Discussão do artigo "Teoria das probabilidades e estatística matemática com exemplos (Parte I): fundamentos e teoria elementar" - página 7
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O cronograma é diferente, estou apenas organizando o hardware fornecido.
É por isso que surgiu a pergunta: o que obteremos se meus valores forem meus valores de acordo com o esquema de Bernouli?
Tente verificar a divisão resultante em duas partes por meio do script do segundo exemplo sobre teste de hipóteses (teste exato de Fisher). Ele testa se a diferença entre p1 e p2 é significativa.
Tente verificar a divisão resultante em duas partes usando o script do segundo exemplo de teste de hipótese (teste exato de Fisher). Ele testa se a diferença entre p1 e p2 é significativa.
Ficarei acordado até tarde amanhã à noite para dar uma olhada nisso.
minha pergunta é uma pergunta batida... Testei repetidamente artigos sobre dados compreensíveis (função Weierstrass), como mostra a prática, muitas vezes os autores de artigos usam aparatos matemáticos de diferentes campos, mas exclusivamente no EURUSD ..... Em geral, se a explicação for demorada, vamos ao artigo sobre Hubre, que mencionei em https://www.mql5.com/ru/forum/345555/page4#comment_17178481.
script para gerar meu símbolo anexado
ZY: não é nada pessoal, mas estou procurando a verdade! )))
O cronograma é diferente, estou apenas organizando o hardware fornecido.
É por isso que surgiu a pergunta: o que obteremos se meus valores forem meus valores de acordo com o esquema de Bernouli?
para este gráfico:
n1e=34069 p1e=0,5006604244327688 p2e=0,09090909090909091
O próprio gráfico D1, no qual a tendência está claramente presente
Acho que você tem algum tipo de onda senoidal).
O modelo do quarto exemplo claramente não se encaixa aqui por causa da dependência óbvia entre os incrementos. Isso também é claramente observado pelo fato de que ele "cortou" uma ponta muito pequena.
Aqui é melhor tentar o modelo do quinto exemplo (cadeia de Markov). Você só precisa escolher a etapa de amostragem de preço de modo que a diferença entre p1e e p2e seja máxima.
PS O modelo do quarto exemplo + teste de Fisher também pode ser aplicado aqui. Só que ele não deve ser aplicado a toda a parte do preço de uma só vez, mas, por exemplo, a cada aparecimento de uma nova barra. Quando a divisão em duas partes é confirmada, a parte mais antiga é descartada da consideração, etc. Essa é uma versão simples do que é chamado de "pesquisa de discrepância on-line"
ZY: Não é nada pessoal, mas estou procurando a verdade! )))
Sou totalmente a favor))
Acho que você tem algum tipo de onda senoidal em andamento).
não uma onda senoidal, execute o script, ele fará tudo sozinho
Para o modelo de cadeia de Markov (5º exemplo, script "markov_model.mq5"), é necessário usar uma etapa de amostragem de preço de 5%; então, as estimativas de probabilidade são maximamente distantes umas das outras e iguais a cerca de 0,4 e 0,6.
O resultado é (como deveria ser) antipersistência - uma mudança de direção é mais provável.
Estou apenas discordando da sua afirmação original de que os modelos constantes por partes são inaplicáveis e argumentando que (de um ponto de vista muito geral) eles são os únicos que usamos.
Em teoria, sim. Na prática, se a frequência do recálculo do modelo for muito maior do que a frequência das negociações, podemos considerar que a constante por partes não afeta o TS.
Alexey, você pode explicar melhor o método de máxima verossimilhança?
Suponha que estejamos construindo uma aproximação linear. Se bem me lembro, quando os dados são normalmente distribuídos, a melhor aproximação é o MNC e, quando os dados têm cauda, a melhor aproximação é o MNM. E ambos derivam sua conclusão do MMP. É possível explicar tudo isso de uma maneira simples?
Alexei, você pode explicar melhor o método de máxima verossimilhança?
Suponha que estejamos construindo uma aproximação linear. Se bem me lembro, quando os dados são normalmente distribuídos, a melhor aproximação é o MNC e, quando os dados têm cauda, a melhor aproximação é o MNM. E ambos derivam sua conclusão do MMP. É possível explicar tudo isso de uma maneira simples?
Tudo está correto, mas não apenas "com cauda", mas, por exemplo, Laplace. Talvez algumas outras, mas certamente não a de Cauchy, por exemplo, que é muito mais "caudalosa".
No próximo artigo, tratarei de algo parecido com isso - até um exemplo numérico. Em princípio, trata-se de um problema comum sobre os extremos de uma função (resolvido pela busca do zero das derivadas).
Eu costumava ler com interesse o arquivo de suas postagens no cyber spider. Infelizmente, nem todo mundo pode ter uma mente tão afiada como a do falecido. Pessoalmente, prefiro as palestras chatas, mas compreensíveis, de Alexander Gorchakov.
Sobre o tópico da citação em seu link - em minha opinião, é uma tentativa de dizer em linguagem probabilística (Prigogine, fórmula de Bayes, etc.) as coisas que a econofísica atual tenta dizer nas linguagens da teoria dos jogos e da física estatística - estados de fase e suas mudanças, etc., etc. Além disso, a econofísica diz isso exatamente sobre os mercados financeiros, sem recorrer a tensões na forma de analogias com objetos biológicos.
Um matemático de ~6ª geração, onde ele está para ele?
Em um nível doméstico (pelo que entendi), ele escreve sobre a ciclicidade/agrupamento da volatilidade e a importância da tf sênior.
É interessante que ele tenha tentado calcular isso matematicamente, e não apenas uma descrição abstrata.
É isso que os impede (Ataman, Ilyinsky) de fazer uma introdução, em linguagem simples, para que você não tenha que reler cada linha 10 vezes.