Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 280
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Isto não prova nada.
A regra é simples: ao preparar os dados para o treinamento , desloque o alvo para a esquerda ("para o futuro") por uma barra, independentemente de como você gerou o sinal. Tens alguma ideia do porquê?
Se você não sabe, eu vou descrevê-lo em detalhes.
Boa sorte.
Meu Deus... vocês são tão estúpidos...
Você precisa mudar quando usa, por exemplo, sinais de retorno como alvo, em um caso trivial você tem N de retornos passados como características, {Rt-n,...,Rt} e futuro Sign(Rt+1) como alvo, então você o muda para a esquerda. Mas a ZZ já foi deslocada! ELE ESTÁ A VER!
As induções de espreitar não precisam ser deslocadas, você então ensina o classificador a já estar à frente do futuro, você pode fazer isso, mas isso é MUITO pior.
É isso, não me propus a convencer ninguém de nada.
Boa sorte.
É isso, eu não estou aqui para convencer ninguém de nada.
Boa sorte.
Não precisamos de ser convencidos - já estivemos perto da ZZ.
O número de barras para deslocar o alvo para a esquerda é o número de passos de previsão Por 10 deslocados, nós prevemos por 10 passos.
Infelizmente, você não entende isso.
Mas há coisas muito mais importantes do que deslocar o alvo.
Isto é especialmente verdade no caso de uma RZ.
É muito provável que não consiga utilizá-lo da forma como o desenhou. Não, ele irá ensiná-lo e você pode até receber um erro fora da amostra de cerca de 40%, mas você não será capaz de usá-lo em negociações reais. A questão é que na negociação de tendências você precisa prever as ECONOMIAS, não a alavancagem em si. É bonito na foto, mas por que você quer prever uma tendência no seu final? Portanto, o alvo deve estar perto do intervalo ZZ.
Este é, claro, o ideal.
Mas como sempre, há muita mosca na pomada.
Várias pessoas aqui neste tópico tentaram encontrar preditores para tal alvo e falharam. Portanto, não está nada claro o que é mais importante: o alvo ou os prognosticadores.
Não precisamos de ser convencidos - já estamos na ZZ há muito tempo. Então, modera a tua arrogância.
O número de barras para deslocar o alvo para a esquerda é o número de passos de previsão Nós deslocamos 10, nós prevemos 10 passos.
Infelizmente você não entende isso.
Estou muito longe de ti que comeste o cão na ZZ, lembro-me que havia quants com fundos, pelo menos eles podem rir, se mais alguém estiver aqui, do fragmento destacado, bem como da "regra" de que tens de mudar não importa o sinal filtrado para fazer um alvo, mesmo que a filtragem seja uma mudança ou mais complicado espreitar)))))))
Você de alguma forma ignorou a segunda parte do posto.
Encontre os preditores para o alvo, que está localizado em torno dos vértices ZZ. Ainda não tivemos sucesso.
Você de alguma forma ignorou a segunda parte do posto.
Encontre os preditores para o alvo, que está localizado em torno dos vértices ZZ. Ainda não conseguimos.
Eu não uso ZZ joelhos como alvos e também não uso o sinal de inclinação, eu não usoZZ de jeito nenhum. Juntei-me a esta discussão para corrigir um pequeno erro no artigo, mas estou contente por ter sido mal interpretado, uma vez que não estamos aqui a defender dissertações))))
O que é que faz o preço? Jogadores informados, grandes jogadores. Quando não há novas informações de jogadores informados, o mercado está em um flat. (informação de KO) E agora olha para o gráfico, desenha em retrospectiva, presumivelmente, onde o preço começou a ser empurrado pelos grandes e onde saiu, e depois olha onde estão os joelhos da ZZ e vais perceber tudo...
Eu não uso ZZ joelhos como alvos e também não uso o sinal de dodge, eu não usoZZ de jeito nenhum. Juntei-me a esta conversa para corrigir um pequeno erro no artigo, mas estou feliz por ter sido mal interpretado, afinal, não estamos aqui a defender dissertações))))
O que é que faz o preço? Jogadores informados, grandes jogadores. Quando não há novas informações de jogadores informados, o mercado está em um flat. (informação de KO) E agora olha para o gráfico, desenha em retrospectiva, presumivelmente, onde o preço começou a ser empurrado pelos grandes e onde saiu, e depois olha onde estão os joelhos da ZZ e vais perceber tudo...
Tudo o que você escreve é claro e tentador, exceto uma coisa: como você gera a variável alvo? Sobre o histórico manualmente? Quanto tempo essa variável alvo vai viver no futuro? Se automaticamente, qual é o algoritmo para atualizar periodicamente a variável de destino para re-treinar o modelo?
Eu nem sequer vejo nenhuma ideia sobre isto...
Tudo o que você escreve é claro e tentador, exceto uma coisa: como você gera a variável alvo? Sobre o histórico manualmente? Quanto tempo essa variável alvo vai viver no futuro? Se automaticamente, qual é o algoritmo para atualizar periodicamente a variável de destino para re-treinar o modelo?
Nem sequer vejo nenhuma ideia para isto...
É sempre uma escolha filosófica, a escolha da variável de saída, e o mais importante é escolhê-la com frequência suficiente ao programar. Precisamos de especificar exactamente o que queremos. Antes de mais nada, é um lucro. Os sinais com lucro devem ser marcados com 1 e os outros com 0. Se estamos a falar da função de previsão do alvo, é melhor e mais fácil do que uma mudança percentual acima de 10 barras. Você só precisa aprender a prever para 1 barra (janela de previsão) e você deve estar feliz. Se você não pode fazer isso, então o problema está nos dados de entrada .... Algo parecido com isto.
Tomemos ZZ - clara e muito precisa em termos de reversões.
Colocamos, por exemplo, 25 pips nos parâmetros ZZ, o que garante reversões de ZZ acima de 25 pips.
Depois formamos a variável alvo da seguinte forma.
Para um determinado pivô, pegamos o pivô PZ anterior e marcamos em torno dele todas as barras cujos preços diferem em mais de 25 pips. Em torno desse pivô anterior, acumulamos um certo número de barras (diferentes para diferentes pivôs) que prevêem um aumento futuro de 25 pips para o pivô em questão.
Ai é?
Decidi jogar com o pacote twitteR, você pode extrair um texto do tweeter e usá-lo para tentar identificar algum humor da comunidade global e assim por diante, isso é uma idéia para fazer algo como Oanda, mas na análise fundamental e não na análise técnica.
Mas é como na história - um tipo estava a caminho do sucesso, mas tropeçou no seu ovo :)
Estou preso ((, na fase inicial não consigo conectar o pacote. Karoch que está menos neste tópico e sabe inglês e cantarola olha para esta páginahttps://www.credera.com/blog/business-intelligence/twitter-analytics-using-r-part-1-extract-tweets/ fim do terceiro parágrafo nos ajustes do navegador gera um pincode onde diabos ele deve entrar? já farto de bater com a cabeça contra a parede, me diga quem entende.
Tomemos ZZ - clara e muito precisa em termos de reversões.
Colocamos, por exemplo, 25 pips nos parâmetros ZZ, o que garante reversões de ZZ acima de 25 pips.
Depois formamos a variável alvo da seguinte forma.
Para um determinado pivô, pegamos o pivô PZ anterior e marcamos em torno dele todas as barras cujo preço difere em mais de 25 pips. Em torno desse pivô anterior, acumulamos um certo número de barras (diferentes para diferentes pivôs) que prevêem um aumento futuro de 25 pips para o pivô em questão.
É este o caso?