Backtests - 3 questões ESSENCIAIS!

Estevao Aragao  

Se você já realizou backtests utilizando a ferramenta de testes da plataforma Metatrader e não conseguiu interpretar os resultados abaixo, esse artigo possivelmente irá ajudá-lo!

Quando realizamos backtests utilizando o ¨Strategy Tester¨ ou ¨Testador de Estratégias¨ do Metatrader existem 3 indicadores que você precisa atentar-se, pois revelam a qualidade da estratégia em questão. São eles:

  1. Profit factor: refere-se ao coeficiente entre Lucros Brutos e Prejuízos Brutos. Esse valor mostra em quantas vezes os lucros superaram os prejuízos, no período de testes. Neste sentido, podemos dizer que uma estratégia é lucrativa, quando o Profit factor é maior que 1. Quanto maior esse número, melhor a performance apresentada pela estratégia. Podemos afirmar que, quando uma estratégia apresenta profit factor superior a 2, a mesma pode ser considerada muito boa.

  2. Recovery factor: É calculado dividindo-se o Lucro recebido pelo Drawdown máximo (perda máxima observada no período de testes). Este indicador é importante porque mostra a capacidade da estratégia de recuperar-se de perdas consecutivas. Quanto maior esse número, melhor.

  3. Drawdown máximo: Refere-se a maior perda observada, no período de testes. Esse número é importante porque indica o maior prejuízo ocorrido durante os testes. Sua análise, combinada com o tamanho do lote utilizado nos testes, permite-nos fazer a calibragem adequada do tamanho do lote a ser utilizado na nossa conta, de acordo com o saldo existente na mesma.

Como pudemos observar, atentando-se aos 3 fatores acima as suas chances de sucesso no mercado aumentarão significativamente. Em síntese você poderá:

  • escolher as estratégias mais vencedoras;

  • privilegiar estratégias que recuperem-se rapidamente, de perdas consecutivas; e

  • dimensionar adequadamente os lotes que serão utilizados na sua conta, atividade essencial para um controle adequado dos riscos que irá assumir.

Para entender sobre os outros indicadores que são apresentados nos backtests, clique aqui.

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