Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1137
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Por saídas entendemos tanto a compra como a venda de marcas (qualquer tipo). Eu não considero nenhum algoritmo especial de posições de saída, porque um sinal de venda é um sinal natural para fechar uma ordem de compra(embora possa estar errado, eu não pensei nisso)
Portanto, esta é uma tarefa interessante - como amostrar marcas aleatoriamente, a partir de alguma distribuição, ou enumerando distribuições, a fim de obter um conjunto de estratégias únicas e selecionar as melhores então
em outras palavras, como mudar a função de recompensa de uma forma eficiente.
Não sei, acho que é mais fácil desde que reparei que não é precisão ou sinais suficientes, por isso vou fazer hubs multi-moeda, multi-temporais, com contabilidade separada de ordens e posições, como o TS da Liga no próximo tópico.
P.S., claro, o sentido da minha ideia de aprendizagem em lote pode desaparecer no processo de desenvolvimento, se entretanto aparecer um verdadeiro sistema adaptativo RL em tempo real:)
As suas estatísticas são um pouco confusas, lucro 7175 drawdown 2386 e Sharp Ratio 0.1
As suas estatísticas são um pouco confusas, lucros 7175 drawdown 2386 e Sharp Ratio 0.1
E qual deveria ser a razão Sharpe? Os dados são do terminal. Drawdown - Tomo o valor máximo ao comparar o drawdown do capital próprio e drawdown do saldo, talvez tenha havido um pico enorme que não foi fechado a tempo e causou uma sucessão de negócios perdidos por causa do flat.
Qual deve ser a razão Sharpe? Dados do terminal. Drawdown - Tomo o valor máximo ao comparar o drawdown de fundos e drawdown no saldo, talvez tenha havido um pico enorme, que não foi fechado a tempo e causou uma sucessão de negócios perdidos por causa do flat.
No rácio normal de lucro (perda) \max drawdown deve estar próximo do coeficiente Sharpe, ou seja, no seu caso ~3(7175/2386) e não 0,1, há discrepâncias, é claro, mas se mais de uma ordem, então claramente algo está errado.
Na relação normal de lucro (perda) \max-deslizamento deve estar próximo do coeficiente Sharpe, ou seja, no seu caso ~3(7175/2386) e não 0,1, claro que há discrepâncias mas se mais do que uma ordem, então há claramente algo de errado.
A partir da ajuda, o coeficiente Sharpe é contabilizado de forma diferente
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O que é a "taxa livre de risco" é a questão...
Além disso, eu trabalho em Si futures - talvez seja essa a questão? Eu tenho sempre a proporção em décimos.
O que é a "taxa sem risco" é a questão...
É um rendimento nocional sem risco - a % de um depósito bancário (na moeda apropriada) num banco de primeira classe ou a % de obrigações do Tesouro dos EUA a longo prazo.
Este é um rendimento nocional sem risco - % de um depósito bancário (na moeda apropriada) num banco de primeira classe ou % de obrigações do Tesouro dos EUA a longo prazo.
A questão é de onde os dados são retirados pelo terminal...
A partir da ajuda, o coeficiente Sharpe é tratado de forma diferente
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O que é a "taxa sem risco" é a questão...
Além disso, eu trabalho em Si futures - talvez seja essa a questão? Eu tenho sempre a proporção em décimos.
Se eu fosse a ti, pensava no que significam os números que estás a ver.
Os Terminais são escritos por pessoas comuns que podem, por exemplo, ser demasiado à noite, como toda a gente às vezes, e depois Sharp Ratio apenas em décimos... Você deve ter pelo menos uma idéia aproximada de quanto Sharpe Ratio terá, este é o fator de qualidade mais importante da estratégia.
PS: Normalmente a taxa sem risco não é levada em conta nos terminais.
Se eu fosse a ti, pensava no que os números que estás a ver realmente significam.
Os Terminais são escritos por pessoas comuns, que podem, por exemplo, ter um desenho a mais à noite, como toda a gente às vezes faz, e depois a Sharp Ratio é apenas em décimos... Você deve ter pelo menos uma idéia aproximada de quanto Sharpe Ratio terá, este é o fator de qualidade mais importante da estratégia.
PS: Normalmente nos terminais a taxa livre de risco não é levada em conta de forma alguma.
Da descrição da fórmula não está claro como verificá-la, por exemplo, como calcular a"média aritmética do lucro para o tempo de posse de uma posição"?
Talvez seja uma questão de uma pequena expectativa matemática?
Em qualquer caso, notei que quanto mais alto for este número, melhor, e isto não é pouco, e o relatório principal é escrito no arquivo com os números que eu entendo.
Não está claro na descrição da fórmula como verificá-la, por exemplo, como calcular o"lucro médio aritmético ao longo do tempo de posse de uma posição"?
Talvez seja uma questão de uma pequena expectativa matemática?
De qualquer forma, notei que quanto maior o indicador, melhor, e isto não é um pouco, enquanto o relatório principal é escrito no arquivo com aqueles indicadores que eu entendo.
Para as minhas observações, não consegui subir mais de 1. E ainda não vi as contas/gráficos de outras pessoas com valores mais altos. Embora eu possa estar errado.