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Na essência, a natureza não universal da métrica da taxa de vitória significa que o modelo de equidade por detrás dela é não universal como uma SB discreta. Por conseguinte, é comum utilizar um SB contínuo para a equidade, como um modelo mais universal. Há aqui dois parâmetros, deriva e variação, pelo que podem ser feitas duas métricas independentes. Por exemplo, é a razão de deriva para a raiz da variância (Sharpe) e a razão de deriva para a variância. Sharpe é conveniente na medida em que não muda com mudanças no volume (mas muda com mudanças no intervalo de tempo, por isso é normalmente anualizado). A segunda métrica não muda quando o intervalo de tempo muda (mas muda quando o volume muda) e é determinante no cálculo do drawdown.
Este modelo de equidade também não é universal. Não pode ser utilizado quando a variação dos incrementos não é limitada - martingale, sobre-saturação, etc.
... geralmente por equidade, como modelo mais universal, utilizar um SB com demolição, com tempo contínuo. ...
Este modelo de equidade também não é absolutamente universal. ...
No entanto, é desejável que a equidade seja calculada de acordo com este modelo. No mínimo, é necessário para a carteira de sistemas.
Isto leva ao aparecimento de métricas auxiliares que, em certo sentido, medem a adequação da equidade a este modelo. Por exemplo, estes são o nível de significância que a deriva é positiva e/ou o nível de significância que não há correlação entre os incrementos.
Não faz a mesma diferença se o tempo é discreto ou contínuo?)
Sim, pegar nos dados diários, interpolá-los e depois discrepá-los em dados minuciosos) Quem precisa desses carrapatos?)
Sim, pegar nos dados diários, interpolá-los e depois discrepá-los em dados minuciosos) Quem precisa desses carrapatos)
Se recolher dados diariamente, então tem uma duração média de transacção da ordem de alguns meses.
Assim, a interpolação e a amostragem DSP não dão a possibilidade de obter de uma amostra de outra, por exemplo, uma amostragem mais fina.
O objectivo da utilização de modelos de tempo contínuo é a possibilidade potencial de obter qualquer amostra de interesse. Não necessariamente uniforme no tempo - equibrium, renko, etc. etc.
Com carraças pode obter a discretização que quiser. E não há tempo contínuo no mercado.
Sim, tecnicamente o tempo é discreto, mas apenas devido à imprecisão (ou precisão suficiente na prática) na sua medição (tal como qualquer outra quantidade física contínua em medições reais). O preço por unidade de um bem, por exemplo, é, pelo contrário, intrinsecamente discreto.
No entanto, na matemática financeira moderna, os modelos de tempo contínuo são básicos.
No entanto, os modelos de tempo contínuo são básicos na matemática financeira moderna.