Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1585

[[Excluído]]

mytarmailS:

Claro, estou a falar de outra coisa....

Grosso modo, existe um padrão, um padrão gráfico, a partir do preço... Repete-se (fractalidade) mas sempre com parâmetros diferentes, em termos de DSP o padrão tem sempre amplitude e frequência diferentes, pelo que se verifica que este padrão nunca se repete ))))

Este é um problema, tem de ser resolvido antes de resolver todos os problemas subsequentes.

você respondeu à sua própria pergunta :)

Se você quer dizer uma das propriedades da "auto-funcionalidade" dos fractais, ou seja, auto-similaridade, isso significa simplesmente que os padrões são semelhantes de forma puramente figurativa. Ou seja, todos os pepinos são semelhantes, todos os tomates são semelhantes, todos os gráficos de taxas de câmbio são semelhantes, etc. Isso não significa que eles sejam necessariamente preditivos (embora às vezes sejam mesmo)

[[Excluído]]

Se não fosse o servidor de demonstração de porcaria com constantes solicitações e spreads inadequados mostraria monitoramento normal, mas eu não negocio Forex ))

[Aleksei Kuznetsov]

mytarmailS:

Grosso modo, há um padrão de algum tipo, um padrão gráfico do preço... Ele repete (fractalidade)

Você mesmo verificou ou acreditou em outro guru?
Se já o verificou, então mostre-me a prova.

Os resultados dos meus testes estão aqui https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
Mostra-me o teu.

[Kaivit Somsret]

Maxim Dmitrievsky:

Sim, acho que o farei, assim que tiver um computador adequado para isso.

Eu próprio estou viciado nos riachos de alguém)

[[Excluído]]

Kaivit Somsret:

Ainda me contento por não ter comprado porcarias para fins duvidosos.

[[Excluído]]

Alexander_K2:

Para que não seja desesperadamente triste, eu mais uma vez anexei o trabalho de Kolmogorov na previsão da BP.

A partir daí, é simplesmente óbvio que devemos trabalhar com a primeira e a segunda diferenças de preço. E se a expectativa dos retornados é sempre estritamente=0, então com as segundas diferenças deve-se trabalhar, ou seja, fazer uma amostragem tão complicada (exponencial, segundo Aleshenka), que a ACF assume alguma forma complicada (eu não estava familiarizado com ela).

E voilá - o Graal de Aleshenky, que chora muito, foi levado e dado ao povo sofredor.

E aqui Alexander captou a essência do assunto, embora eu não entenda porque a amostragem deve ser exponencial. No meu entender, ciclos sazonais são suficientes. Bem, o principal é acreditar neste graal com todo o seu coração - tudo vai dar certo. As cabeças brilhantes e brilhantes deixaram o fórum. Ugh.

[Aleksey Nikolayev]

O Matstat e a política.

Espero não ser banido)

[[Excluído]]

Aleksey Nikolayev:

O Matstat e a política.

Espero não ser banido)

Ainda não o li até ao fim. Mas em geral, o efeito estufa tem um grande impacto sobre a temperatura média. Por exemplo, Vénus é mais quente que Mercúrio por causa do PE, embora este último esteja mais próximo do sol.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

Ainda não o li até ao fim. Mas em geral, o efeito estufa tem um grande impacto na temperatura média. Por exemplo, Vénus é mais quente que Mercúrio por causa do PE, mesmo estando mais perto do sol.

Eu não estou nada pronto para entrar em outra discussão entre os extremos afiado e mudo)

Na minha opinião, o artigo é uma boa ilustração de como conclusões estatísticas sem validação adequada podem ser completamente opostas nos mesmos dados brutos. Especialmente se o pesquisador for tendencioso.

[Boris]

Maxim Dmitrievsky:

Vamos pular toda essa papa, o principal na previsão da PA é o padrão (leia-se: eventos atômicos recorrentes que podem ser previstos). Se tiveres alguma coisa sobre o assunto, eu vou ouvir e até fingir que simpatizo.

A propósito, há algumas estatísticas

a duração do período de observação sintética afecta o tempo durante o qual o sintético está "estacionário".