Book de Orfertas e Times & Trades!

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fernandovm
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fernandovm  
Caros, estou começando a ler sobre day trade, automação, e etc., neste contexto gostaria de saber se é possível obter através do MetaTrader as informações sobre o Book de Ofertas e sobre o Times & Trades, dois conceitos centrais na metodologia Tape Reading. Inicialmente quero saber se temos acesso a esses dois fluxos de dados em tempo real a partir das capacidades de integração/programação do MetaTrader para, por exemplo, apenas gerar um log ou alimentar uma base de dados. Alguém poderia indicar alguns caminhos nessa direção?
sandrolho
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sandrolho  
fernandovm:
Caros, estou começando a ler sobre day trade, automação, e etc., neste contexto gostaria de saber se é possível obter através do MetaTrader as informações sobre o Book de Ofertas e sobre o Times & Trades, dois conceitos centrais na metodologia Tape Reading. Inicialmente quero saber se temos acesso a esses dois fluxos de dados em tempo real a partir das capacidades de integração/programação do MetaTrader para, por exemplo, apenas gerar um log ou alimentar uma base de dados. Alguém poderia indicar alguns caminhos nessa direção?

Ola Fernandovm, 

 Eu estou no começo tambem, iniciei em Janeiro/2017. Para acesso a ambas informações o MQL5 trabalha de formas diferentes tal como vc trabalha com TR, onde vc tem informações das Corretoras tanto linear qto no modo Agrupado. No MetaTrader vc so terá as informações de profundidade agrupadas. Tirando detalhes de corretoras.



PS: Caso alguém com mais experência tenha informações mais corretas, por favor, fiquem a vontade, sou novato ainda e estou aqui pra compartilhar e aprender



Abc

Sandro Lobo

Cid Ougaske
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Cid Ougaske  
sandrolho:

Ola Fernandovm, 

 Eu estou no começo tambem, iniciei em Janeiro/2017. Para acesso a ambas informações o MQL5 trabalha de formas diferentes tal como vc trabalha com TR, onde vc tem informações das Corretoras tanto linear qto no modo Agrupado. No MetaTrader vc so terá as informações de profundidade agrupadas. Tirando detalhes de corretoras.



PS: Caso alguém com mais experência tenha informações mais corretas, por favor, fiquem a vontade, sou novato ainda e estou aqui pra compartilhar e aprender



Abc

Sandro Lobo


Olá prezados, o MetaTrader não tem nativo TT. Temos que desenvolver uma interface com a corretora  ou alguma empresa que ofereça os dados(market data). Estou desenvolvendo este produto e em breve darei noticias. Vejam que há muitos tópicos no forum do  Rogerio Figurelli https://www.mql5.com/pt/users/figurelli, que é muito respeitado e autor de vários livros( que indico para ler) "Olá caredan, em tese a 'Profundidade de Mercado' ou 'Depth of Market' (DOM), nada mais é que do que a visualização em tempo real do livro de ofertas do ativo selecionado.


A construção de estratégias a partir daí dependerá basicamente do 'entendimento' pessoal de cada trader, e do que ele considera melhor ou pior.


Alguns traders, por exemplo, acreditam que seja possível detectar padrões de comportamento no livro.


Uma evolução dessa análise é, conforme comentado nesse tópico, o recurso de Times & Trades (não presente no MT5), que exibe detalhes sobre cada negócio realizado, muito utilizado para TapeReading ou leitura do fluxo de ordens, com melhor identificação de quem de fato está agredindo o mercado, já que no DOM você visualiza apenas as ordens pendentes.


O grande problema das estratégias baseadas em DOM e Times & Trades, e portanto de análise do Livro de Ofertas ou do próprio fluxo, como o TapeReading, é que os robôs, principalmente de alta frequência (HFT), criam 'armadilhas' com movimentos de formação de mercado e especulativos, visando iludir os traders que operam baseados nas análises desses dados.


Isso, em tese, é muito fácil de fazer com ordens pendentes, com uma estrutura de baixa latência, evidentemente.


Mas mesmo com o fluxo de ordens, basta um player ter volume suficiente para isso para estabelecer padrões e falsos movimentos para induzir a falsa análise do Times & Trades. Como esses robôs conhecem a fundo e estatisticamente os padrões de leitura de TapeReading (até porque essa técnica é muito antiga), podem construir o cenário ideal para sua atuação, desde que tenham volume operacional para isso, o que implica muitas vezes em sincronismo de algoritmos para operação em mais de um ativo e corretora.


