Discussão do artigo "Teoria das probabilidades e estatística matemática com exemplos (Parte I): fundamentos e teoria elementar" - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não por causa do tempo. De mudanças nas propriedades do mercado que queremos explorar.
A velocidade de resposta deve, em uma primeira aproximação, corresponder à velocidade dos eventos aos quais o sistema está reagindo.
Se a velocidade de reação for maior, ótimo. Se for menor, ruim, não temos tempo para reagir.
Ou seja,"às vezes" é diferente e depende de um sistema específico.
"Manteiga é manteiga". As propriedades do mercado mudam com o tempo. Algum algoritmo seu altera os parâmetros do sistema original de acordo com essas propriedades e eles se tornam funções do tempo por meio da dependência dessas propriedades. Se tivermos as funções y=y(x) e x=x(t), então a função y=y(x(t)) já será uma função do tempo. Seu algoritmo para alterar os parâmetros do sistema original obviamente precisa ser ajustado (taxa de reação, por exemplo), o que geralmente é feito introduzindo alguns parâmetros para ele e selecionando-os. Esses parâmetros serão os parâmetros do novo sistema criado a partir do sistema original.
Vamos falar sobre a terminologia.
Se estivermos falando no contexto da previsão de preços, devemos necessariamente levar em conta a confiabilidade da previsão
Como o erro de previsão será avaliado?
3. é o item 1 + item 2?Isso depende mais do TS específico, em algum lugar o tempo é mais importante, em algum lugar o preço, em algum lugar ambos os fatores.
O patrimônio líquido do TS é a avaliação da previsão de preço. E é melhor fazer isso (avaliação) não apenas fechando um negócio, mas também por meio de tatos dentro de um negócio aberto, que é o que estou falando acima).
Igor Makanu:
Não é assim que funciona.
Vamos ignorar o gerenciamento de capital, embora ele seja uma parte significativa do TS.
Para negociar, é importante não apenas prever onde o preço chegará, mas também presumir quando isso acontecerá, ou é necessário levar em conta o que aconteceu antes do momento da entrada no mercado, ou seja, é necessário analisar uma determinada configuração ou padrão.
mas apenas para fazer uma previsão de que o preço romperá tal e tal nível... Bem, todo mundo faz isso em fóruns temáticos, mas raramente essas previsões ajudam a ganhar dinheiro.
Concordo se você assumir uma previsão para uma barra e cada barra para fechar e abrir uma negociação, mas esse TS funcionará no TF D1 e acima.
Bem, sim, "o que aconteceu antes do momento da entrada no mercado" é uma análise de preço, com base na qual é feita a previsão do comportamento posterior após a configuração (se será aberta uma negociação ou não).
Sobre "uma barra" é para simplificar a discussão, bem, você pode mudar de D1 para H1, e a "previsão para 1 barra" será chamada de "previsão para 24 barras"."Óleo de óleo. As propriedades do mercado mudam com o tempo. Algum algoritmo seu altera os parâmetros do sistema original de acordo com essas propriedades e eles se tornam funções do tempo por meio da dependência dessas propriedades. Se tivermos as funções y=y(x) e x=x(t), então a função y=y(x(t)) já será uma função do tempo. Seu algoritmo para alterar os parâmetros do sistema original obviamente precisa ser ajustado(taxa de reação, por exemplo), o que geralmente é feito introduzindo alguns parâmetros para ele e selecionando-os. Esses parâmetros serão os parâmetros do novo sistema criado a partir do sistema original.
A ideia principal é que a escala de tempo astronômica é linear, mas as propriedades do mercado geralmente mudam de forma extremamente não linear. E mais frequentemente do que os traders recalculam o modelo.
A ideia sobre a velocidade de reação é que a velocidade dos eventos explorados geralmente é conhecida da história e é aproximadamente constante (as mesmas lacunas, por exemplo), não é necessário ajustar-se constantemente a ela, basta escolher a velocidade de reação uma vez com uma reserva.
Acho que tudo isso está claro para você sem mim). Apenas sinto que nos livros didáticos sobre SLUPs, e ainda mais sobre matstat, essas nuances são ignoradas.
A ideia básica é que a escala de tempo astronômica é linear, e as propriedades do mercado geralmente mudam de forma altamente não linear. E mais frequentemente do que os traders recalculam o modelo.
A ideia sobre a velocidade de reação é que a velocidade dos eventos explorados geralmente é conhecida da história e é aproximadamente constante (as mesmas lacunas, por exemplo), não é necessário ajustar-se constantemente a ela, basta escolher a velocidade de reação uma vez com uma reserva.
Acho que tudo isso está claro para você sem mim). Apenas acho que os livros didáticos sobre SLUPs, e ainda mais sobre matstat, evitam essas nuances.
O tempo nos SLUPs é um objeto extremamente abstrato. Talvez só possamos dizer que ele é unidimensional e que é impossível olhar para o futuro.
Estou apenas discordando da sua afirmação inicial sobre a inaplicabilidade de modelos constantes por partes e afirmando que (de um ponto de vista muito geral) só os usamos. Em termos gerais, não importa de que ideias partimos, acabaremos com um algoritmo com um conjunto de parâmetros (que são constantes ou às vezes mudam). Há apenas uma alternativa para isso: negociação aleatória. É claro que não há uso prático para essa afirmação, mas isso não a torna errada.
Depende mais do TC específico, em algum lugar o tempo é mais importante, em algum lugar o preço, em algum lugar ambos os fatores.
O patrimônio líquido do TS é uma estimativa da previsão de preço. E é melhor fazer isso (avaliação) não apenas fechando uma negociação, mas também por meio de tatos dentro de uma negociação aberta, que é o que estou falando acima).
;)
normas
@Aleksey Nikolayev explique "em seus dedos"... de preferência sem mostrar o do meio ))
exemplo 4 do artigo
se, após o cálculo por script, obtive os seguintes resultados:
n1e=31 p1e=0,7741935483870968 p2e=0,499786097834425
o que esses valores mostram em relação aos valores calculados no artigo?
Ответ: n1e = 21; p1e = 0.71; p2e = 0.17 (числа округлены). Он кажется достаточно очевидным − наша модель "увидела" смену направления (или коррекцию) движения цены в конце её участка. Это говорит о том, что переход к более сложной модели в данном случае был не напрасен.
A ideia básica é que a escala de tempo astronômica é linear, e as propriedades do mercado geralmente mudam de forma altamente não linear. E mais frequentemente do que os traders recalculam o modelo.
A ideia sobre a velocidade de reação é que a velocidade dos eventos explorados geralmente é conhecida da história e é aproximadamente constante (as mesmas lacunas, por exemplo), não é necessário ajustar-se constantemente a ela, basta escolher a velocidade de reação uma vez com uma reserva.
Acho que tudo isso está claro para você sem mim). Apenas sinto que nos livros didáticos sobre SLUPs, e ainda mais sobre matstat, essas nuances são ignoradas.
Por um lado, é possível mudar sistematicamente (e de forma bastante razoável) para escalas não lineares e curvas de preço e tempo... (com o tempo é uma bagunça, a densidade salta para frente e para trás).
mas, fora isso, nos clássicos da negociação, há apenas dois engenheiros - você pode ver a habilidade, os técnicos não mentem.
Tudo o mais é superficial e adicionado pelos gerentes.
@Aleksey Nikolayev explique "em seus dedos"... de preferência sem mostrar o do meio ))
exemplo 4 do artigo
se após o cálculo por script eu obtivesse esses resultados:
n1e=31 p1e=0,7741935483870968 p2e=0,499786097834425
O que esses valores mostram em relação aos valores calculados no artigo:
Tente executar o script "discret_prices.mq5" no mesmo gráfico e com os mesmos parâmetros (como você executou o script "p1p2_model.mq5") e veja se a imagem do preço discretizado é semelhante à minha (e a sequência de 1's e -1's que é fornecida no artigo antes do gráfico EURUSD). Obtive n=27, e ele deve ser maior ou igual a n1e
Tente executar o script "discret_prices.mq5" no mesmo gráfico e com os mesmos parâmetros (como você executou o script "p1p2_model.mq5") e veja se a imagem do preço discretizado é semelhante à minha (e a sequência de 1 e -1, que é fornecida no artigo antes do gráfico EURUSD). Obtive n=27, e ele deve ser maior ou igual a n1e
o gráfico é diferente, estou apenas lidando com o aparato matemático fornecido.
É por isso que surgiu a pergunta: o que obteríamos se, de acordo com o esquema de Bernouli, meus valores
para esse gráfico:
n1e=34069 p1e=0,5006604244327688 p2e=0,09090909090909091
O próprio gráfico D1, em que a tendência está claramente presente