Indicador diferencial Sultonov - página 48
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Como você os prova, você os lambe?
♪ eu posso ver através de um cara quando ele está perto de mim ♪)
Eu posso até mesmo dizer por sua lomba o quanto ele tem))))
Obrigado!
(não vamos mais falar de mim)
Teste do Expert Advisor sobre o cronograma H4 :
O que ele mostra em outros períodos de tempo?
O que é a relação Sharpe? Qual é a confiabilidade do sistema em tempo real?
Bom dia!
sobre os outros períodos, o que mostra?
Para que serve o valor K do Sharpe? Qual é a confiabilidade do sistema na vida real?
1. Até o momento, só foi verificado em H4 e D1 no testador;
2) O testador não calcula a K-Sharp;
3. Vou verificar em breve, vou começar minha conta real com 30 dólares, lote 0,01, a julgar pelo saque máximo, no H4 TF na UPU.
1. Até o momento, só foi verificado em H4 e D1 no testador;
2. o testador não calcula C.H;
3. Tenho que verificar, em breve iniciarei uma conta real com 20 dólares, a julgar pelo saque máximo, na H4 TF na UPU.
Eu deveria construir um sistema de múltiplas moedas baseado em seu indicador e passar para o mt5.
Ksh será cerca de 0,3 - um pouco baixo.
Você precisa construir um sistema de múltiplas moedas com base em seu indicador e mudar para mt5.
Ksh será cerca de 0,3 - um pouco baixo.
Como você define CSH?
No MT5, é calculado automaticamente. KS>==1
Link http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html
O Sharpe Ratio é uma medida do desempenho de uma carteira de investimentos (ativo) e é calculado como a relação entre o prêmio de risco médio e o desvio médio da carteira. Em outras palavras, podemos dizer que a Razão Sharpe é a razão matemática do retorno médio para o desvio médio desse retorno.
A Sharpe Ratio é umaespécie de medida de desempenho de um sistema. Quanto mais alto for, mais lucro o sistema terá. A razão Sharpe raramente é superior a uma, e acontece principalmente quando se determina a eficiência em um sistema bancário. Neste caso, o sistema mostrará um retorno com o máximo lucro.
O Sharpe Ratio é uma relação de retorno ao risco. Esta relação indica o possível grau de estabilidade dos retornos esperados.
Variantes do cálculo da relação Sharpe Ratio
Existem muitas variantes de cálculo da Razão Sharpe, mas todas se baseiam na mesma idéia:
Razão Sharpe = (Rendimento - Rendimento sem risco)/ Desvio Padrão de Rendimento
Observe que o lado direito pode ser expresso em dólares ou porcentagens - desde que ambas as partes da igualdade sejam expressas nas mesmas unidades. Algumas palavras sobre os termos individuais que são melhor expressos em termos anuais:
é um pensamento interessante:
No entanto, eu me pergunto se você não aplicar nenhuma maquinação para aumentar esta proporção, quem terá mais Sharpe? Obviamente, comerciantes intradiários, especialmente os comerciantes de pips, e comerciantes de carteira. Quanto menor o prazo de um comerciante, mais estável é o lucro por mês. Portanto, os comerciantes intraday têm chances de obter um valor Sharpe relativamente alto. Quanto à negociação de carteiras, tudo é claro também - a diversificação suaviza o rendimento tornando o patrimônio mais próximo do expoente. Aqueles que comercializam um único instrumento e a longo prazo terão mais dificuldades. O Sharpe para eles será próximo a zero, a menos que os gráficos dos símbolos negociados tenham um Sharpe grande. Eles escrevem em websites que o Sharpe fala muito sobre o desempenho do investimento. E eles até constroem rankings de fundos com base neste coeficiente. Na verdade, não diz nada sobre a eficiência. Ele só fala sobre o grau de estabilidade dos retornos. Estabilidade não é eficiência, não confunda os dois. Comparando os rácios Sharpe de diferentes fundos, você pode ver quem tem um lucro mais estável. Se não se presta atenção ao lucro em si, pode-se considerar um fundo mútuo com um retorno de 12%, mostrado para o ano desde sua criação, como sendo o investimento mais eficiente. Daí a conclusão: se a Razão Sharpe for utilizada, ela deve necessariamente estar em conjunto com um parâmetro como o retorno anual. A propósito, os bancos têm a maior proporção de Sharpe. Se assumirmos que a taxa livre de risco é igual a zero, então ela é medida em milhares, um número inatingível para um comerciante. Os bancos recorrem ao método de aumentar artificialmente este coeficiente - eles redistribuem o lucro. Se o lucro exceder a porcentagem fixa, eles colocam o excedente em suas reservas.
Razão Sharpe (Razão Sharpe)
Yusuf tem se saído bem!
O indicador funciona))
1. Até o momento, só foi verificado em H4 e D1 no testador;
2. o testador não calcula C.H;
3. Quero verificar em breve, vou lançar uma conta real com 30 dólares, lote 0,01, a julgar pelo saque máximo na TF H4 na UPU.
Eu administrava uma conta PAMM em centavos com depósito de $100, lote 0,03, na TF H4 em VPS, sem intervenção manual, para determinar o potencial do indicador nas condições reais do mercado ou sua incompetência. Se os moderadores permitirem, eu colocaria o link para monitorar a conta, caso contrário - apenas pequenos comentários, respondendo às perguntas dos participantes do fórum, como eu as recebo.
Minha conta foi aberta no dia 3 de julho, os resultados são os seguintes:
Máximo de drawdown - 6 por cento;
O lucro máximo alcançado - 4,22 por cento;
Lucro atual no momento - 3,56%;
Lucro em pips - 1050 pips 4 pontos;
Ofícios rentáveis - 21;
profissões perdidas - 0;
Posições Abertas - 25;
Saldo - 103,15;
Fundos - 103,56;
TP - 50 pips;
SL - 0.
O indicador tem mantido e continua a manter uma venda no EUR/USD desde o lançamento.