Discussão do artigo "Teoria das probabilidades e estatística matemática com exemplos (Parte I): fundamentos e teoria elementar" - página 2
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Portanto, eles correspondem em média, caso contrário, não é uma previsão. Mas há desvios característicos em aspectos específicos. Eu julgo visualmente pelas mudanças que algo está mudando no mercado e que a tendência se reverterá.
Falando francamente, considero a abordagem relacionada apenas à previsão insuficiente (devido à não estacionariedade inerente do mercado). Ela precisa ser complementada com uma abordagem relacionada à definição de discrepância (o momento em que os parâmetros do modelo mudam). Em uma forma embrionária, ela pode ser vista nos exemplos do artigo, mas eu gostaria de escrever mais sobre ela na terceira parte.
Eu não queria, mas vou...
Não sei sobre o que será o ciclo completo de seus artigos, mas se os artigos voltarem a prever o preço, não importa como - usando estatísticas, teoria ..., dançando com um pandeiro ... dança do pandeiro...
então, infelizmente, isso já foi discutido 100500 vezes nesse recurso e em outros, o resultado desses estudos será: ou o preço é aleatório por natureza ou há padrões (no histórico), e aqui está ele "em uma bandeja"!
talvez, com sua preparação e boa apresentação, seja interessante
mas, para fins práticos, você precisa ser capaz de avaliar a estratégia de negociação no futuro, não de prever séries de preços.
Se sua série de artigos sobre a avaliação de estratégias de negociação a partir da posição da teoria da probabilidade for uma obra-prima, acredito.
Na minha opinião, todos os meus artigos anteriores são dedicados às questões de avaliação de TS a partir da posição de teórico. Os três primeiros são mais para sistemas abstratos, e o quarto é para um sistema sobre gaps (que usou as conclusões do segundo).
No entanto, o artigo sobre lacunas é mais dedicado a outro tópico - o uso do modelo SB.
Na minha opinião, todos os meus artigos anteriores são dedicados às questões de estimativa de TS do ponto de vista do teórico. Os três primeiros são para sistemas abstratos, e o quarto é para um sistema sobre lacunas (que usou as conclusões do segundo).
No entanto, o artigo sobre lacunas é mais dedicado a outro tópico - o uso do modelo SB.
É estranho, mas por algum motivo não vi seu artigo "Application of Monte Carlo method to optimise trading strategies".
Isso é exatamente o que eu estava procurando nos últimos meses, agora tenho algo em que pensar.
Muito obrigado!
Estranhamente, por algum motivo, não vi seu artigo "Applying Monte Carlo method to optimise trading strategies" (Aplicação do método Monte Carlo para otimizar estratégias de negociação)
Isso é exatamente o que eu estava procurando nos últimos meses, agora tenho algo em que pensar.
Obrigado!
De nada! Esse tópico precisa de mais desenvolvimento - precisamos passar do bootstrap em negociações para o teste em preços modelados. Parece que os símbolos personalizados e a biblioteca do fxsaber para testes permitem fazer isso.
Falando francamente, considero a abordagem relacionada apenas à previsão insuficiente (devido à não estacionariedade inerente do mercado). Ela precisa ser complementada com uma abordagem relacionada à definição de discrepância (o momento em que os parâmetros do modelo mudam). Em uma forma embrionária, ela pode ser vista nos exemplos do artigo, mas eu gostaria de escrever mais sobre ela na terceira parte.
É interessante aprender mais sobre o tópico de modelagem.
É interessante ouvir mais sobre o tópico de modelagem.
Se estivermos falando em dar receitas para a criação de um bom modelo probabilístico, que permitirá a criação de um TS lucrativo, isso dificilmente será possível. De qualquer forma, delineei os princípios básicos da minha abordagem no artigo sobre lacunas e ainda não estou planejando nenhum texto nesse sentido.
Uso exemplos padrão de modelos para essa série de artigos, para não complicar demais a apresentação.
Mas talvez você queira dizer algo mais específico - por exemplo, modelagem econométrica ou modelagem Monte Carlo etc. Nesse caso, é necessário um esclarecimento.
Se estivermos falando de dar receitas para a criação de um bom modelo probabilístico que permita a criação de um TS lucrativo, isso dificilmente será possível. De qualquer forma, delineei os princípios básicos da minha abordagem no artigo sobre gaps e ainda não estou planejando nenhum texto nesse sentido.
Uso exemplos padrão de modelos para esta série de artigos para não complicar demais a apresentação.
Mas talvez você queira dizer algo mais específico, por exemplo, modelagem econométrica ou modelagem Monte Carlo etc. Nesse caso, é necessário um esclarecimento.
A pergunta é mais sobre a teoria da criação de modelos científicos. Onde obter ideias, quais fórmulas usar para modelagem, como avaliar a qualidade do modelo e, aí, previsão, discordância.
Estão planejadas mais duas partes sobre variáveis aleatórias e processos aleatórios.
Isso é ótimo, pois entre os comerciantes há um analfabetismo generalizado em relação a rumores).
Receio que, nesta série, não chegaremos a processos com tempo contínuo - teremos que nos limitar ao tempo discreto ( abordagem econométrica).
Não é a mesma coisa?
O tempo contínuo pode ser reduzido a tempo discreto por meio da discretização. O tempo discreto pode ser reduzido ao tempo contínuo por interpolação (mas ninguém precisa disso na prática, porque as ferramentas para analisar o mundo ao nosso redor (técnicas de dedução) são discretas).
Não sei sobre o que será o ciclo completo de seus artigos, mas se os artigos mais uma vez preverem o preço, não importa como - usando estatísticas, teorizando .... dança do pandeiro...
então, infelizmente, isso já foi discutido 100.500 vezes nesse recurso e em outros, o resultado desses estudos será: ou o preço é aleatório por natureza ou há padrões (no histórico), e aqui você o tem "em uma bandeja"!
Negociar é o objetivo da previsão de preços. Talvez você não goste do termo, mas é basicamente isso que ele é. Simplificando, você precisa entrar em uma negociação para 1 barra e fazer uma previsão antes de entrar - para cima ou para baixo. Você faz uma previsão (implícita) de que sua negociação será lucrativa, caso contrário, não a teria aberto.
Na próxima barra, a negociação é fechada e você pode avaliar a qualidade da sua previsão (também conhecida como a qualidade do sistema de negociação).