O resumo da ópera, portanto, é que não existem mágicas ou soluções que ganhem permanentemente do mercado, uma vez que ele é de complexidade e incerteza infinita, e a automação com robôs e Expert Advisors, ou ainda o tipo de dado analisado (preços, volumes, livro, fluxo de ordens, notícias, fundamentos, etc) não muda esse cenário, ou seja, em outras palavras, tenha bastante cuidado no desenvolvimento de aplicações nesse sentido." https://www.mql5.com/pt/forum/31184/page3

Ferramenta similar a Times & Trades
Ferramenta similar a Times & Trades
  • 2015.06.07
  • www.mql5.com
Fórum de negociação algorítmica MQL5
fernandovm
55
fernandovm  
sandrolho:

Ola Fernandovm, 

 Eu estou no começo tambem, iniciei em Janeiro/2017. Para acesso a ambas informações o MQL5 trabalha de formas diferentes tal como vc trabalha com TR, onde vc tem informações das Corretoras tanto linear qto no modo Agrupado. No MetaTrader vc so terá as informações de profundidade agrupadas. Tirando detalhes de corretoras.

PS: Caso alguém com mais experência tenha informações mais corretas, por favor, fiquem a vontade, sou novato ainda e estou aqui pra compartilhar e aprender

Abc

Sandro Lobo


Opa Sandro, obrigado pela atenção... Eu imaginava justamente o contrário, que talvez ele me desse acesso ao conteúdo integral da informação, mas sem esses recursos de agrupar. Bom, vamos ver se outros colegas nos ajudam com essas questões, então vou tentar formulá-las de modo mais específico. 

(I) O MetaTrader nos permite acesso aos dados do book de ofertas completo (com todos os items: preços compra/venda, lotes, corretora e etc.) e em tempo real? Poderia me indicar algum exemplo de código mínimo que obtém essa informação ou mesmo indicar links para as documentações das APIs envolvidas?

(II) O MetaTrader nos permite acesso ao Times & Trades completo (com todos os items: preços, lotes, corretora e etc.) e em tempo real? Poderia me indicar algum exemplo de código mínimo que obtém essa informação ou mesmo indicar links para as documentações das APIs envolvidas?


Pelo que entendi dando uma olhada rápida na ferramenta, o MetaTrader me mostra essas informações em sua interface visual, mas ao que me parece não dispõem de recursos builtin para fazer agrupamentos personalizados. De qualquer modo, meu objetivo é dispor dessas informações (dos itens I e II) para alimentar um log ou base de dados para poder fazer algumas análises de aprendizado.

fernandovm
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fernandovm  
Cid Ougaske:


O resumo da ópera, portanto, é que não existem mágicas ou soluções que ganhem permanentemente do mercado, uma vez que ele é de complexidade e incerteza infinita, e a automação com robôs e Expert Advisors, ou ainda o tipo de dado analisado (preços, volumes, livro, fluxo de ordens, notícias, fundamentos, etc) não muda esse cenário, ou seja, em outras palavras, tenha bastante cuidado no desenvolvimento de aplicações nesse sentido." https://www.mql5.com/pt/forum/31184/page3


Olá Cid, obrigado pela atenciosa resposta. Você tem razão e estou ciente dessas dificuldades e riscos, mas estou muito início, apenas lendo algumas coisas envolvendo essas técnicas e abordagens. Penso que falta muito para eu resolver tentar operar alguma coisa, por hora meu interesse seria puramente em obter dados para fazer análises, justamente para apoiar minhas leituras e etc. :)

sandrolho
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sandrolho  
fernandovm:

Opa Sandro, obrigado pela atenção... Eu imaginava justamente o contrário, que talvez ele me desse acesso ao conteúdo integral da informação, mas sem esses recursos de agrupar. Bom, vamos ver se outros colegas nos ajudam com essas questões, então vou tentar formulá-las de modo mais específico. 

(I) O MetaTrader nos permite acesso aos dados do book de ofertas completo (com todos os items: preços compra/venda, lotes, corretora e etc.) e em tempo real? Poderia me indicar algum exemplo de código mínimo que obtém essa informação ou mesmo indicar links para as documentações das APIs envolvidas?

(II) O MetaTrader nos permite acesso ao Times & Trades completo (com todos os items: preços, lotes, corretora e etc.) e em tempo real? Poderia me indicar algum exemplo de código mínimo que obtém essa informação ou mesmo indicar links para as documentações das APIs envolvidas?


Pelo que entendi dando uma olhada rápida na ferramenta, o MetaTrader me mostra essas informações em sua interface visual, mas ao que me parece não dispõem de recursos builtin para fazer agrupamentos personalizados. De qualquer modo, meu objetivo é dispor dessas informações (dos itens I e II) para alimentar um log ou base de dados para poder fazer algumas análises de aprendizado.


I -   a referencia que o @Cid Ougaske, colocou  explicada  https://www.mql5.com/pt/forum/31184/page3



II - https://www.mql5.com/pt/docs/series/copyticks   - Daria pra colocar alguma coisa do TT, sem Corretora, essa informação nao existe no MQL conforme o @Cid Ougaske, e ele mesmo esta desenvolvendo um produto que contemple esta funcionalidade.



Por favor !! Caso Esteja errado pessoal, por favor conto com a experiencia de vcs e me corrigem por favor pessoal ... sou faixa Azul ainda,.. nessa academia 


Aloha!!!

Sandrolho

Guia Prático MQL5: Processamento do Evento BookEvent
Guia Prático MQL5: Processamento do Evento BookEvent
  • 2014.12.26
  • Dennis Kirichenko
  • www.mql5.com
Este artigo estuda o BookEvent - o evento da Profundidade do Mercado, bem como o princípio de seu processamento. Um programa em MQL e o tratamento dos estados da Profundidade do Mercado servem de exemplo. Ele é escrito usando a abordagem orientada a objetos. Os resultados do tratamento são exibidos na tela como um painel com os níveis da Profundidade do Mercado.
Cid Ougaske
3787
Cid Ougaske  

Sempre lembrando meus amigos, não desejo desanimar ou desestimular ninguém,ao contrário, estamos aqui para ajudar a todos a utilizar esta plataforma fantástica MetaTrader e sobreviver no Mercado. Leiam bastante, baixem os códigos e produtos gratuitos e utilizem a conta demo. Em outras ferramentas isso é pago, aqui podemos utilizar a vontade. Aproveitem!

Rodrigo Malacarne
Moderador
8088
Rodrigo Malacarne  
Cid Ougaske:

"o MetaTrader não tem nativo TT. "

Apenas fazendo uma correção:

atualmente o MetaTrader 5 possui SIM o Times and Trades de forma nativa.

Abraços,
Malacarne

Cid Ougaske
3787
Cid Ougaske  

Olá Malacarne, que ótima notícia. Sempre procuramos o Times and Trades e o MetaTrader só poderia nos oferecer o Times and Sales. Senti muita necessidade de saber a agressão quando trabalhava com fluxo. Vai me economizar um tempão de programação. Como podemos acessar a informação das corretoras?  Para esclarecer, anexo uma tela do Times and Trades que o pessoal normalmente chama e o Times and Sales que encontrei, aliás um excelente produto da Delta. Abraços Malacarne.

Arquivos anexados:
Paulo Renovato Tobo
237
Paulo Renovato Tobo  
Cid Ougaske:

Olá Malacarne, que ótima notícia. Sempre procuramos o Times and Trades e o MetaTrader só poderia nos oferecer o Times and Sales. Senti muita necessidade de saber a agressão quando trabalhava com fluxo. Vai me economizar um tempão de programação. Como podemos acessar a informação das corretoras?  Para esclarecer, anexo uma tela do Times and Trades que o pessoal normalmente chama e o Times and Sales que encontrei, aliás um excelente produto da Delta. Abraços Malacarne.


Olá,


Acho que o que o Malacarne se referiu foi ao TimeSales, junto ao book dom do MT5. Sem nome de corretoras.


Abs.

Rodrigo Malacarne
Moderador
8088
Rodrigo Malacarne  
Japa Trader Br:

Olá,

Acho que o que o Malacarne se referiu foi ao TimeSales, junto ao book dom do MT5. Sem nome de corretoras.

Abs.


Exato.. nome das corretoras não tem, e nem precisa ter, uma vez que a bolsa muito em breve vai adotar o "book cego", ou seja, sem o nome das correetoras.

Em alguns contratos agrícolas isso já está ocorrendo. É bom se adaptar...

Abraços,
Malacarne

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