Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 32
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Falamos de wasps-schmos, samples-memples, mas ninguém disse uma palavra, e provavelmente ninguém pensou, mas tais abordagens (divisão em Sample, OOS, etc.) se aplicam a todos os TCs sem exceção? Se não for aplicável a todos, quais não são aplicáveis? Fiz uma pergunta a Reshetov, que me levou a este tema, mas ele não achou por bem responder.
Vamos tentar chegar ao fundo da questão.
Em termos de tempo gasto no mercado de cada comércio (cada comércio, pois o TS pode conduzir vários negócios paralelos simultaneamente) os TSs podem ser divididos em dois tipos:
1. TS com tempo desconhecido de cada comércio. Este tipo inclui todos os TS, nos quais não se sabe antecipadamente quando haverá o próximo sinal de entrada no comércio (ou se haverá de todo), e em alguns sistemas não se sabe antecipadamente quando haverá um sinal de saída.
2. TS com o tempo máximo de negociação conhecido de antemão. Este tipo inclui sistemas nos quais há um sinal para entrar estritamente periodicamente, por exemplo, em cada bar ou em um determinado dia da semana a uma determinada hora. Há sempre um sinal para a saída, pois a vida útil máxima de cada comércio é predefinida. A condição de saída de um comércio pode ser o fim do tempo limite ou o alcance de paradas.
Que pensamentos surgem quando dividimos o TS em tais tipos? O que se segue, dentro da estrutura do tema? Escutarei as opiniões, e então me expressarei.
Na minha opinião, eles podem ser ajustados da mesma forma. Sim, para o primeiro, o tempo gasto em um comércio é indistinto, mas também é limitado. O principal, como a Figar0 apontou, é a análise dos resultados. Naturalmente, se o principal lucro de tal sistema é responsável por vários negócios que estiveram no mercado o máximo de tempo possível (de acordo com o fato de testar), a probabilidade de que seja um ajuste é alta. Se o lucro principal foi obtido em negócios com tempo médio de retenção (ou seja, houve muitos negócios desse tipo - confiabilidade estatística), então ele é mais confiável. Sim, para sistemas com o tempo máximo de posição que mantêm tal análise não é necessário, mas o ajuste devido a tp>>sl ou sl>>tp também pode ser implementado neles. Somente um aumento significativo nas estatísticas (número de acordos sobre a história) ajudará aqui. Porque, para que as estatísticas sobre o sistema sejam confiáveis, deve haver muitas implementações de cada resultado do sistema - tanto positivo quanto negativo. Há mais resultados em sistemas com tempo explicitamente ilimitado de posse de posição, por isso é necessária uma análise adicional para evitar que resultados raros distorçam os resultados.
Em resumo, a validade estatística é importante e em alguns tipos de sistemas pode ser menor do que em outros para o mesmo número de negociações. A confirmação da validade estatística pode exigir análise adicional dos resultados. E em geral, a maioria das formas de confirmar que o sistema "não se encaixa", tais como operação de múltiplos instrumentos, ampla zona ótima, etc. - é a maneira de aumentar a confiabilidade estatística, que é a principal prova do desempenho do sistema. Fora isso apenas o senso comum e o conhecimento interno :)
Na minha opinião, elas podem ser encaixadas da mesma forma. Sim, para os primeiros, o tempo gasto no comércio é indistinto, mas também é limitado. O principal, como a Figar0 apontou, é a análise dos resultados. Naturalmente, se o principal lucro de tal sistema reside em várias operações que estiveram no mercado o maior tempo possível, a probabilidade de isso acontecer é alta. Se o lucro principal foi obtido em negócios com tempo médio de retenção (ou seja, houve muitos negócios desse tipo - validade estatutária), então ele é mais confiável. Sim, para sistemas com o tempo máximo de posição que mantêm tal análise não é necessário, mas o ajuste devido a tp>>sl ou sl>>tp também pode ser estratificado neles. Somente um aumento significativo nas estatísticas (número de acordos sobre a história) ajudará aqui. Porque, para que as estatísticas sobre o sistema sejam confiáveis, deve haver muitas implementações de cada cenário do sistema - tanto positivo quanto negativo. Em sistemas com tempo obviamente ilimitado de manter uma posição há mais cenários e, portanto, é necessária uma análise adicional para evitar que cenários raros distorçam o resultado
Eu concordo. É possível encaixar os dois tipos. Mas apenas o segundo tipo é capaz de procurar padrões.
