidades diminui. Se o testador carregar (carraças artificiais na base de barras OHLCV), então permite investigar o mercado com quase a menor quantidade de regularidades de mercado. Por outras palavras, trata-se apenas de definir um nível aceitável de rugosidade da representação real como indicador de limitação da quantidade de padrões potenciais de mercado a serem detectados.
Algumas pessoas gostam de negociar no período de tempo H1. No calendário M1, todos os padrões possíveis que poderiam ser encontrados em H1 estão também incluídos no M1. Além disso, há muitas outras regularidades. A questão é onde e porquê limitar-se a si próprio. E se existe uma possibilidade, vale a pena limitar-se a si próprio.
Está a tentar colocar uma redacção precisa onde não pode haver nenhuma. É o mesmo que dar uma definição de escalpelização, pipsing. E depois reduzindo-o sem rodeios a um "espírito de compreensão".
Eu não disse nada sobre precisão, e não disse nada sobre um "espírito de compreensão". Confundiu-me com outra pessoa. É necessário definir as principais características de pertencer a uma classe. Uma característica como "qualidade de desempenho é importante" não é suficiente, porque então todas as estratégias se enquadrariam na categoria de HFT. E tendo estabelecido quantitativamente, pelo menos aproximadamente, a medida desta "importância", podemos chegar a conclusões importantes relativamente a outras características.
Por exemplo, se o MO de lucro de max\min depende do atraso de execução no intervalo de 0,001-1 seg., então podemos logicamente afirmar que as negociações estão na média de 1 segundo, se algumas delas se estenderem por uma hora, então é estatisticamente insignificante. Se um atraso na fronteira de 0,1sec faz com que o MO de lucro seja zero, então os negócios de menos de 0,1sec vivem em média, sendo a parte principal deles.
Conhecendo o tempo médio de vida de uma profissão, podemos estimar a ordem da sua densidade. Isto irá, pelo menos, especificar a situação.
Por exemplo, no escalpe e no pipsing, o acordo médio demora ~5 minutos, ou seja, há centenas de acordos por dia. Se dissermos que o negócio foi fechado dentro de uma hora, excluimo-lo da categoria de escalpadores.
FX-HFT desta forma significa milhares de operações por dia, ou estou errado? Por exemplo, um negócio a médio prazo, digamos semanal, também pode ser HFT?