Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2652

 
Aleksey Nikolayev #:

Escrevi lá sobre tipos de dados algébricos. Eles generalizam tipos de dados complexos, como listas e árvores. Eles combinam uma estrutura discreta complexa e um conjunto de números reais armazenados nessa estrutura (que acaba sendo de tamanho não fixo). Assim, temos que combinar de alguma forma a otimização discreta na estrutura e a otimização contínua nos números armazenados nela. Não tenho a menor ideia de como fazer isso, pelo menos teoricamente.

Sou um programador inexperiente, portanto, estou nadando em conceitos.

Qual é o nome dessa combinação e como pesquisá-la corretamente no Google?

 
mytarmailS #:

Sobre o poder da diversificação

Digamos que temos um TC que não está ganhando muito bem, não está ganhando muito bem mesmo.

Aqui está sua curva de rendimento

Na verdade, trata-se de um ruído aleatório com uma tendência muito fraca adicionada; a tendência é tão pequena que não é visível ao olho no ruído.

Aqui está a tendência.

Sim, não permitiremos que essa estratégia seja negociada))

Mas e se tivermos 100 dessas estratégias não correlacionadas que são negociadas simultaneamente em uma conta?

Bem, isso não é muito bom. E se tivermos 1.000 estratégias?

E se tivermos 100.000 estratégias?

Isso é muito legal.

É possível gerar essa quantidade de estratégias com o MO? ....

Teoria de portfólio) Que não funciona bem na prática devido à forte correlação de quase todos os instrumentos.

É possível criar uma TS não correlacionada a partir de instrumentos correlacionados? Tenho grandes dúvidas.

 
mytarmailS #:

Como programador, estou nadando em conceitos.

Qual é o nome dessa combinação e como posso pesquisá-la corretamente no Google?

Ela é chamada de tipo de dados algébrico. Em geral, ele também é definido pela gramática correspondente.

 
Aleksey Nikolayev #:

Teoria do portfólio), que não funciona bem na prática devido à forte correlação de quase todos os instrumentos.

É possível criar um TS não correlacionado a partir de instrumentos correlacionados? Tenho grandes dúvidas.

aterrissado ))

Aleksey Nikolayev #:

É chamado assim - tipo de dados algébricos. Em sua forma geral, ele também é especificado pela gramática correspondente.

Sim, não existe tal coisa(

 
Aleksey Nikolayev #:

Teoria do portfólio), que não funciona bem na prática devido à forte correlação de quase todos os instrumentos.

É possível criar um TS não correlacionado a partir de instrumentos correlacionados? Tenho grandes dúvidas.

Mas, ainda assim, estamos falando de estratégias, não de mercados...

Vou tentar.

[Excluído]  

Aqui está uma menção honrosa, coisinha elegante.

Fico feliz em poder ajudar.

Eu deveria escrever um artigo sobre isso.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Há uma menção honrosa aqui, uma coisinha elegante.

feliz em servir

Eu deveria escrever um artigo sobre isso.


Meu... Artigo))))

[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy #:

Meu... artigo))))

Bem, sim, os artigos têm estruturas prontas para obter essas tabelas)
 
Maxim Dmitrievsky #:

Há uma menção honrosa aqui, uma coisinha elegante.

feliz em servir

Eu deveria escrever um artigo sobre isso.


Parabéns!

Você é responsável por todo o ramo (no sentido de ter um resultado prático certificável)! :)

[Excluído]  
Aleksey Nikolayev #:

Parabéns!

Você é responsável por todo o tópico (no sentido de ter uma produção prática certificável)! :)

Obrigado), isso é apenas parte dos bastidores.
Você também pode enviar o código-fonte aberto para estrangeiros que têm muito dinheiro extra.