Discussão do artigo "R quadrado como uma estimativa da qualidade da curva de saldo da estratégia" - página 8

Novo comentário
 

Aqui temos uma imagem:

Dependendo de como o gráfico é esticado, vemos que, para o mesmo segmento, temos um ângulo diferente. Suponha que tomemos o segundo gráfico e um conjunto desses pontos como referência:

Vasiliy Sokolov:
PontoValorTempo
№112018.03.21
№2103482018.08.13

Então, para um conjunto como este:

PontoValorTempo
№112018.03.21
№2103482018.08.21

Essa linha já estará mais ou menos assim:


O ângulo da linha azul é obviamente menor do que o ângulo da linha vermelha. Aqui está um sucesso! Pinóquios se regozijam! No entanto, o problema é que o ângulo originalmente escolhido da linha vermelha poderia ter sido qualquer coisa, como 45%, 20 ou 1%. Nesse caso, o ângulo da linha azul também teria mudado. Ou seja, não há nenhum critério que nos diga objetivamente que o sistema de coordenadas originalmente escolhido realmente tem este ou aquele ângulo. Assim, um usuário que tomasse a imagem nº 2 como base para o ângulo da tendência azul teria 45%, e outro usuário que tomasse a imagem nº 3 como base para o mesmo ângulo de tendência azul teria apenas 10%.

 
Vasiliy Sokolov:

Aqui temos uma imagem:

Dependendo de como o gráfico é esticado, vemos que, para o mesmo segmento, temos um ângulo diferente. Suponhamos que tomemos o segundo gráfico e um conjunto desses pontos como referência:

Então, para esse conjunto:

PontoValorTempo
№112018.03.21
№2103482018.08.21

Essa linha já estará assim aproximadamente:


O ângulo da linha azul é obviamente menor que o ângulo da linha vermelha. É um sucesso! Os Pinóquios se alegram! Mas o problema é que o ângulo originalmente escolhido da linha vermelha poderia ter sido qualquer coisa, como 45%, 20 ou 1%. Nesse caso, o ângulo da linha azul também teria mudado. Ou seja, não há nenhum critério que nos diga objetivamente que o sistema de coordenadas originalmente escolhido realmente tem este ou aquele ângulo. Assim, um usuário, que tomou a imagem número 2 como base, terá 45% de ângulo da tendência azul, e outro usuário, que tomou a imagem número 3 como base, terá apenas 10% de ângulo da mesma tendência azul.

É isso que estou dizendo, você precisa fazer um benchmark, entende? Uma pessoa não precisa compartilhar com outras pessoas (se o benchmark for comum, você pode compartilhar), mas dar uma estimativa do resultado em uma determinada amostra. Se escolhemos a opção 2, então a usamos.

 
Não estou dizendo que é um bom critério de avaliação e assim por diante, estou falando da capacidade de medir o ângulo da imagem.
 

Não li todos os comentários. Talvez alguém já tenha escrito isso. Há um erro desse tipo na função CustomR2Equity(double& equity[], ENUM_CORR_TYPE corr_type = CORR_PEARSON):

for(int x = 0; x < total; x++)
      estimate[x] = x*a+b;

e deveria ser assim:

for(int x = 0; x < total; x++)
      estimate[x] = a+b*x;
 
Mais uma vez, um artigo de alto nível do autor.
Obrigado
 

Obrigado pelo excelente artigo.

No artigo, é dito que uma das desvantagens do método R2 é que ele é"Aplicável exclusivamente para estimativa de processos lineares ou sistemas de negociação com um lote fixo". Estou tentando otimizar minha estratégia para o mercado de ações e uso o volume da posiçãodinâmica com base no valor ATR, portanto, acho que não poderia usar esse método no meu caso. Mas minha pergunta é: como é possível otimizar um sistema não linear?

 
Normalize o volume: pegue o lucro e divida pelo tamanho do lote
 
Isso é genial. Muito obrigado pelo excelente artigo! Gostaria de saber como a qualidade de medição do R2 se compara à medição do desvio padrão de uma média móvel do saldo da conta.
 

Hi,

se eu tentar usar o R²:

#include <Rsquare.mqh>
.
.
.
double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

Está tudo bem.

mas com

#include <Rsquare.mqh>
.
.
.
double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

recebo:

'Manager' - identificador não declarado

Como posso declará-lo em meu EA?


Como devo declarar o Manager em meu EA?

 
O arquivo anexado ao artigo funciona para alguém? Tenho 37 erros nas classes do autor 
CMessage::Init(ENUM_MESSAGE_TYPE type,string source,string text)
e assim por diante... O Expert Advisor do autor funciona para alguém?
123456789
Novo comentário