O Martingale não é nada maligno, traz lucros

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O Martingale, combinado com uma estratégia comercial e a negociação de carteiras, dá um lucro sobre o real.

Ver detalhes: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170

 

Você pode matar com um machado, mas também pode construir uma casa. Um machado é mau? Ou será o mal o idiota que o deixou cair sobre o pé oito vezes seguidas?

Martingale não pode ser maléfico, é uma ferramenta, basta saber como utilizá-lo corretamente e de forma apropriada.

 
Que discussão podemos ter sobre o Martingale? É óbvio que Martingale é uma variante do MM e não tem nada a ver com o TS! Por si só, não terá perdas nem lucros. Mas para um TS rentável ele aumentará a taxa de lucro, e para um TS perdedor ajudará a perder mais rapidamente. Em geral, o Martingale é um reinvestimento disfarçado de fundos.
 
Neutron: Aparentemente o Martingale é uma variante do MM ..... O Martingale é um reinvestimento disfarçado de fundos.
Muito bem, se você desconsiderar a teoria do jogo... Quando aplicado ao forex é cem por cento MM e não um reinvestimento velado, mas agressivo. Quando usado de forma consciente e justificada, dá um ganho tangível
 
Muito bem! Suponha que tenhamos uma BP obtida pela integração de uma variável aleatória. Sabe-se que é impossível construir um TS rentável a longo prazo sobre uma série desse tipo. E se o "reinvestimento agressivo", quando usado de forma consciente e justificada, der um lucro perceptível neste caso? Não, claro que não - sem um TS rentável nenhuma agressão ajudará (neste caso, nada ajudará). Meu ponto é que a rentabilidade do TS é primária, e a MM é secundária e até mesmo "terciária".
 
Neutron писал (а): Meu ponto é que a rentabilidade da TC é primária e a MM é secundária ou mesmo "terciária".
Bem, ninguém está discutindo com isso :-) A "aplicação justificável" neste caso implica uma solução prévia para o problema da previsão correta.
 
Consenso :-)
 

Minha versão do comércio também tem leves sinais de elementos Martingale, mas se desenvolveu independentemente do meu desejo de incorporá-lo na tática.

Quando a negociação é realizada simultaneamente em vários períodos de tempo, um recuo insignificante em pequenos é devido a um sinal em um superior e, como resultado, uma tática menos sensível de um superior entra no mercado em condições mais favoráveis. Vale a pena mencionar que os pedidos não são feitos por mais de 30 minutos.

 
Neutron:
Muito bem! Suponha que tenhamos uma BP obtida pela integração de uma variável aleatória. Sabe-se que é impossível construir um TS rentável a longo prazo sobre uma série desse tipo. E se o "reinvestimento agressivo", quando usado de forma consciente e justificada, der um lucro perceptível neste caso? Não, claro que não - sem um TS rentável nenhuma agressão ajudará (neste caso, nada ajudará). Meu ponto é que a rentabilidade do TS é primária, e a MM é secundária e até mesmo "terciária".
A propósito, sobre a rentabilidade. Quando otimizado, o TS dá um fator de lucro de mais de 2. De acordo com os testes de avanço, é aproximadamente 1,2. Uma vez conectado o martingale e obtido o 1,75-2,2 no lado da frente. Isto é, após o martingale para cada uma das perdas você tem cerca de duas libras de lucro.
 
Reshetov: Ou seja, depois de um martingale, para cada uma libra de prejuízo, há cerca de duas libras de lucro.
Muito bom ponto, mas somente com um TS fundamentalmente lucrativo.
 
Cronex:
Reshetov: Isto é, após uma perda, para cada uma das libras em prejuízo, há cerca de duas libras em lucro.
Este é um ponto muito bom, mas somente no caso de um TS fundamentalmente lucrativo.

Se em testes a termo (demo e real) com lote fixo o fator de lucro é aproximadamente 2 ou superior, então o martingale não faz sentido, independentemente do fato de que o TS é lucrativo em princípio.


Outra coisa é que tais fatores de lucro na maioria das vezes ocorrem apenas nos melhores resultados de otimização. E quando testadas com um atacante, elas acabam sendo muito mais baixas.

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