Para começar, é necessário definir claramente o que é um padrão. O que todos estão procurando afinal de contas. Sabendo claramente como procurar (não o que procurar), é mais fácil de procurar. Assim, a menina vermelha, quando vai à procura de plátano, é estritamente dirigida à beira da estrada, pois ela sabe que é lá que a plátano cresce - é um padrão, e ela não precisa saber, e não sabe exatamente por que ela deve procurar plátano à beira da estrada. Ou seja, ela se treinou, se otimizou, de tal forma que será a donzela vermelha mais bem sucedida de toda a aldeia em busca de plátano. Mas a banana não cresce em todas as estradas, este padrão nem sempre se manifesta, mas não deixa de ser um padrão, e a conexão da banana com a estrada pode ser usada para coletar ervas medicinais (leia-se: ganhe dinheiro). Além disso, este padrão não funciona para todo o planeta (FX), mas somente em certos países e em certas latitudes (ferramentas FX). Além disso, não falo intencionalmente sobre a época do ano (isto é um retrocesso para os produtores de cogumelos), porque há plátanos no inverno sob a neve (em qualquer época do ano), apenas uma donzela vermelha não apropriada para escavar a neve à beira da estrada (espalhamentos mais altos, altas comissões, proibições regionais).
Do wiki: A legitimidade é uma inter-relação necessária, essencial, constantemente repetida dos fenômenos do mundo real, definindo etapas e formas de processo de formação, desenvolvimento dos fenômenos da natureza, da sociedade e da cultura espiritual.
De mim mesmo: Eu concordo com o wiki. Além disso, para falar da presença/ausência de regularidades, precisamos de um fato claro da presença de um fenômeno seguido de outro. Fenômenos que podem ser medidos, sentidos, às vezes cheirados e que medem o tempo do fenômeno investigativo. Afinal, um fenômeno que foi, é e será não significa que houve e será uma causa para ele, e se não houver, você não pode explorar esse fenômeno investigativo e identificar quando ele ocorreu e prever quando ele terminará.
Vamos voltar aos tipos TC. Vamos começar com a dissecação do primeiro tipo. Investigaremos um simples TS com a interseção de dois MAs. Todos os TS derivados dele têm as mesmas propriedades. Vou reunir meus pensamentos e continuarei. Enquanto isso, podemos descer este posto.
Não, é melhor começar com o segundo tipo. Já está se agitando depois de ler o post anterior? Eu mesmo estou rindo.
Em geral, o segundo tipo de TC é todas as facetas da mesma costeleta, juntamente com a Teoria do Padrão de Fluxo e o Rio Instrumental (isto é com a mão mais leve de Alexei).
Há um fenômeno causal - seguido por um fenômeno investigativo. Padrões causais e causais. Uma vez encontrado um padrão, podemos usar diferentes variações deste padrão. A otimização de tais TSs consiste na busca de relações causa-e-efeito nos padrões. Como os padrões têm um começo e um fim no tempo, é fácil calcular o tamanho do período de amostragem necessário, de modo que o número de negócios seria de pelo menos 300-400. O OOS (20-30%) é distribuído por Amostra e usado para controlar a otimização. Assim, o real pode seguir imediatamente após a otimização. O número de negócios é uma constante, por isso todas as estatísticas são simplificadas, é mais fácil selecionar a correta e a probabilidade de ajuste é reduzida.
Se forem encontrados padrões utilizando esta abordagem, eles funcionarão tanto ao aumentar o tamanho dos números, quanto ao reduzi-los - os padrões não dependem disso (ao contrário disso, veja TS por MA). Se não for possível encontrar nenhum padrão - então chupe-o e seque-o. Claramente - ou há ou não há.
O que você diz não é verdade para todos os padrões. Para os padrões, sim - eles têm uma vida útil clara, mais longa do que a que não faz sentido estar em uma profissão. Para seguidores de tendências - não. Além disso, o mercado tem seu próprio tempo interno e seu curso pode ser diferente e não coincidir com o astronômico. Isto é, os estágios de "vida" de uma regularidade e o processo real do mercado, que está por trás dele, podem ter duração diferente no tempo, que é desconhecida antecipadamente e pode ser detectada no curso de uma negociação. Podemos nos sincronizar com eles (fases) de acordo com os eventos no gráfico - ou seja, sinais. Como um sinal - o processo começou, o segundo sinal - o processo terminou em uma versão simplificada. Embora seja possível identificar suas outras fases.
Agora em MA, o primeiro tipo. Sim, eles se atrasam, mas não é sobre isso que estamos falando agora. As ARs não mostram nenhum padrão. Isso decorre do fato de que não sabemos quando ocorrerá o próximo cruzamento (o mercado não é uma onda sinusoidal, não é estacionário). Também sabemos que a qualquer intervalo de tempo podemos encontrar uma combinação de MA que nos dará lucro.
Assim, otimizamos o MA e encontramos essa combinação de 200-100. Ok. Nós a dirigimos no setor real. Esperávamos a travessia e entramos no mercado. Mas o mercado decidiu diminuir o tamanho dos números e não há sinal de saída. Envelhecemos e morremos sem esperar por isso. Mas isso não significa que estivéssemos errados ao entrar, mas ninguém precisa dessa "retidão". Não saberemos se otimizamos corretamente ou não. E nada mudará com diferentes variantes de otimização, com a adição de paradas e trailing stops, o problema permanecerá o mesmo. É impossível rastrear a relação de causa-e-efeito entre um fenômeno e outro.
