Discussão do artigo "R quadrado como uma estimativa da qualidade da curva de saldo da estratégia" - página 6
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Foi publicado o novo artigo R-quadrado como uma estimativa da qualidade da curva de equilíbrio da estratégia:
Autor: Vasiliy Sokolov
O coeficiente de correlação da curva de patrimônio líquido é uma métrica incrível, que eu usava em outra plataforma, mas não tinha conhecimento para desenvolver no mql5.
Eu estava procurando por isso há anos! Ótimo artigo Vasiliy Sokolov, muito obrigado!
Vinicius from Brazil
Um artigo sobre como escolher uma equidade.
Vasily,
Obrigado pelo excelente artigo.
Existe alguma possibilidade de adicionar a contabilização da inclinação da curva de equilíbrio e criar um parâmetro de otimização combinado?
Obrigado por sua resposta.
Manjericão,
Obrigado por seu excelente artigo.
Existe alguma possibilidade de adicionar a inclinação da curva de equilíbrio e criar um parâmetro de otimização combinado?
Obrigado por sua resposta.
Boa tarde, o ângulo é complicado. A questão é que o eixo Y é o saldo ou o patrimônio líquido e o eixo X é o tempo ou o número de transações. Não pode haver ângulo entre os eixos do tempo e do saldo, porque eles têm características diferentes. É como tentar encontrar o ângulo de dependência entre o volume de uma coisa e seu peso. A relação é óbvia, mas não há ângulos, assim como não há ângulos entre potência e velocidade, idade e coeficiente de sobrevivência, etc.
Entretanto, em termos de significado, o parâmetro mais apropriado aqui é o rendimento expresso em porcentagem por ano calculado exatamente na linha de regressão. Obviamente, quanto maior a porcentagem por ano, maior o ângulo visual.
Bom dia, é difícil com o ângulo. A questão é que o eixo Y é o saldo ou patrimônio líquido, e o eixo X é o tempo ou número de transações. Não pode haver nenhum ângulo entre os eixos do tempo e do saldo, porque eles têm características diferentes. É como tentar encontrar o ângulo de dependência entre o volume de uma coisa e seu peso. A relação é óbvia, mas não há ângulos, assim como não há ângulos entre potência e velocidade, idade e coeficiente de sobrevivência, etc.
Entretanto, em termos de significado, o parâmetro mais apropriado aqui é o rendimento expresso em porcentagem por ano calculado exatamente na linha de regressão. Obviamente, quanto maior a porcentagem anual, maior o ângulo visual.
Vasily, obrigado por sua resposta.
De fato, aqui não precisamos recalcular o ângulo de inclinação a cada atualização do R-quadrado e manter sua alteração na memória. Estamos interessados apenas no ângulo final e na comparação desses ângulos finais entre várias execuções no testador.
Como opção:
1. Quando o EA iniciar, leia o registro Tester End Date e, nessa data, calcule geometricamente o ângulo imediatamente antes de parar;
2. A incomparabilidade de tempo e saldo (ou patrimônio líquido e número de negociações) pode ser resolvida simplificando: (1) especifique que o saldo inicial no testador deve ser sempre de 10.000 USD, (2) a duração da execução deve ser equilibrada por um fator de correção na entrada, por exemplo, para o tempo de execução de um dia por mês, o coeficiente é 0,1, para 1-3 meses, o coeficiente é 0,3, para 3-6 meses, o coeficiente é 0,5, para 6-12 meses, o coeficiente é 1, para 1-3 anos, o coeficiente é 3 etc. No final, ainda estamos comparando todas as execuções no mesmo período de tempo. A dificuldade é quanto peso dar aos elementos individuais da equação Rsquare * AngleCoeff.
É claro que, de forma simplista, posso fazer isso no Excel :))))
Talvez, do ponto de vista do uso automático no código, a porcentagem anual seja realmente mais simples e mais confiável.
Mais uma vez, obrigado pelo artigo!
Vasily, obrigado por sua resposta.
Na verdade, aqui também não precisamos recalcular o ângulo de inclinação a cada atualização do R-square e manter sua alteração na memória. Estamos interessados apenas no ângulo final e na comparação desses ângulos finais entre várias execuções no testador.
Como opção:
1. Ao iniciar o EA, leia o registro Tester End Date e, nessa data, calcule geometricamente o ângulo imediatamente antes de parar;
2. A incomparabilidade de tempo e saldo (ou patrimônio líquido e número de negociações) pode ser resolvida simplificando: (1) especifique que o saldo inicial no testador deve ser sempre de 10.000 USD, (2) a duração da execução deve ser equilibrada por um fator de correção na entrada, por exemplo, para o tempo de execução de um dia por mês, o coeficiente é 0,1, para 1-3 meses, o coeficiente é 0,3, para 3-6 meses, o coeficiente é 0,5, para 6-12 meses, o coeficiente é 1, para 1-3 anos, o coeficiente é 3 etc. No final, ainda estamos comparando todas as execuções no mesmo período de tempo. A dificuldade é a quantidade de peso a ser atribuída aos elementos individuais da equação Rsquare * AngleCoeff.
É claro que, de forma simplista, posso fazer isso no Excel :))))
Talvez, do ponto de vista do uso automático no código, a porcentagem anual seja realmente mais simples e mais confiável.
Mais uma vez, obrigado pelo artigo!
Você só precisa definir o tamanho do gráfico em pixels, então todos os gráficos terão o mesmo tamanho e você poderá trabalhar com eles como uma imagem, medindo a inclinação do ângulo. Mas, nesse caso, não seria melhor olhar apenas para a lucratividade?
Você só precisa definir o tamanho do gráfico em pixels para que todos os gráficos tenham o mesmo tamanho e você possa trabalhar com eles como uma imagem, medindo a inclinação do ângulo. Mas, nesse caso, não seria melhor olhar apenas para a lucratividade?
Gosto da ideia do pixel :)))
Ou seja, usar a lucratividade como um fator e obter um parâmetro de otimização combinado - talvez até melhor do que a inclinação do ângulo. Obrigado pela ideia.
Você só precisa definir o tamanho do gráfico em pixels para que todos os gráficos tenham o mesmo tamanho e você possa trabalhar com eles como uma imagem, medindo a inclinação do ângulo.
Besteira.
Gosto da ideia dos pixels :)))
Ou seja, usar a lucratividade como um coeficiente e obter um parâmetro de otimização combinado - talvez até melhor do que o ângulo de inclinação. Obrigado pela ideia.
Você também pode medir a rentabilidade em diferentes intervalos, tanto no gráfico quanto em intervalos de tempo, depois calcular a média do valor e compará-la com a rentabilidade normal. Você pode comparar valores absolutos ou calcular o desvio médio ou a porcentagem de tempo acima/abaixo da média.
Besteira.
Justifique isso.
Justifique.
Certo. Primeiro, calcule o ângulo de inclinação formado pelos dois pontos a seguir: