Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3217

[[Excluído]]

A reamostragem avançada em face do GMM e outros modelos generativos são bons nessa tarefa.

Obtive valores de recursos sintéticos a partir dos originais, treinei o modelo com eles e ele funcionou com os dados originais.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

A reamostragem avançada em face do GMM e de outros modelos generativos faz bem o trabalho.

Precisamos da seguinte função para testá-la.

int RandomPrice( MqlTick &Ticks[] ); // На входе оригинальные тики, на выходе - сгенерированные (в том же массиве). Возвращает количество элементов.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Obtive valores de recursos sintéticos a partir dos originais, treinei o modelo com eles e ele funcionou com os dados originais.

Está sendo executado em OOS?

[[Excluído]]

fxsaber #:

Trabalhou na OOS?

Sim.

[[Excluído]]

fxsaber #:

Precisamos da seguinte função para testá-la.

Quanto pesa seu arquivo de ticks?

Preciso de seus incrementos e, em seguida, convertê-los novamente em ticks.

Se você puder fazer o upload em algum lugar, pode tentar. Farei o upload dos convertidos em um arquivo. O MO pode levar muito tempo para ser aprendido.

O lado positivo é que você pode gerar sequências de qualquer comprimento, até mesmo mais longas do que a original.

Não há código pronto para MQL, somente em python.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Quanto pesa seu arquivo de carrapatos?

Preciso de seus incrementos e depois convertê-los novamente em ticks.

Se você puder fazer o upload em algum lugar, posso tentar. O MO pode levar muito tempo para ser aprendido.

O resultado desse script

#property script_show_inputs

input datetime inFrom = D'2023.03.01';
input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  if (CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_INFO, inFrom * 1000) > 0)
    FileSave(inFileName, Ticks);
}

enviado para PM (~400 MB).

[[Excluído]]

fxsaber #:

O resultado desse script

enviado para PM (~400 MB).

Vou executá-lo mais tarde hoje à noite, mas não sei o quanto ele contará :)

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber #:

E a ideia em si é um pouco ingênua.

Como você é arrojado com a tendência mundial - GARCH, na negociação, uma vez e com um verificador....

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Como você é arrojado com a tendência mundial - GARCH, na negociação, uma vez e com um jogo de damas ...

Teoria pela teoria. Não tem nada a ver com negociação.

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber #:

Teoria pela teoria. Ela não tem nada a ver com negociação.

Mais uma vez: GARCH é a teoria na qual se baseia o comércio mundial, trilhões de dólares, em todos os escritórios profissionais.