Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1898

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

tudo já está embutido na idéia - padrões sazonais agrupados que supostamente se repetem (e, de fato, às vezes se repetem)

Mas... casaco errado. Ou a árvore está muito bem treinada e você precisa treinar e analisar um neurônio.

Mas é tudo treta, se a árvore não mostrar nada, significa que não há regularidade. Não há sentido no aprendizado profundo.

O tamanho da amostra é muito pequeno. O número de padrões ou tipos de séries é infinito por definição. A sazonalidade ocorre, mas aparentemente não é tão óbvia. Como não há detecção

[[Excluído]]

Quem quer testar esta loucura?

É uma estratégia para voltar à média em 1-4 horas. Cada hora é negociada de acordo com a sua própria lógica.

O código no inluder é gerado em python em poucos segundos, coloque-o na pasta <include>

basta compilar o bot (st hours), aplicar o conjunto

você também precisa de uma mt4Orders lib de fxsaber

bons testes em novos dados não posso prometer

Neste f-i no final do inluder você pode brincar com desvios. Por exemplo, multiplicá-los por 1,5, 2, etc. Quanto mais, menos negócios, mas supostamente deveriam ser mais precisos.

void trade_func(double cl, double mcl, double std, double p) { 
if(cl == mcl) {
      if(countOrders(0) == 0)
         if (iClose(NULL, 0, 0) - p < -std)
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask,0,Bid-Stop_loss*_Point,Ask+Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN);

          if(countOrders(1) == 0)
         if (iClose(NULL, 0, 0) - p > std)
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid,0,Ask+Stop_loss*_Point,Bid-Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN);
   } 
 } 

[Petros Shatakhtsyan]

Não é difícil obter tais gráficos. Você pode obtê-los sem nenhum indicador e sem nenhum MO.

Gostaria também de acrescentar que muitos usuários estão testando em tais contas demo, onde o spread é de 0-5 pips (0-0.5 pips) e nenhuma comissão. Você pode ganhar milhões.

Não existem tais contas na conta real. Mas por alguma razão isso acontece no servidor da MetaQuotes Demo.

[[Excluído]]

Petros Shatakhtsyan:

Não é difícil obter tais gráficos. Você pode obtê-los sem nenhum indicador e sem nenhum MO.

Gostaria também de acrescentar que muitos usuários estão testando em tais contas demo, onde o spread é de 0-5 pips (0-0.5 pips) e nenhuma comissão. Você pode ganhar milhões.

Não existem tais contas na conta real. Mas, por alguma razão, faz no servidor da MetaQuotes Demo.

Não estou a "obter gráficos", mas a testar a abordagem. Estou farto desta treta. Se não estás interessado em MO, vai ter com a Edith Nahir.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

Quem quer testar esta loucura?

Esta é uma estratégia para voltar à média de 1-4 horas. Cada hora é negociada de acordo com a sua própria lógica.

O código no inluder é gerado em python em poucos segundos, coloque-o na pasta <include>

basta compilar o bot (st hours), aplicar o conjunto

você também precisa de uma mt4Orders lib de fxsaber

bons testes em novos dados não posso prometer

Neste f-i no final do inluder você pode brincar com desvios. Por exemplo, multiplicá-los por 1,5, 2, etc. Quanto mais, menos negócios, mas supostamente deveriam ser mais precisos.

Você tem que assistir. E uma boa maneira de interpretar a lógica resultante para a coisa real. Saber bibl já está de pé)

[Petros Shatakhtsyan]

Maxim Dmitrievsky:

Não "obter os gráficos", mas testar a abordagem. Já estás farto de chumbar. Se não estás interessado no MO, devias ir ter com a Edith Nahir.

Se você tiver entradas com os valores Take Profit e Stop Loss, você pode obter o mesmo resultado sem usar PMs, otimizando uma estratégia muito simples.

Que resultados você obtém se o testar com os mesmos parâmetros em um par diferente?

[Valeriy Yastremskiy]

Petros Shatakhtsyan:

Se você tiver entradas onde são especificados valores de lucro e stop loss, você pode obter tais resultados sem um MO, através da otimização de uma estratégia muito simples.

E que resultados são obtidos ao testar com os mesmos parâmetros em outro par?

Eu próprio tenho tudo para experimentar. Não há necessidade de instalar o Python. Só uma bíblia de sabre.

[[Excluído]]

Petros Shatakhtsyan:

Se você tiver entradas onde são especificados valores de lucro e stop loss, você pode obter tais resultados sem um MO, através da otimização de uma estratégia muito simples.

E que resultados são obtidos ao testar com os mesmos parâmetros em outro par?

O modelo é compatível com um determinado instrumento.

[[Excluído]]

Valeriy Yastremskiy:
Parece ter tudo o que você precisa para tentar você mesmo. Mesmo a pitão não precisa de ser aparafusada. Só uma bíblia de sabre.

Eu daria o gerador TC em python mas ninguém o usará.

ainda mais porque estou redesenhando algo e terei que explicar as mudanças de versão.

[Petros Shatakhtsyan]

Maxim Dmitrievsky:

O modelo está ligado ao instrumento específico

O que significa isso? Se tudo é feito por MO, então você não precisa de nenhum parâmetro Take Profit ou Stop Loss. Eles devem ser gerados automaticamente.