De acordo com a razão Sharpe - página 3
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Que tal isso?
// somente por alguma razão o dinheiro é dividido pelos pontos, muito provavelmente o denominador está faltando o custo do ponto
http://smfanton.ru/forex/koefficient-sharpa.html
h ttps://www.mql5.com/ru/forum/192911
Uma excelente relação >1.
A razão Sharpe deve ser de pelo menos 0,1. Isto mostra que o trader superou o levantamento de capital em uma média de $10 para ganhar $1.
A razão Sharpe deve ser de pelo menos 0,1. Ele mostra que o trader, para ganhar US$1, superou o levantamento de capital em uma média de US$10.
Bem, estou às 3.14 agora mesmo. Eu também estou sentado demais?
Não consegui encontrar seu sinal. Sobre o assunto, sim, uma alta Razão Sharpe sobre o comércio (saldo) de 99,99% significa mais do que sentar.
Não consegui encontrar seu sinal. Em uma nota relacionada, sim, uma alta Razão Sharpe nas negociações (balanço patrimonial) significa 99,99% sobre a sessão.
A razão Sharpe deve ser de pelo menos 0,1. Mostra que, para ganhar US$ 1, o trader superou o levantamento de capital em uma média de US$ 10.
A Sharpe Ratio não opera com drawdown cumulativo (desvio de equidade em relação ao máximo anterior). Este é um de seus inconvenientes, pois sua fórmula inclui apenas o desvio padrão dos retornados diários como medida de risco. Portanto, é melhor usar a relação empírica lucro/tração máxima como uma medida de desempenho da estratégia do que a relação Sharpe, regular ou anual.
Taxa de lucro para o máximo de 0,1 ou anual 0,1 é extremamente baixo, acredita-se que o lucro deve ser o dobro do máximo de drawdown do teste para tornar a estratégia adequada para consideração posterior, a razão Sharp anualizada está normalmente próxima da razão de lucro para o máximo drawdown.
Errado, a razão Sharpe não opera com drawdown cumulativo (desvio de equidade do máximo anterior), que é um de seus inconvenientes, sua fórmula inclui apenas o desvio padrão dos retornados diários como uma medida de risco. Portanto, é melhor usar a relação empírica lucro/tração máxima como uma medida de desempenho da estratégia do que a relação Sharpe, regular ou anual.
Razão de lucro para o máximo de 0,1 ou anual 0,1 é extremamente baixo, acredita-se que o lucro deve ser o dobro do máximo de drawdown do teste para tornar a estratégia adequada para consideração posterior, a razão Sharp anualizada está normalmente próxima da razão de lucro para o máximo drawdown.
A falha não está nela. Faça um TC com coeficiente >1 pelo menos e você esquecerá a falha.
Em minha Liga - a maioria dos TCs entre os 20 melhores - tem uma Razão Sharpe próxima de 2, ou até mais alta que isso. No entanto, isto não os impede de periodicamente tomar "tiros de checagem", e desistir da Liga "para treinamento".
Na minha Liga - a maioria dos TCs dos 20 primeiros têm afiações próximas a 2, ou até mais do que isso. No entanto, isto não os impede de periodicamente tomar "tiros de checagem", e desistir da Liga "para treinamento".