Discussão do artigo "R quadrado como uma estimativa da qualidade da curva de saldo da estratégia" - página 5
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Não se molde como sabemos - pelo menos para nós mesmos.
p.s. Você leu na diagonal. O R^2 não é calculado para gráficos de cotações, mas para patrimônio líquido. Sua principal tarefa é mostrar o patrimônio líquido uniforme. É isso. Se ele corresponde ao aleatório ou não - deixe que o usuário decida isso
Não importa qual série temporal: cotações ou saldo. Você só precisa usar um software normal e entender o que esse software normal produz. E esse software deve fornecer informações que digam: "É possível usá-lo?".
Por que você não pega o saldo e ajusta uma regressão linear NORMAL (no R é ln)? É bem possível que, para a balança, obtenhamos coeficientes significativos e, então, tudo o que você escreveu tenha direito à vida, mas, se não tiver, desculpe....
O artigo trata de um critério personalizado para obter curvas de patrimônio líquido suaves. O critério e a implementação propostos atingem totalmente o objetivo.
Você decidiu que o artigo era sobre outra coisa e começou a refutar o que você achava que era. Cinco para fantasia, dois para leitura.
O artigo trata de um critério personalizado para obter curvas de patrimônio líquido suaves. O critério e a implementação propostos atingem totalmente o objetivo.
Você decidiu que o artigo era sobre outra coisa e começou a refutar o que você achava que era. Para fantasia, cinco, para leitura, dois.
O nosso não entende o seu.
Ou melhor, você não entende de estatística, já que escrevi que seu R-quadrado talvez nem exista. Qualquer valor que você obtenha em estatística, você tem que provar que ele existe.
Esta é, na verdade, a terceira postagem sobre a mesma coisa.
Não entendeu, não quer entender - boa sorte.
Eu estava escrevendo porque esperava ser útil.
Mais precisamente, você não entende de estatística, porque eu escrevi que seu R-quadrado pode não existir. Qualquer valor que você obtenha em estatística, você tem que provar que ele existe.
O artigo não tem nada a ver com estatística! Você inventou uma imagem do artigo e está lutando contra esse moinho.
SanSanych, não interfira, nós moldamos como sabemos!
Não moldemos como pudermos - pelo menos para nós mesmos.
SanSanych, entendemos seu ponto de vista. De fato, o R^2 não tem um parâmetro adicional que avalie sua validade. No entanto, gostaria de salientar que nenhuma das estatísticas do relatório padrão da MetaTrader tem esse parâmetro. Qual é a probabilidade de confiabilidade do Net Profit, Take Profit, Sharpe Ratio, etc.? Qual é o nível de confiança de todos esses números? Esse parâmetro não existe, mas isso não impede que você use o relatório.
E, a propósito, essa é uma ótima ideia. O parâmetro de confiabilidade dos resultados obtidos é necessário. Por exemplo, recebemos o relatório de um testador com um resultado positivo e boas estatísticas. Qual é a probabilidade de esse resultado ser aleatório? Como estimar essa probabilidade? Como calculá-la? Como implementá-la em um relatório padrão? Essas são perguntas que você pode responder e mostrar aos outros como isso pode funcionar. Você poderia fazer uma contribuição realmente valiosa para a comunidade escrevendo um artigo relevante. Eu não posso escrever um artigo desse tipo - não tenho conhecimento suficiente, mas você pode, portanto, está em alta demanda.
SanSanych, entendemos seu ponto de vista. De fato, o R^2 não tem um parâmetro adicional que avalie sua confiabilidade. No entanto, gostaria de salientar que nenhuma das estatísticas de relatório padrão do MetaTrader tem esse parâmetro. Qual é a probabilidade de confiabilidade do Net Profit, Take Profit, Sharpe Ratio, etc.? Qual é o nível de confiança de todos esses números? Esse parâmetro não existe, mas isso não impede que você use o relatório....
SanSanych os exporá como malandros :-))))
Vasily, como o próprio indicador (por exemplo, R^2) pode ter um parâmetro que avalie sua confiabilidade? É isso que o método estatístico escolhido faz.
No artigo, o autor tem 3.3 Testes de correlação. Hipóteses, nível de significância e tudo mais....
fxsaber:
O artigo não tem nada a ver com estatística! Você inventou uma imagem do artigo e está brigando com esse moinho.
SanSanych os exporá: -))))
Vasily, como o próprio indicador (por exemplo, R^2) pode ter um parâmetro que avalia sua confiabilidade? É isso que o método estatístico escolhido faz.
Isso é engraçado. Eu ainda estava rindo ontem...Não se prenda a palavras. É claro que eu quis dizer o que você escreveu.
Isso é engraçado. Ontem eu ainda estava rindo...
Falando sério, o fxsaber está certo. O artigo trata de como escolher um patrimônio líquido uniforme. Ele não diz uma palavra sobre o fato de que todo o seu patrimônio líquido par pode vir a ser um ajuste selvagem ou apenas sorte.
http://studopedia.org/8-161613.html
Caros conhecedores, por favor, digam-me como anexar corretamente a estimativa de coeficientes de regressão múltipla à alglib para que ela seja mais útil :)
Ótimo artigo. Obrigado por publicá-lo.