Padrões de mercado - página 35
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Não é exactamente idiota, mas não é a representação mais completa, um vector de dois componentes só pode ser utilizado para verificar a previsão a uma distância fixa da barra actual, caso contrário é necessário prever N barras à frente com uma probabilidade exponencialmente decrescente. Mas concordo que para um determinado TS só precisamos de dois números, o potencial estimado de alteração de preços e a sua probabilidade, a primeira componente define o preço-alvo e a segunda define a escala de risco.
Em geral, concordo que, tendo essa distribuição, ao calcular a correlação com o potencial de enviesamento real (com uma visão a posteriori), é possível compreender rápida e precisamente o potencial preditivo do padrão, sem testes clássicos.
1. a continuidade do FVR é uma hipótese forçada para aplicar mais facilmente o aparelho matemático. A nulidade desta hipótese com amostragem suficiente foi subsequentemente descoberta.
2. O pressuposto é que a função D(t) pode ser ou positiva ou negativa e depois tudo converge para o seu raciocínio sobre feedback positivo e negativo.Lucky_teapot o que ele diz, qualquer extrapolador é facilmente verificado através da construção de um indicador de previsão de passos fixo a partir dele (calculado em testes). Por exemplo, prevê o preço das barras N(=const) com base na informação actual. Ou seja, para cada barra no momento t, utiliza-se apenas dados de preços não posteriores ao t-N. Constrói-se o indicador e torna-se claro onde e como se perdeu.
Não é exactamente idiota, mas não é a representação mais completa, um vector de dois componentes só pode ser utilizado para verificar a previsão a uma distância fixa da barra actual, caso contrário é necessário prever N barras à frente com uma probabilidade exponencialmente decrescente. Mas concordo que para um determinado TS só precisamos de dois números, o potencial estimado de alteração de preços e a sua probabilidade, a primeira componente define o preço-alvo e a segunda define a escala de risco.
Em geral, concordo que, tendo essa distribuição, ao calcular a correlação com o potencial de enviesamento real (com uma visão a posteriori), é possível compreender rápida e precisamente o potencial preditivo do padrão, sem testes clássicos.
Lucky_teapot o que ele diz, qualquer extrapolador é facilmente verificado através da construção de um indicador de previsão de passos fixo a partir dele (calculado em testes). Por exemplo, prevê o preço das barras N(=const) com base na informação actual. Ou seja, para cada barra no ponto t, utiliza-se apenas dados de preços não posteriores ao t-N. Constrói-se o indicador e torna-se claro onde e como se perdeu.
Desculpe, não reparei na resposta((
Este tópico tem vindo a surgir na minha mente como um conceito vago desde o início. Mas até agora é difícil ver como o fazer na prática.
Seria uma representação clara e normalizada da produção de um sistema de previsão, que é então fácil de verificar a qualidade em tempo real sem recorrer a testes.
A ideia é que a saída do indicador deve ser convertida em sinal(es) ou mudanças de preços esperadas no futuro, que são depois comparadas com as reais retrospectivas, quanto mais próximo melhor, e o total acumulado é então calculado.