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Você não precisa de aproximações ou histogramas.... Você também não precisa de nada disso.
Você confirma meus pensamentos com um exemplo concreto: se conhecemos as regularidades na forma de fórmulas e o código correspondente, além disso, sabemos o que vamos negociar, podemos fazer a simulação - essa é uma abordagem profissional normal. E tudo o que vai além desse padrão é alquimia comum.
O ramo está falando sobre ticks, cujas características estatísticas não são interessantes. Em seguida, há uma conversa no nível dos alquimistas - alguma coisa, algo..... Aqui, para essas pessoas, sugere-se começar com um histograma como primeiro passo para uma abordagem profissional no caminho da simulação.
CSV: tempo de compra e venda.
Por quanto tempo preciso de uma série?
Peguei tantos ticks D'2023.03.01', do MQ demo EURUSD, que acabou sendo cerca de 10mln
E a saída é uma série sem registros de data e hora, o que posso fazer a respeito? Posso criar um link para os antigos, mas posso passar sem isso.
Mesmo ao gerar Bid e Ask (seus incrementos), as somas cumulativas são muito diferentes, devido à amostragem aleatória
Isso não funciona em conjunto, ou seja, você precisa gerar um ou outro.
Qual é o comprimento que você precisa que a linha tenha?
A fonte tem menos de 7 milhões de ticks. Como fonte.
Peguei muitos ticks D'2023.03.01', com o MQ demo EURUSD, obtive cerca de 10 milhões de ticks
Por que o MQ-demo?
E a saída é uma série sem registros de data e hora, o que posso fazer a respeito? Posso criar um link para os antigos, posso passar sem isso.
Não é possível fazer isso sem registros de data e hora. Os padrões dependem da hora do dia. O mesmo rollover, por exemplo.
Mesmo ao gerar Bid e Ask (seus incrementos), as somas cumulativas são muito diferentes, devido à amostragem aleatória
Isso não funciona em conjunto, ou seja, você precisa gerar um ou outro.
Você pode gerar a média.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e negociação de algoritmos
fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM
O algoritmo de randomização é o seguinte:
Assim, os registros de data e hora e os spreads coincidirão.
Isso seria educativo.
Vou tentar hoje à noite.
A única coisa é que temos que fazer algo para evitar isso.
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Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading
fxsaber, 2023.09.05 09:00
se você pegar um ZigZag grande, o mesmo scalper plano não se funde (até ganha algo lá). Mas isso se deve ao fato de que os gráficos planos são ignorados pelo randomizador.
Você pode gerar uma média.
p.2 e p.4. Assim, os registros de data e hora e os spreads coincidirão.
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
O único problema é que temos que fazer algo para evitar isso.
Acho que aqui isso dependerá do número de gaussianas, esse arquivo é gerado em 15 partes.
Além disso, a amostragem da distribuição resultante é aleatória, ou seja, ela extrai cada nova amostra aleatoriamente de toda a distribuição.