Se forem encontradas regularidades durante esta abordagem, elas funcionarão tanto quando o tamanho dos números for aumentado quanto quando forem diminuídas - as regularidades não dependem disso (ao contrário, veja TS por MA). Se não for possível encontrar nenhum padrão - então chupe-o e seque-o. Claramente - ou há ou não há.
Pegue dois conjuntos de números. Combiná-los em um, por exemplo, por alternância - número a partir de 1, número a partir de 2, etc.
Agora vamos procurar por regularidades - certamente encontraremos, por exemplo, após 1->2, após 7->5, etc.
Vamos pegar os mesmos conjuntos de novo, mas primeiro mova o primeiro conjunto um número para a esquerda, e depois junte-os novamente por alternância.
Que tipo de padrões temos agora? Aparentemente, um pouco diferente. Mesmo a causa e o efeito podem mudar de lugar aqui e ali :).
Quero modestamente compartilhar algumas informações. Devo dizer imediatamente que estou longe da profissão de programador, mas minha curiosidade me come, assim como a qualquer um dos presentes aqui com um propósito egoísta. É chamada de forma diferente, mas direi que é uma barra colocada por seu alcance (HL) na vela anterior (HL), ou seja, desbotamento ou correção da tendência atual.A pergunta - com que freqüência a próxima vela após a "colocada" será da cor oposta à primeira. Minha resposta é cerca de 50/50 para o daley, com um desvio de cerca de 0,3%... Tomei outro tempo e obtive a mesma proporção: 45 034 linhas (minutos), resultados positivos - 2224 com um possível 4471,00 horas para o ano 408 / 812. Daly desde 2001 - 164 / 337.
E mais uma vez uma pergunta - o que está acontecendo? Todo o sistema está montado e é realmente gerado artificialmente? Ou estou completamente sem a menor idéia sobre o excel :o). Eu posso enviar o "livro" para alguém, talvez dar uma olhada... Estou pessoalmente chocado... Eu só queria ficar fora do mercado e me ocupar com algo...
O que você escreve não é característico de todos os padrões. Para padrões - eles têm um tempo de vida definido, mais longo do que o que não faz sentido estar em uma profissão. Para seguidores de tendências - não. Além disso, o mercado tem seu próprio tempo interno e seu curso pode ser diferente e não coincidir com o astronômico. Isto é, os estágios de "vida" de uma regularidade e o processo real do mercado, que está por trás dele, podem ter duração diferente no tempo, que é desconhecida antecipadamente e pode ser detectada no curso de uma negociação. Podemos nos sincronizar com eles (fases) de acordo com os eventos no gráfico - ou seja, sinais. Como um sinal - o processo começou, o segundo sinal - o processo terminou em uma versão simplificada. Embora seja possível identificar suas outras fases.
Pegue dois conjuntos de números. Combiná-los em um, por exemplo, por alternância - número a partir de 1, número a partir de 2, etc.
Agora vamos procurar por regularidades - certamente encontraremos, por exemplo, após 1->2, após 7->5, etc.
Vamos pegar os mesmos conjuntos de novo, mas primeiro mova o primeiro conjunto um número para a esquerda, e depois junte-os novamente por alternância.
Que tipo de padrões temos agora? Aparentemente, um pouco diferente. Mesmo causa e efeito podem ser revertidos aqui e ali :)
Quero humildemente compartilhar algumas informações. Devo dizer imediatamente que estou longe de ser um programador profissional, mas, como qualquer um dos presentes aqui, a curiosidade come com propósitos egoístas. É chamada de forma diferente, mas direi que é uma barra colocada por seu alcance (HL) na vela anterior (HL), ou seja, desbotamento ou correção da tendência atual.A pergunta - com que freqüência a próxima vela após a "colocada" será da cor oposta à primeira. Minha resposta é cerca de 50/50 para o daley, com um desvio de cerca de 0,3%... Tomei outro tempo e obtive a mesma proporção: 45 034 linhas (minutos), resultados positivos - 2224 com um possível 4471,00 horas para o ano 408 / 812. Daly desde 2001 - 164 / 337.
E mais uma vez uma pergunta - o que está acontecendo? Todo o sistema está montado e é realmente gerado artificialmente? Ou estou completamente desinformado sobre a excelência :o). Eu posso enviar o "livro" para alguém, talvez dar uma olhada... Estou pessoalmente chocado... Eu só queria ficar fora do mercado e me ocupar com algo...
Confirmo. em algum lugar na base de código havia até mesmo um script calculando as probabilidades de padrões de castiçal.
Funcionou em uma faixa 50/50 suficientemente grande com pequenos offsets obviamente não suficientes para construir um TS.
tenho uma faixa 50/50 bastante grande com pequenas compensações, claramente não o suficiente para construir o comerciante.
ou seja, pode apostar 10 vezes no bolso e depois 5 vezes no lucro.
Seria estatisticamente confiável e normal. :)