Discussão do artigo "Teoria das probabilidades e estatística matemática com exemplos (Parte I): fundamentos e teoria elementar" - página 3
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mas, para fins práticos, você precisa ser capaz de avaliar uma estratégia de negociação no futuro, e não prever uma série de preços
Igor Makanu:
o resultado desses estudos será: ou o preço é aleatório por natureza ou há padrões (na história), e aqui está ele "de bandeja"!
Aleatoriedade e imprevisibilidade são coisas diferentes (para os matemáticos). Precisamos chegar a uma terminologia comum, caso contrário, a discussão do artigo cairá em discussões sobre termos.
Há dois casos extremos: um processo completamente regular (senoide, por exemplo) e um completamente imprevisível (passeio aleatório).
O preço está entre eles (em matemática, é chamado de "processo aleatório", ou seja, previsível com alguma probabilidade).
Falando francamente, considero insuficiente a abordagem relacionada apenas à previsão (devido à não estacionariedade inerente do mercado). Ela deve ser complementada com uma abordagem relacionada à definição da quebra(o momento de mudança dos parâmetros do modelo).
Minha experiência diz que os modelos com parâmetros constantes (ou constantes por partes que precisam ser alterados algumas vezes) não se ajustam muito bem ao mercado.
A questão é mais sobre a teoria da criação de modelos científicos. Onde obter ideias, quais fórmulas usar para modelagem, como avaliar a qualidade do modelo e, aí sim, a previsão, a discórdia.
A questão que você levantou é um tanto imensa. Por exemplo, o critério de cientificidade é uma das questões básicas da filosofia, que ainda não tem uma resposta clara. Todos os métodos simples (como o princípio de falsificabilidade de Popper) são inadequados porque não respondem a si mesmos e acabam sendo não científicos por sua lógica.
Se nos limitarmos ao teórico, há vários "blocos de construção" básicos a partir dos quais os modelos probabilísticos são construídos e maneiras de testá-los. O mais básico, talvez, seja "uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas", que será abordado no segundo artigo. Também são importantes o "princípio da máxima verossimilhança" e o"teste de hipóteses" - falei sobre eles neste artigo. Por exemplo, meu artigo sobre lacunas usou dois "blocos" desses três (o primeiro e o terceiro).
Na verdade, vejo minha tarefa nesta série de artigos como uma tentativa de falar sobre os principais "blocos de construção" de forma coerente e não muito complicada (mas sem distorcer a essência por meio da simplificação).
Aleatoriedade e imprevisibilidade são coisas diferentes (para os matemáticos). É necessário chegar a uma terminologia comum, caso contrário, a discussão do artigo cairá em discussões sobre termos.
Vamos falar sobre a terminologia
se estivermos falando no contexto de previsão de preços, devemos necessariamente levar em conta a confiabilidade da previsão
Como o erro de previsão será avaliado?
1. é o desvio máximo do preço em relação à previsão?
2. é o tempo durante o qual a previsão será válida?
3. é o item 1 + item 2?
Negociação é previsão de preço. Você pode não gostar do termo, mas é basicamente isso que ele é. Simplificando, você precisa entrar em uma negociação para 1 barra e, antes de entrar, faz uma previsão - para cima ou para baixo. Você faz uma previsão (implícita) de que sua negociação será lucrativa, caso contrário, não a teria aberto.
Na próxima barra, a negociação é fechada e você pode avaliar a qualidade da sua previsão (também conhecida como a qualidade do sistema de negociação).
não é assim que funciona
Vamos descartar o gerenciamento de capital, embora ele seja uma parte significativa do TS.
Para negociar, é importante não apenas prever onde o preço chegará, mas também é importante presumir quando isso acontecerá, ou é necessário levar em conta o que aconteceu antes do momento da entrada no mercado, ou seja, é necessário analisar uma determinada configuração ou padrão.
mas apenas para fazer uma previsão de que o preço romperá tal e tal nível... Bem, todo mundo faz isso em fóruns temáticos, mas raramente essas previsões ajudam a ganhar dinheiro.
Concordo se você assumir uma previsão para uma barra e cada barra para fechar e abrir uma negociação, mas esse TS funcionará no TF D1 e acima.
Ilyinsky conta muitas coisas interessantes sobre o que os bancos têm feito nos últimos 10 anos. Principalmente sobre opções, mas também há um pouco sobre outras coisas. Mas há muitas fórmulas, e eu gostaria de vê-las em um formato mais fácil.
43 minutos
Outras palestras.
Não é a mesma coisa?
O tempo contínuo pode ser reduzido a tempo discreto por meio da discretização. O tempo discreto pode ser reduzido a tempo contínuo por interpolação (mas ninguém precisa disso na prática, porque as ferramentas para analisar o mundo ao nosso redor (técnicas de dedução) são discretas).
Às vezes, é mais fácil calcular para processos com tempo contínuo. Por exemplo, a fórmula de Black-Scholes. É claro que ela não descreve tudo exatamente, mas é útil conhecê-la pelo menos para entender a essência dos famosos "gregos".
Minha experiência diz que os modelos com parâmetros constantes (ou parâmetros constantes por partes que precisam ser alterados ocasionalmente) não se encaixam realmente no mercado.
Gostaria muito de ler um artigo descrevendo sua abordagem)
O problema com modelos constantes e constantes por partes é que não podemos deixar de usá-los. De fato, a abordagem que usa Expert Advisors otimizados ou re-otimizados é o uso dessa abordagem. E somente a liberdade e a criatividade da negociação manual nos permitem evitar esses modelos)
A aleatoriedade e a imprevisibilidade são coisas diferentes (para os matemáticos).
Para ser honesto, termos como "evento aleatório" ou "processo aleatório" no teórico não significam que o conceito de "aleatoriedade" seja definido ou revelado de alguma forma. A noção de imprevisibilidade também não é particularmente matemática.
Ilyinsky conta muitas coisas interessantes sobre o que os bancos têm feito nos últimos 10 anos. Principalmente sobre opções, mas também há um pouco sobre outras coisas. Mas há muitas fórmulas, e eu gostaria de vê-las em um formato mais fácil.
43 minutos
Outras palestras.
Sim, conheço essa palestra. A apresentação é intrigante e envolvente, mas mal compreendida devido à complexidade do assunto. Há uma matemática bastante complexa no centro do assunto - movimento Browniano fractal etc. Ainda não entendo como colocá-la em um formato popular.