Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1126
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Portanto, resta confessar que estamos todos aqui apenas para... fodermos uns aos outros e darmos uma gargalhada e vou dizer-vos porque é que isso acontece na minha mensagem .... :-)
Estou pensando em me aposentar e aceitar um aluno, para justificar, por assim dizer, meu título honorário "O PROFESSOR" !!!!!!!
Quero que saibas que ensinar, tal como doutorar, é uma coisa boa.
Quase levei uma tareia por isso. De amigos, é claro, eles não aguentaram. Bem, o kuli torturou a mente erudita, não sei porquê, mas estou interessado em muitas coisas na vida, mas no campo do MO eu superei-me!!!!!!
É o meu top :-))) Ou melhor, nela tenho mais experiência. Olhando para as vagas de emprego para especialistas em MO, já está na hora dos engenheiros. Já não precisas de o criar como regra. Você precisa treiná-lo corretamente, e isso requer conhecimento de programação, etc... E o salário deles não é mais barato do que o meu, o que me surpreendeu .......... Estou até começando a pensar que eu deveria escrever estes MOSCOW NUNCA SLIPPP OOUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!
Agora vamos dar uma olhada noMihail Marchukajtes : opção de sistema, e se é assim tão mau. Acho que 50 ofícios para treino também não é suficiente.
Mas pode ser abordado de outro ângulo. Descreverei minha experiência em negociar em um novo instrumento (desculpe, por conta própria, pois não tenho outra experiência).
Estou a jogar, digamos, futuros do Sberbank, e ocorreu-me mudar para o índice RTS.
Eu faço-o.
Dia 1. Apenas olhar estupidamente para citações, às vezes escrevendo algo em um pedaço de papel, sem fazer nada.
Dia 2. Raras transações virtuais. A abertura e o encerramento estão escritos num pedaço de papel.
Dia 3. Comércios virtuais frequentes em papel.
Dia 4. É isso mesmo, vamos ao mercado real para pequenas transacções com o 1º futuro. A formação terminou).
Tudo. Foram necessários 4 dias para a formação e apenas 15-25 negócios.
Portanto, mesmo 15-25 negócios são suficientes para serem treinados. Se tivermos em conta que o NS não está sempre a olhar para o monitor e é treinado apenas em acordos, então 50 acordos são bastante adequados para o treino.
As conclusões são preliminares. Eu próprio tenho dúvidas.
Portanto, resta confessar que estamos todos aqui apenas para... fodermos uns aos outros e darmos uma gargalhada e vou dizer-vos porque é que isso acontece na minha mensagem .... :-)
Estou pensando em me aposentar e aceitar um aluno, para justificar, por assim dizer, meu título honorário "O PROFESSOR" !!!!!!!
Quero que saibas que ensinar, tal como doutorar, é uma coisa boa.
Quase levei uma tareia por isso. De amigos, claro. Eles não aguentaram. Bem, o kuli torturou a mente erudita, não sei porquê, mas estou interessado em muitas coisas na vida, mas no campo do MO eu superei-me!!!!!!
É o meu top :-))) Ou melhor, nela tenho mais experiência. Vejam as vagas de emprego para especialistas em MO, já está na hora dos engenheiros. Já não precisas de o criar como regra. Você precisa ensiná-lo corretamente, e isso requer conhecimento de programação, etc... e seu salário não é cheta meu, o que me surpreendeu .......... Eu até começo a pensar nesses MOSCOW NUNCA SLIPPP OOUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!
ele escreve de um manicómio, acho eu...
Se eu entendi bem o professor, é assim.
Em geral, o código da ideia é de alguma forma transferido sem hifenização ((( Não sei porque
SZY Misha você precisa vê-lo: dark-os.com/viewtopic.php?t=308103
Isto é sobre o caso. Obrigado amigo, não deixe de olhar para isso, mas em algum lugar na semana ....
Tenho pensado em métricas hoje e percebi que há um número infinito delas. Pegue um conjunto de parâmetros do MT testador e comece a construir relações entre eles, eventualmente obtendo uma pontuação geral que inclua todo o conjunto. E voilá.....
Eu tenho um HFT moderado, 30-200 operações por dia, e com não-HFT, IMHO, a negociação algorítmica não é compatível, em primeiro lugar, você não pode verificar se a estratégia funciona, estatisticamente confiável, e, em segundo lugar, toda a razão pela qual o mercado pode ser previsto pelos dados de preços e afins, O principal deles é a difusão de informação, desaparece, ou seja, o(s) preço(s) não importa(m), o mercado é eficiente, apenas a previsão macroeconômica é um pouco diferente, é o nível mais alto, o nível de Soros e Buffett, precisamos adivinhar o que os políticos e os infiltrados vão fazer.
Quanto às mudanças do mercado e ao valor dos dados durante 3 anos ou mais, aqui, como sempre, tudo depende da experiência, eu experimentei - descobri, às vezes uso 5 anos, não sou um teórico sobre isso, conheço pessoas que usam 10 anos de dados para o HFT e não são iniciantes, para dizer de forma branda.Eu, em geral, também não estou a teorizar. A minha própria experiência é que a vida útil do sistema é de cerca de 2 anos. E a troca de mãos mostra que não se pode jogar da mesma maneira agora como há 3 anos atrás. Quando há uma constante adaptação das mãos e as mudanças não são imediatamente perceptíveis.
Eu tentei ressuscitar e adaptar os sistemas antigos aos novos dados - de maneira nenhuma eles vão. Quanto ao HFT moderado, você pode comparar o ruído do mesmo índice RTS agora e 3 anos atrás. É um ruído significativamente diferente, e um jogo completamente diferente.
E, em princípio, o conceito é o mesmo - a previsão só é realista em intervalos curtos.
do manicómio, acho eu...
Eu não estou... Eu estou sentado em casa, seu idiota de papelão.
Isso mesmo, uma estratégia de 2 anos com uma configuração é um "uau"! Embora eu não esteja raciocinando em termos de "estratégias" únicas por muito tempo, existe um sistema de previsão em larga escala onde centenas de módulos digerem milhares de preços escalares e outras séries temporais e produzirem centenas de séries vetoriais de previsões para instrumentos negociados, para diferentes parâmetros (sinal, boi, etc.).É claro que existe um sistema de módulos de execução que implementa de forma quase óptima estas previsões no fluxo de ordens para o mercado, naturalmente módulos de gestão de risco e diferentes módulos "supervisores" que controlam a qualidade de outros módulos, desvios e erros e sinalização ou paragem do sistema quando algo é anormal. Assim, algumas "estratégias" aparecem e desaparecem por si mesmas, enquanto alguns módulos são treinados em tempo real, ou seja, em algum sentido "estratégias" são atualizadas a cada segundo))) mas é claro que esta é uma comparação rebuscada.
Caso contrário, será como o LTCM. Eles dizem ter configurado o sistema em vários anos de história sem ensinar a sua IA a comportar-se durante um apocalipse financeiro.
A minha configuração é muito mais simples. O que você está escrevendo é sobre outro nível, e compreensivelmente, outros conceitos e design e testes. E estes conceitos não podem ser transferidos para sistemas com lógica soldada, onde mesmo a adaptação é realizada apenas dentro desta lógica e é controlada por 2 - 3 parâmetros.
Imho, o sistema que você descreve não está disponível para uma única pessoa. E eu acho que até mesmo as empresas que implementaram tal abordagem são poucas e distantes. Eu conheço um, e já vi e ouvi esses caras. É muito parecido com o que você está escrevendo sobre. Não se trata de um produto de massa.
É verdade:
Isso mesmo, uma estratégia de 2 anos com uma configuração é uau! Embora eu não esteja raciocinando em termos de "estratégias" únicas por muito tempo, existe um sistema de previsão em larga escala onde há centenas de módulos que digerem milhares de séries escalares de preços e outras coisas e produzem centenas de séries vetoriais de previsões para instrumentos negociados, para diferentes parâmetros (sinal, boi, etc.) e horizontes temporais.É claro que existe um sistema de módulos de execução que implementa de forma quase óptima estas previsões no fluxo de ordens para o mercado, naturalmente módulos de gestão de risco e diferentes módulos "supervisores" que controlam a qualidade de outros módulos, desvios e erros e sinalização ou paragem do sistema quando algo é anormal. Assim, algumas "estratégias" aparecem e desaparecem por si mesmas, enquanto o treinamento é realizado para alguns módulos de previsão em tempo real, ou seja, em certo sentido, "estratégias" são atualizadas a cada segundo)))) mas esta é certamente uma comparação rebuscada.
Se o treinamento for realizado a cada segundo, o incremento correspondente da duração da série semântica dada à entrada também será levado em conta.
E se treinarmos em 864 mil filas e as alimentarmos uma a uma, o incremento de cada uma delas será exatamente 10 dias (60*60*24*10 = 864000), que é exatamente o comprimento pelo qual você há muito me criticou.
Não me diga que porções inalteradas e bienais da série são reapresentadas para serem inseridas em cada ciclo de aprendizagem, porque isso seria simplesmente uma evidência de modelos ineficazes.
PS:
Ou admitir falsidade, ou inventar alguma outra justificação, como o facto de muitos milhões de séries serem utilizadas para treino, obtidas através da transformação dos seus prazos.
Já havia um exemplo de testes lucrativos para frente e para trás sobre citações aleatórias no seu suporte, agora podemos passar à distorção do espaço e do tempo:)
Veja o curso deVorontsov no YouTube, onde tudo é explicado em detalhes, mesmo em excesso:
Vorontsov, dê uma olhada no curso no YouTube, lá tudo é explicado em detalhes, mesmo em excesso, como aplicá-lo no mercado é fácil de adivinhar. É melhor não ler artigos sobre o mercado, por razões óbvias há muita desinformação e barulho. Você pode ler alguns livros sobre ML e algotrading, que são muito úteis do meu ponto de vista.
P.S.
Atira-me algo para ler também.
Van, não são citações aleatórias, são aleatórias. O quão aleatório é outra questão, mas isso não muda a questão. A questão é diferente e não há muitas pessoas
entender isso. Eu abandonaria metade do seu artesanato sem perda de qualidade. Sobre
"(Eu não me excitava com isso, perguntava pela janela deslizante.) E assim, sim, eu e a Toxic só precisamos de um professor.)