O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 21
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Estou inteiramente de acordo consigo. Não estou sentado cerca de 24 horas por dia em fóruns e a tratar dos meus próprios assuntos. Ocasionalmente estou a escrever códigos. Infelizmente, não sei qual é a versão de demonstração do Expert Advisor, uma vez que utilizo o meu próprio código.
A versão de demonstração do Expert Advisor é uma cópia gratuita do bot, com restrições sobre o comércio real, lotes, ou outros. Pode testá-lo, mas não pode ter lucro.
Ou seja, posso testar a veracidade da curva de crescimento, declarou, sobre este e outros Instrumentos, ou sobre citações sintéticas (são problemáticas em MT5, mas podem ser resolvidas). Então tornar-se-á claro quão robusto é o algoritmo e se é apenas uma função de uma determinada parcela histórica, e fora disso está a despencar ao ritmo de propagação.
Mais uma vez, a equidade pode ser desenhada sobre uma secção conhecida da história, pelo que não é prova. Um relatório em tempo real sob a forma de uma tabela também pode ser modificado ou fabricado.
A única prova da eficiência do algoritmo de negociação pode ser obtida através de testes pessoais da versão bot com restrições sobre a negociação real. Ou pelo menos o acesso do investidor (apenas não pergunte o que é))))) a uma conta real.
Pode bem ser que tenha um grande bot, mas precisa de provas fiáveis.
Embora eu não acredite em bots lucrativos mais baratos do que $100K. Mas quem sabe...
Será que a palavra-passe do investidor lhe convém?
Sim, por favor, faça. Mas não a mim especificamente, mas a todos os participantes. Pelo menos será possível ver como se negoceia. Isto é apenas uma prova da sua competência profissional como comerciante. O argumento a seu favor, mas não a favor do bot.
Para que todos possam avaliar exactamente o bot, é necessário fazer uma versão demo do Expert Advisor e apresentá-la ao público.
Sim, por favor, faça. Mas não a mim especificamente, mas a todos os participantes. Pelo menos será possível ver como se negoceia. Isto é apenas uma prova da sua competência profissional como comerciante. O argumento a seu favor, mas não a favor do bot.
Para que todos possam avaliar exactamente o bot, é necessário fazer uma versão demo do Expert Advisor e apresentá-la ao público.
A palavra-passe do investidor está bem para si? Procure o sinal ModifyBot e estude-o de acordo com o seu coração.
O sinal é uma palavra-passe? E o nome de utilizador?
Vai dar-me a palavra-chave do investidor ou está a ser imprudente novamente?
É triplo-Facepalm... Não é bom para marketing. Primeiro encontra acidentalmente o seu próprio vídeo, depois confunde o código fonte com uma demonstração, e agora os sinais e o acesso do investidor à conta...
Aconselho-o a mudar o seu apelido e o nome do Conselheiro Especialista antes da próxima tentativa)) Mas vou anotar o seu primeiro e último nome ... Embora seja provavelmente uma fabricação.
És como lordlev. O mesmo tipo de promoção. Por acaso é ele?
Não vejo qualquer utilidade em continuar o diálogo. Boa sorte.
A julgar pelo vídeo, nada de interessante, o habitual sistema de ressalto, duvido que seja uma curva fabricada, e o facto de o martin como MM, significa que o dreno é inevitável. Mais uns saltos para o fundo e pronto, a multiplicação é geométrica. Se o autor é educado como um quanst, o uso de martin indica que ou ele não é muito bem educado, ou cossaco com DC, eles gostam de promover tais estratégias "ilegais". Não o fazem, não sabem como ter lucro. Dizem que a vida é má sem um otário.
Não compreendo sobre o que há tantas palavras. É realmente embaraçoso. É de certa forma palhaço.
A lógica do martin é construída com base no pressuposto de uma relação probabilística entre perda e fechamento lucrativo de posições vizinhas, como se a perda aumentasse a probabilidade de a próxima posição fechar em lucro, enquanto o lote aumenta geometricamente na expectativa da mesma. Mas não há correlação. Porque haveria qualquer correlação? É uma ilusão. Uma distorção cognitiva.
É por isso que MARTIN = SLEEP.
