Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 22
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Não, funciona facilmente para ambos :-) Eu apenas trocaria para o spread porque as apostas estão suspensas por um longo tempo
Bem, então, boa sorte! Meu objetivo é adverti-lo de que quando se trata de uma única maneira, é preciso ter cuidado.
Eu afixei um teste em ambas as direções na rosca acima. Mas em geral eu sou um proponente (se as negociações também estiverem abertas por um mês), então você também pode obter um spread.
Bem, então - Boa sorte! Meu objetivo é adverti-lo de que quando se trata de uma única maneira, é preciso ter cautela.
Afixei um teste nos dois sentidos na linha acima. Mas em geral eu sou um proponente (se as negociações estiverem abertas mesmo por um mês), então você também pode obter um spread.
:) em alguns lugares, uma piada sobre uma confusão nos resultados das startegies de um testador traz invariavelmente uma alegria desenfreada para aqueles ao seu redor.
Em algum lugar na web, vi uma descrição mais detalhada de suas abordagens. Não exatamente completo, mas ainda assim. Mas eu não estou interessado nos detalhes, mas estou interessado, digamos, em abordagens metodológicas gerais. E no que eles se baseiam, e se é a média ou algo mais, não é tão importante assim. Além disso, o valor de conhecer as sutilezas da construção de LRMAs a partir de médias é muito tímido, em termos de processos de compreensão.
E isto, de fato, explica para o palerma do que Gorchakov está falando. Eu li algo, li algo, mas não deduzi a idéia nem sua profundidade :)
Não consigo entender, mas de alguma forma consegui ler seu arquivo *.ppt, seu relatório. Como isso aconteceu? Não há lá nada tão detalhado, mas ainda é um mistério muito interessante...
Faça o download novamente. Há um arquivo de documentos para 2003. Para 2005, é realmente um ppt, mas não se trata disso. :)
Em algum lugar da rede, vi uma descrição mais detalhada de suas abordagens. Não exatamente completo, mas ainda assim. Mas eu não estou interessado em detalhes, mas estou interessado, digamos, em abordagens metodológicas gerais. E no que eles se baseiam, e se é a média ou algo mais, não é tão importante assim. Além disso, o valor de conhecer os meandros da construção de LRMAs fora das médias é muito tímido, em termos de compreensão dos processos.
E isto, de fato, explica para o palerma do que Gorchakov está falando. Eu li algo, li algo, mas não entendi a idéia nem a profundidade do assunto :)
Tudo isso é interessante se você ler com atenção. É claro que os indicadores são muito breves, mas é uma opinião de um comerciante praticante sobre séries de preços e modelos, uma vez que um profissional no campo das estatísticas aplicadas (acho que foi isso que ele disse sobre si mesmo). Para mim é um dos trabalhos mais interessantes após o relatório de Shiryaev. Muito do que existe pode ser confirmado. Incluindo as diferenças de curto prazo entre o mercado e o martingale (esta é a questão da estacionaridade aqui mencionada). O material não é suficientemente novo, portanto não sei se houve algum desenvolvimento adicional de idéias. Não sei, para cada frase pode haver uma página de texto abreviado.
Tudo isso é interessante se você ler com atenção. É claro que os indicadores são muito breves, mas é uma opinião de um comerciante praticante sobre séries de preços e modelos, uma vez que um profissional no campo das estatísticas aplicadas (acho que foi isso que ele disse sobre si mesmo). Para mim é um dos trabalhos mais interessantes após o relatório de Shiryaev. Muito do que existe pode ser confirmado. Incluindo as diferenças de curto prazo entre o mercado e o martingale (esta é a questão da estacionaridade aqui mencionada). O material não é suficientemente novo, portanto não sei se houve algum desenvolvimento adicional de idéias. Eu não sei, você poderia escrever uma página de texto abreviado para cada frase.
E aqui está "nossa resposta ao Chamberlain": http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml
Parece que Gorchakov encontrou assimetria onde ela não existe. Podemos concluir que se ele teve resultados positivos na aplicação de sua idéia ao comércio real, eles foram em grande parte acidentais, porque a premissa subjacente estava fundamentalmente errada.
Tudo isso é interessante se você ler com atenção. É claro que os indicadores são muito breves, mas é uma opinião de um comerciante praticante sobre séries de preços e modelos, uma vez que um profissional no campo das estatísticas aplicadas (acho que foi isso que ele disse sobre si mesmo). Para mim é um dos trabalhos mais interessantes após o relatório de Shiryaev. Muito do que existe pode ser confirmado. Incluindo as diferenças de curto prazo entre o mercado e o martingale (esta é a questão da estacionaridade aqui mencionada). O material não é suficientemente novo, portanto não sei se houve algum desenvolvimento adicional de idéias. Eu não sei, você poderia escrever uma página de texto expletivo para cada frase ali dentro.
E aqui está "nossa resposta ao Chamberlain": http://monetarism.ru/articles/06/05/02/0644217.shtml
Parece que Gorchakov encontrou assimetria onde ela não existe. Podemos concluir que se ele teve resultados positivos na aplicação de sua idéia ao comércio real, eles foram em grande parte acidentais, porque a premissa subjacente estava fundamentalmente errada.
Sou preguiçoso demais para verificar quem tem razão, basta-me que, além das estatísticas discutidas, outros métodos mostrem os mesmos resultados.
[Não, desculpe, eu cavei as notas antigas, verifiquei os critérios há algum tempo, já esqueci.
Bem, aqui está um pouco mais de leitura http://www.howtotrade2007.narod.ru/articles/stan.zip Pergunto-me se o autor Stanislav Bulashev é o mesmo?