Discussão do artigo "Usando a Análise Discriminante para Desenvolver Sistemas de Negociação" - página 2
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Em geral, obtive aproximadamente um resultado semelhante - não há como rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes considerados são iguais a zero.....
Sim, esse é o ponto principal.
A análise discriminante é um método de estatística matemática. Sua irmã econometria não usa essa análise por algum motivo. De qualquer forma, não me lembro o motivo. O resultado do artigo é interessante.
Em geral, obtive um resultado aproximadamente semelhante - não há como rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes considerados são iguais a zero....
Posso fazer algumas perguntas?
1. Quantas barras, qual par de moedas e qual período de tempo foram usados para a análise?
2. Como os coeficientes se comportam se pegarmos um pedaço de história completamente diferente? Como os coeficientes se comportam se aumentarmos o número de barras analisadas em 10 vezes?
3. Quantas barras devem ser consideradas, no mínimo, para que o SIM rejeite ou confirme a hipótese nula? Existe esse número de barras no histórico?
4. Quão verdadeira é a suposição de que os coeficientes procurados são constantes eternas e não mudam com o tempo?
5. Quanto tempo o YES levou para ser executado em seu computador?
Posso lhe fazer algumas perguntas?
1. Quantas barras, qual par de moedas e qual período de tempo foram usados para a análise?
2. Como os coeficientes se comportam se pegarmos um pedaço de história completamente diferente? Como os coeficientes se comportam se aumentarmos o número de barras analisadas em 10 vezes?
3. Quantas barras devem ser consideradas, no mínimo, para que o SIM rejeite ou confirme a hipótese nula? Existe esse número de barras no histórico?
4. Quão verdadeira é a suposição de que os coeficientes procurados são constantes eternas e não mudam com o tempo?
5. Quanto tempo o YES levou em seu computador?
1. EURUSD. O artigo afirma que: os dados foram coletados usando um testador de estratégia de 1º de agosto de 2011 a 1º de outubro de 2011 no período H1.
2. No exemplo do artigo, 70% da amostra foi usada para treinamento e 30% para teste. No gráfico de teste, os coeficientes mantiveram sua significância. Quanto aos outros gráficos, experimente você mesmo.
3. O número de barras deve ser pelo menos 5 vezes maior que o número de indicadores testados para criar o modelo. Quanto mais barras, mais confiável é o modelo.
4. Talvez você consiga encontrar esses indicadores e coeficientes para eles :-) Esse não era o objetivo do artigo.
5. Estamos falando de milissegundos.
As reflexões nos comentários sobre a hipótese nula não estão relacionadas à análise discriminante. Faa1947 escreve sobre análise de regressão, que não é a mesma coisa.
Apenas outra maneira de fazer ajustes sutis.
Concordo. Análise discriminante, redes neurais, programas de autoaprendizagem, mapas de Kohonen etc. são apenas ferramentas de análise, mas precisamos de uma previsão. Até que não haja um modelo de mercado, é ineficiente usar ferramentas de análise.
Assim, no artigo discutido, o modelo de mercado foi costurado em vários indicadores tomados para análise. Esse modelo descreve mal o mercado, o que se manifestou na alta probabilidade de igualdade dos coeficientes a zero.
Não faz sentido propor e discutir ferramentas sem um modelo de mercado.
Concordo. Análise discriminante, redes neurais, programas de autoaprendizagem, mapas de Kohonen etc. são apenas ferramentas de análise, mas precisamos de uma previsão. Até que não haja um modelo de mercado, é ineficiente usar ferramentas de análise.
Assim, no artigo discutido, o modelo de mercado foi costurado em vários indicadores tomados para análise. Esse modelo descreve mal o mercado, o que se manifestou na alta probabilidade de igualdade dos coeficientes a zero.
Não faz sentido propor e discutir instrumentos sem um modelo de mercado.
A probabilidade de igualdade zero mencionada nos comentários não tem relação com esse modelo :-)
Em geral, essa é uma discussão de guerra santa - se a análise técnica funciona ou não. Alguém negocia com sucesso usando apenas a análise técnica, outros preferem a análise fundamentalista e alguns preferem ambas.
De acordo com a teoria dos sistemas: não é necessário saber como um sistema funciona para prever seu comportamento. É duvidoso que um modelo de mercado para forex seja sequer possível. O surgimento de qualquer modelo será imediatamente levado em conta no preço, de acordo com a análise técnica :-)
A probabilidade de zero mencionada nos comentários não tem nada a ver com esse modelo :-)
Em geral, essa é uma discussão de guerra santa - se a análise técnica funciona ou não. Alguns negociam com sucesso usando apenas a análise técnica, outros preferem a análise fundamental e alguns preferem ambas.
De acordo com a teoria dos sistemas: não é necessário saber como um sistema funciona para prever seu comportamento. É duvidoso que um modelo de mercado para forex seja sequer possível. O surgimento de qualquer modelo será imediatamente fatorado no preço de acordo com a análise técnica :-)
Há muitos modelos de mercado forex. Aqui estão alguns deles: 1. O preço vagueia aleatoriamente. 2. O preço é uma função suave com ruído adicional. 3. Às vezes, há tendências no movimento do preço. 4. Muitos modelos de análise econômica e fundamentalista.
Para prever o comportamento de um sistema, não é necessário nem mesmo conhecer sua estrutura. É possível, por exemplo, transferir o histórico do sistema para o futuro. Mas a regra de transferência será o modelo do sistema.
Hi,
Muito obrigado por produzir este artigo! Estou muito grato. Eu estava me perguntando onde encontrar um software como esse! E se eu já gostar de uma determinada configuração, mas quiser melhorar minha taxa de vitórias? Como posso usar o DA Statistica para isso?
Usei alguns softwares de rede neural e de programação genética. Eles são capazes de criar estratégias de acordo com as metas do usuário - taxa de ganhos, lucro líquido, frequência de negociações, E(r), fator de lucro, etc. É possível fazer isso com esse software? Se for possível, você pode mostrar como?
O StatSoft Statistica foi usado para a análise de DA.
Acredito que outras metas também podem ser alcançadas. No entanto, você deve pensar em como eles podem ser incluídos em seu modelo de DA. Apenas como uma ideia, se você opera no período de tempo H1, pode tentar prever sua taxa de ganhos com os dados do indicador H4 ou D1.
O DA para o período de tempo H4 é realizado da mesma forma que para o H1.