Não se deixem enganar. Martin é a forma mais estúpida de explorar o risco. A ironia é que a maioria dos sistemas IM utiliza quase o princípio oposto, no sentido em que assume inércia nos lucros ou prejuízos e o volume aumenta com uma sucessão de boas posições, e diminui com uma sucessão de más posições, ou simplesmente a % de fundos como volume, que é também o oposto de martin.
Não existe uma única estratégia de previsão, mesmo teoricamente, onde a martin seria uma melhor escolha MM. Para uma previsão hipotética perfeita o MM é elementar, é 100% de equidade por posição. Noutros casos, é % de fundos livres calculados em função do levantamento máximo para um determinado TS sobre testes a prazo.
iModify por ser inculto, por promoção, e em geral por tudo o que está em jogo, Goon por entrar numa conversa tão estúpida sobre nada e só ajudou a modificar para promover uma ameixa sugadora.
Malditos perdedores.
A julgar pelo vídeo, nada de interessante, o habitual sistema de ressalto, duvido que seja uma curva fabricada, e o facto de o martin como MM, significa que o dreno é inevitável. Mais uns saltos para o fundo e pronto, a multiplicação é geométrica. Se o autor é educado como um quanst, o uso de martin indica que ou ele não é muito bem educado, ou cossaco com DC, eles gostam de promover tais estratégias "ilegais". Não o fazem, não sabem como ter lucro. Dizem que a vida é má sem um otário.
Não compreendo sobre o que há tantas palavras. É realmente embaraçoso. É de certa forma palhaço.
A lógica do martin é construída com base no pressuposto de uma relação probabilística entre perda e fechamento lucrativo de posições vizinhas, como se a perda aumentasse a probabilidade de a próxima posição fechar em lucro, enquanto o lote aumenta geometricamente na expectativa da mesma. Mas não há correlação. Porque haveria qualquer correlação? É uma ilusão. Uma distorção cognitiva.
É por isso que MARTIN=SLEEP.
Não se deixem enganar. Martin é a forma mais estúpida de explorar o risco. A ironia é que a maioria dos sistemas IM utiliza quase o princípio oposto, no sentido em que assume a inércia nos lucros ou prejuízos e o volume aumenta com uma sucessão de posições bem sucedidas, e diminui com uma sucessão de posições mal sucedidas, ou simplesmente a % de fundos como volume, que é também o oposto de martin.
Não existe uma única estratégia de previsão, mesmo teoricamente, onde a martin seria uma melhor escolha MM. Para uma previsão hipotética perfeita o MM é elementar, é 100% de equidade por posição. Noutros casos, é % de fundos livres calculados em função do levantamento máximo para um determinado TS sobre testes a prazo.
iModify por ser inculto, por promoção, e em geral por tudo o que está em jogo, Goon por entrar numa conversa tão estúpida sobre nada e só ajudou a modificar para promover uma ameixa sugadora.
Malditos perdedores.
...... Obrigado pelo elogio....))
Estou a afixar as estatísticas dos testes.... que é suficiente.
...
É por isso que MARTIN=SLIVE.
Não se deixem enganar. Martin é a forma mais estúpida de explorar o risco. A ironia é que a maioria dos sistemas IM usa quase o princípio oposto, no sentido em que assume inércia nos lucros ou prejuízos e o volume aumenta com sucessivas posições bem sucedidas, e diminui com as mal sucedidas, ou apenas % do dinheiro como volume, o que é também o oposto do martin.
...Isto é muito pior, não consigo imaginar nada pior. Na minha opinião, o único e único MM eficaz é o martin e as suas variações (que preservam o princípio de aumentar o lote após uma venda), tudo o resto é uma ilusão. Mas provavelmente muitas pessoas discordarão de mim.
Qualquer pessoa pode discordar, mas poucos podem fornecer provas concretas de que a sua MM está certa.
Pode discutir a matemática o tempo que quiser, mas onde está a aplicação desta matemática "Correcta"?)
Isto é muito pior, não consigo imaginar nada pior. Na minha opinião, o único e único MM eficaz é o martin e as suas variações (que preservam o princípio de aumentar o lote após um sliv), tudo o resto é uma ilusão. Mas provavelmente muitas pessoas discordarão de mim.