Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 11
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apenas a estrutura espaço-temporal aprovada por Alexander e confirmada experimentalmente é interessante.
então você teria que desistir do MA e da discretização sem comprovar a estrutura temporal com o TF15... ou talvez TF30.... em minha opinião, isso é um monte de bobagens ;)
PS: se eu entendi corretamente o que Alexande, o Grande, está falando, então tudo é simples lá - você se recusa a limitar as perdas e espera que o lucro venha até você, o principal é não se esquecer de recitar recitativos religiosos.
então você teria que abandonar o MA e a discretização sem justificar a estrutura temporal com o TF15... ou talvez TF30.... Acho que isso é um monte de besteira ;)
PS: se eu entendi corretamente o que Alexande, o Grande, está falando, então tudo é simples lá - você se recusa a limitar as perdas e espera que o lucro venha até você, o principal é não se esquecer de recitar recitativos religiosos.
O principal é não se esquecer de recitar recitativos religiosos. Você só precisa acreditar nisso de todo o coração e não se afastar nem um pouco dessa crença, e o MA é apenas um disfarce para os não iniciados.
Você só precisa acreditar nisso de todo o coração e não se afastar dessa fé, e a IA é apenas um disfarce para os não iniciados
Não tenho nada contra ela, como escrevi anteriormente, de toda a biblioteca eletrônica, guardei apenas "Axioms of a stock speculator". Max Gunther.
tudo se encaixa:
Axioma básico nº 3. Sobre a esperança.
Axioma básico nº 8. Sobre religião e ocultismo.
Não tenho nada contra, como escrevi anteriormente, de todas as bibliotecas eletrônicas mantive apenas "Axiomas de um especulador de ações". Max Gunther.
tudo se encaixa:
Não se levante a Tua mão, não te esqueças do miserável e do mais mudo (TS?) do Teu povo até o fim (Salmo 9: 33).
Logaritmização, Box-Cox, transformação Fisher-Lambert e outras bobagens não têm nada a ver com os mercados financeiros
apenas a estrutura espaço-temporal apoiada pela experimentação é interessante.
Concordo plenamente com isso.
A teoria do mercado eficiente não tem nada a ver com a presença do componente peródico nas cotações. E vice-versa.
A presença de flutuações periódicas nas cotações era conhecida há muito tempo, mesmo antes da formação da hipótese, e nunca foi refutada pelos autores.
A hipótese não afirma que as cotações não podem ser previstas com precisão suficiente para ganhar dinheiro.
A hipótese afirma que não faz sentido usar informações públicas - dados sobre receitas e despesas das empresas, estatísticas macroeconômicas, etc. - para analisar as cotações.
A teoria do mercado eficiente não tem nada a ver com a presença do componente peródico nas cotações. E vice-versa.
A presença de flutuações periódicas nas cotações era conhecida há muito tempo, mesmo antes da formação da hipótese, e nunca foi refutada pelos autores.
A hipótese não afirma que as cotações não podem ser previstas com precisão suficiente para serem auferidas.
A hipótese afirma que não faz sentido usar informações públicas - dados sobre receitas e despesas de empresas, estatísticas macroeconômicas, etc. - para analisar as cotações.
De qualquer forma, eficiência e ineficiência são jargões consagrados dos traders. A presença de qualquer regularidade no mercado é a presença de ineficiência.
De qualquer forma, eficiência e ineficiência são jargões comerciais estabelecidos. A presença de qualquer regularidade no mercado é a presença de ineficiência.
Entendo.
Ou seja, o artigo não é uma tentativa de refutar a hipótese de um mercado eficiente, mas uma declaração sobre a impossibilidade fundamental de prever o fluxo de cotações.
Estou vendo.
Ou seja, o artigo não é uma tentativa de refutar a hipótese do mercado eficiente, mas uma afirmação sobre a impossibilidade fundamental de prever o fluxo de cotações.
Apenas:
1. desvios de alta frequência (arbitragem)
2. tendências
3. ciclos
Todos esses são ineficiências no mercado; se for comprovado que qualquer um deles pode ser previsto, então o mercado é ineficiente ou fracamente eficiente.
Os dados sobre receitas e despesas das empresas e outras estatísticas também são ciclos, só que fundamentais, que aparecem com certa periodicidade e têm certa influência no mercado e são refletidos nas cotações instantaneamente (no caso de um mercado eficiente) ou são descontados gradualmente, no caso de um mercado ineficiente.
Não gosto da MQ e espero que seu lugar seja ocupado por uma empresa mais séria e profissional, com uma reputação adequada.