Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 10
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PS/ distraidamente - Fedoseev (se não me engano o apelido dele) mostrou uma coisa completamente maluca esta semana, ele nem percebeu o que era... você tem que pensar sobre isso :-)
Vamos parar com a prática do jardim de infância de anúncios do tipo "eu sei, mas não vou contar". Maxim realmente compartilha seus métodos, o que não pode deixar de impressionar. A outra prática é o flud.
PPS/ "pontos nodais de flutuações sazonais juntos criam uma estrutura estritamente linear" Talvez o velho Gunn estivesse certo.
Inundação, é o que é.
Vamos parar com a prática de jardim de infância de anunciar "Eu sei, mas não vou contar". Maxim realmente compartilha seus métodos, o que não pode deixar de ser apreciado. Outra prática é a inundação.
Vamos parar com a prática de jardim de infância de anunciar "Eu sei, mas não vou contar". Maxim realmente compartilha seus métodos, o que não pode deixar de ser apreciado. Outra prática é a inundação.
Inundação, é isso que é.
Senhores administradores, por favor, proíbam em virtude do Ano Novo.
Vamos parar com a prática de jardim de infância de anunciar "Eu sei, mas não vou contar". Maxim realmente compartilha seus métodos, o que não pode deixar de ser apreciado. Outra prática é a inundação.
Inundação, é isso que é.
Eu ia lhe enviar uma mensagem, mas você já está lá
@Dmitry Fedoseev postou uma bela demonstração "a la slopes of averages", na qual as estruturas lineares são claramente visíveis. Que, por sua vez, não podem ser formadas por especulações caóticas, mas exclusivamente por coisas cíclicas.
Mesmo antes disso, por outro lado, enquanto tentava limpar os escombros das fraudes em torno de Gann, encontrei sinusóides estáveis de sangue puro na série de preços (em convoluções, francamente falando) - apenas fisicamente um ciclo como ele é.
Precisamos isolar de forma adequada e completa os sazonais, pois sabemos que eles existem e podem ser usados. @Maxim Dmitrievsky está certo ao sugerir um bom método. A interpretação do resultado (na forma de TC) talvez seja controversa, mas essa é outra questão
Pessoal, não se estressem já, o tópico estará nos tops pelo número de comentários.
não há problema, sempre gostei do estilo de apresentação de seus artigos, não há reimpressões de material acadêmico, puramente opinião pessoal e o que exatamente você pesquisou, acho que não sou o único que pode ver isso e causar interesse ;).
Antes de fazer isso, verifique a adequação com um psicólogo.
Vamos lá, a discussão foi a mais adequada possível e não é necessário alcançar seu acerto a qualquer custo, embora seja bastante inesperado que a adequação óbvia à hipótese não tenha sido visível para você..... Talvez esse seja um efeito psicológico?
. Por exemplo, sugestões de que você poderia querer investigar
algo dos métodos de normalização de preço, eu adoraria ler até mesmo Box-Cox em sua interpretação, ou talvez o logaritmo de preço mencionado? - Em geral, na normalização, há um "certo truque" que poderia permitir, se não a transferência do TS de um símbolo para outro (provavelmente não é uma tarefa solucionável), pelo menos permitiria comparar com alguma precisão o trabalho do TS em diferentes símbolos - há alguma ilusão de que, se você aplicar o TS em outro símbolo e otimizá-lo bem, poderá aplicá-lo em outro símbolo, mas, na minha opinião, isso não é correto, é outro TS com outros parâmetros e comparar os resultados desses TS é outro autoengano.
A única diferença é a aplicação do filtro de tempo.
De fato, o TS mais estúpido mostra resultados que não podem deixar de nos fazer pensar. Estou perplexo e quero encontrar uma solução.
:))) Finalmente, amigo, você está começando a entender algo sobre o mercado. Eu me alegro e rezo por todos aqueles que sofrem com sua pessoa.
@Dmitry Fedoseev postou uma bela demonstração "a la slopes of averages", na qual as estruturas lineares são claramente visíveis. Que, por sua vez, não podem ser formadas por especulações caóticas, mas apenas por coisas cíclicas.
Não vi nada desse tipo em sua demonstração e não entendi o que são estruturas lineares.
A econometria não fala sobre o velho Gann e as inclinações das médias, aparentemente porque isso é um absurdo esotérico absoluto
qualquer um dos métodos de normalização de preço, eu adoraria ler até mesmo Box-Cox em sua interpretação, ou talvez o logaritmo de preço mencionado? - Em geral, na normalização, há um "certo truque" que poderia permitir, se não a transferência do TS de um símbolo para outro (provavelmente não é uma tarefa solucionável), pelo menos permitiria comparar com alguma precisão o trabalho do TS em diferentes símbolos - há alguma ilusão de que se você aplicar o TS em outro símbolo e bem zoptit, você pode aplicá-lo em outro símbolo, mas, na minha opinião, não é correto, é outro TS com outros parâmetros e comparar os resultados desses TS entre si é outro autoengano
A logaritmização, as transformações Box-Cox, Fisher e Lambert e outras bobagens não têm relação com os mercados financeiros.
Apenas a estrutura espaço-temporal aprovada por Alexander e apoiada experimentalmente é interessante