Discussão do artigo "Teoria das probabilidades e estatística matemática com exemplos (Parte I): fundamentos e teoria elementar"

 

Novo artigo Teoria das probabilidades e estatística matemática com exemplos (Parte I): fundamentos e teoria elementar foi publicado:

Fazer trading é sempre sobre como tomar decisões diante da incerteza. Isso significa que os resultados das decisões tomadas não são muito óbvios no momento em que são tomadas. Por isso, são importantes as abordagens teóricas para a construção de modelos matemáticos que possibilitem descrever tais situações de maneira significativa.

Eu gostaria de destacar duas dessas abordagens: teoria das probabilidades e teoria de jogos. Às vezes, elas são combinadas para denotar métodos probabilísticos, como a teoria dos "jogos com a natureza", que mostra bem a existência de dois tipos diferentes de incerteza. A primeira delas, a probabilística, geralmente está associada a fenômenos naturais. A segunda, puramente lúdica, está associada às atividades de outros sujeitos (indivíduos ou suas comunidades). A incerteza do jogo é muito mais difícil de estudar a nível de teoria. Às vezes, essas incertezas são chamadas de "ruins" e "boas". Frequentemente, para compreender melhor a incerteza do jojo é necessário reduzi-la a uma forma probabilística.

No caso do mercado, é óbvio que a incerteza da natureza do jogo é mais importante, já que a atividade das pessoas é o fator determinante. Neste caso, a transição para modelos probabilísticos ocorre, via de regra, porque se considera que existe um grande número de participantes, cada um dos quais individualmente tem pouco efeito sobre as variações de preços. Em parte, isto também acontece com uma abordagem usada na física estatística que levou ao surgimento de um campo de estudo chamado de econofísica.

Na verdade, o porquê de tal transição é muito interessante, não trivial e merece consideração mais detalhada. Espero que algum dia em nosso fórum apareçam artigos dedicados a isso. Neste artigo, vamos nos concentrar em examinar os próprios fundamentos da teoria da probabilidades e da estatística matemática.

Autor: Aleksey Nikolayev