Discussão do artigo "R quadrado como uma estimativa da qualidade da curva de saldo da estratégia" - página 9

Novo comentário
 

Obrigado, arrastei um pedaço dele para mim :)



 

Alguém pode corrigir o arquivo? Recebi 30 erros

 

Há muitas informações aqui explicando o raciocínio e seu código, e eu agradeço por isso. Aqui está a versão Tl;dr para aqueles de nós para quem a maior parte disso passou por cima de nossas cabeças:

1. Adicione os includes

#include <Expert\Strategy\TimeSeries.mqh>
#include <Expert\Strategy\Strategy.mqh>

2. E o OnTester:

double OnTester()
{
   return CustomR2Balance();
}

É isso para implementá-lo com base no equilíbrio.

Se o seu EA usar CStrategy (como fazem os EAs assistentes), adicione os mesmos includes e você poderá alternar para o patrimônio líquido desta forma:

double OnTester()
{
   Manager.SetCustomOptimizeR2Balance(CORR_PEARSON);
   return Manager.OnTester();
}

O que eu ainda NÃO descobri e espero que alguém possa me ajudar é o que fazer para implementar o ouvinte de patrimônio líquido em seu próprio EA que não seja baseado no CStrategy. Tudo o que o artigo diz é:

No entanto, quando for necessário calcular o patrimônio da estratégia, os usuários que não utilizam o CStrategy terão que fazer isso sozinhos.

E eu não sei como fazer isso.
 
Corrigidos os erros. O arquivo está anexado.
Arquivos anexados:
UnExpert.zip  117 kb
 
Artyom Trishkin #:
Corrigidos os erros. O arquivo está anexado.

Obrigado, atualizei o artigo.

 
zrwhiteley desvio padrão de uma média móvel do saldo da conta.

Deve ser muito semelhante... uma comparação está em minha longa e desorganizada lista de tarefas!

 
Zeke Yaeger #:
Normalize o volume: pegue o lucro e divida pelo tamanho do lote

Ou divida o saldo[0] pelo saldo[1] para obter o retorno e calcule r^2 para a curva de retorno

123456789
Novo comentário