Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 719
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Infelizmente não. Eu treino modelos todas as semanas. As minhas estatísticas de sinal são deprimentes porque há uma enorme diferença entre testes e negociação real. Não na divergência dos resultados, mas nas nuances do tempo real.
Não sei porque recebi o erro de afirmar que o indicador é muito lento e pedir para reescrevê-lo.
Se eu quisesse tentar reescrevê-la para uma barra mas não vai funcionar durante todo o período... Se eu quisesse reescrevê-la para 100 barras então seria recalculada uma barra de cada vez...
Infelizmente não. Eu treino modelos todas as semanas. As minhas estatísticas de sinal são deprimentes porque há uma enorme diferença entre testes e negociação real.
O seu modelo está sobretreinado, ele só entende no que foi treinado.
O erro em todas as três partes do primeiro arquivo deve ser o mesmo.
Depois verifique novamente o segundo ficheiro. Este arquivo deve ser perfeitamente normal com datas crescentes
Mais uma vez o erro deve corresponder aos três erros do primeiro arquivo.
Se os quatro erros diferem em mais de 5%, então não há modelo.
Hi!
Rapazes, quando é que vão acabar o super bot com a IA?
Você vai ficar velho esperando assim ))
NUNCA.
Não sou solidário com os seus ensinamentos e ressinto-me de ser comparado a ele. Concordo que há um pouco de understatement no próprio artigo, ou algo parecido...... Mas aqui estão os detalhes. Eu mantenho o seguinte modelo causal.
Primeiro é formada a expectativa do mercado (o sorriso de volatilidade no símbolo selecionado. Veja o vídeo acima.) Depois o volume do delta e o OI são negociados de acordo com essa expectativa ou não. Depois vem a mudança do próprio preço e depois a mudança de TODOS os indicadores retirados do preço. E só por esta ordem, e não o contrário......... Portanto, quando se tenta construir uma previsão de preços com base num indicador. Super duper esperto feiticeiro esperto, então você inicialmente viola a relação causal. Daí o resultado.....
Eu não estava a falar do teu artigo, estava a caracterizar o posto:
Mihail Marchukajtes:
O que importa aqui é a abordagem do mercado como um todo. Se estiver correcto, o TS não vai demorar muito. Leia meu artigo..... seu ponto principal é mostrar a abordagem ao mercado..... Se você se aproximar corretamente, você pode obter uma vantagem interessante. E aqueles que agoldelo se atiram na citação como na BP unsteady...... Eles tendem a ficar com o que tinham no início. Você tem que ter uma visão mais ampla do mercado. Veja o que são opções, como as expectativas são formadas, como elas são posteriormente negociadas e como o preço reage depois. Esta parece-me ser uma das abordagens mais correctas.... IMHO
O artigo tem algumas especificidades, mas IMHO eles são muito primitivos, como Safin ou Larry Williams.
Quanto ao "sorriso de volatilidade", OM e diferentes deltas, há muito que é conhecido, mas tendo em conta a descentralização do Forex, bem como das bolsas mundiais e o acesso limitado a dados relevantes, todos estes dados são do domínio público ou a um preço inferior a $ 1K por mês, espremidos a seco ou mesmo falsos como um volume no Forex DC.
Fa, analisa o efeito das condições meteorológicas nas cidades de Pendostan (Nova Iorque..,
Chicago...) e a UE no dia anterior, na cor do eurusd de hoje...
https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
Um ponto interessante. O tempo precisamente em Chicago, onde a bolsa é negociada, pode afetar o estilo de negociação do MM naquele dia. Bem, é tão ou tão.... um pensamento em voz alta...
Eu não estava a falar do teu artigo, estava a caracterizar o posto:
Há especificidades no artigo, mas IMHO muito primitivo, como Safin ou Larry Williams.
À custa do "sorriso de volatilidade", OI e deltas diferentes, tudo isso é conhecido há muito tempo, e dada a descentralização do forex, como nas bolsas de valores mundiais e acesso limitado a dados relevantes, todos esses dados que são de domínio público ou a um preço de US$ 1k por mês, espremidos a seco ou mesmo falsos como um volume no DC forex.
Você não diz. Eu os uso e há lá peixe, talvez haja outros, mais eficientes para os dados de mercado e para a massa mais cara. Mas o que há lá, há. Mais uma vez, tudo depende de como você os prepara, quero dizer deltas e volumes de OI. Muitos, mesmo com acesso a eles, cometem erros ao preparar o treinamento.....
O seu modelo é super treinado, só entende o que foi ensinado.
O erro em todas as três partes do primeiro arquivo deve ser o mesmo.
Depois verifique novamente o segundo ficheiro. Este arquivo deve ser perfeitamente normal com datas crescentes
Mais uma vez o erro deve corresponder aos três erros do primeiro arquivo.
Se os quatro erros diferem em mais de 5%, então não há modelo.
Plano fixe, mas eu faço-o de forma diferente. Deixo o período OOS e começo a construir modelos enquanto aplico uma certa abordagem à preparação, peneiramento, análise de controle. E se o modelo mostra uma variante satisfatória no OOS, então eu acredito que essas manipulações durante a preparação do modelo estão corretas. Aplico-os posteriormente na construção de um modelo para negociação.
Não trocas, mas trocas + cidades de grandes bancos e Banco Central))))
Bem, sim, sim.... Se o tempo deles é mau, é mau para todos os Chicagoanos.
Plano fixe, mas eu faço as coisas de forma diferente. Deixo o período OOS e começo a construir modelos, aplicando uma certa abordagem à preparação, peneiramento, análise de controle. E se o modelo mostra uma variante satisfatória no OOS, então eu acredito que essas manipulações durante a preparação do modelo estão corretas. Aplico-os posteriormente na construção de um modelo para negociação.
Não estás confuso com o resultado?
E não estás envergonhado com o resultado?
À luz das recentes descobertas, isso faz-me muito feliz. Tudo o que resta é transferir essa alegria para a conta. Uma foto em óleo:
Resultados no testador a partir de 23.02
E aqui está a verdadeira negociação para o mesmo período.....
Portanto, testes e negociações reais são coisas completamente diferentes....