Corretoras com gráficos diferentes (barra adicional com preço de fechamento de leilão)

[Luigi Nunes Labigalini]

Olá colegas!

Não sei se esse tema já foi debatido aqui no fórum, mas pelas pesquisas que fiz não encontrei foco nesse detalhe em específico e por isso abri esse tópico.

Notei recentemente a diferença entre algumas corretoras no modo de plotar o fechamento diário do mini índice WIN no gráfico intradiário (vide imagem anexa).

Pelo o que identifiquei, existem 2 modos de plotar o fechamento do dia:

MODO A: Incluir o preço de fechamento de leilão no último candle com negociações do pregão.

MODO B: Plotar o preço de fechamento de leilão em um novo candle.

À partir dessa observação, surgiram 4 questões:

1) Qual dos modos é o mais "correto" para análise gráfica?

No meu entendimento, o modo B é o mais correto pois respeita a linha temporal, criando um candle das 17:55 até às 18:00 no gráfico de 5 minutos (M5).

Enquanto que o modo A distorce as informações, plotando um candle das 17:50 até às 18:00 com 10 minutos no gráfico de 5 minutos.

2) É possível configurar a plataforma para plotar o Modo escolhido?

De tudo que busquei, não encontrei essa configuração de optar pelo modo de plotar esse fechamento. 

Talvez algum colega saiba como fazer isso via código MQL5, porém acredito que é uma informação provida pela Corretora e portanto não temos como modificar (a não ser plotando um outro gráfico do zero e manipulando os dados recebidos).

3) Existe algum padrão nos modos de plotar esse fechamento? 

Na Rico Demo notei que tem dias em que ele plota de um jeito e outros dias que plota de outro. Já na Modal Real, por um rápido teste visual, me parece que ele plota sempre do mesmo modo.

4) Como padronizar o gráfico em diferentes corretoras?

Como a adição de uma nova barra gera dados divergentes nas médias e afins, para que uma pessoa obtenha o mesmo sinal que outra em corretoras diferentes, é necessário adaptar o cálculo de acordo com as informações recebidas. Seja fazendo a união dos últimos fechamentos para gerar o candle de 10 minutos, ou seja fazendo a separação do candle para obter 2 fechamentos nesse período final.
Ou será que existe outra forma de padronizar?

Gostaria de saber a opinião dos senhores, pois isso influencia diretamente no início do dia os cálculos de todos os indicadores que usam o fechamento da barra em sua fórmula.

Desde já, muito obrigado!

[gaduzonuu]

Luigi Nunes Labigalini:

Olá colegas!

Não sei se esse tema já foi debatido aqui no fórum, mas pelas pesquisas que fiz não encontrei foco nesse detalhe em específico e por isso abri esse tópico.

Notei recentemente a diferença entre algumas corretoras no modo de plotar o fechamento diário do mini índice WIN no gráfico intradiário (vide imagem anexa).

Pelo o que identifiquei, existem 2 modos de plotar o fechamento do dia:

MODO A: Incluir o preço de fechamento de leilão no último candle com negociações do pregão.

MODO B: Plotar o preço de fechamento de leilão em um novo candle.

À partir dessa observação, surgiram 4 questões:

1) Qual dos modos é o mais "correto" para análise gráfica?

No meu entendimento, o modo B é o mais correto pois respeita a linha temporal, criando um candle das 17:55 até às 18:00 no gráfico de 5 minutos (M5).

Enquanto que o modo A distorce as informações, plotando um candle das 17:50 até às 18:00 com 10 minutos no gráfico de 5 minutos.

2) É possível configurar a plataforma para plotar o Modo escolhido?

De tudo que busquei, não encontrei essa configuração de optar pelo modo de plotar esse fechamento. 

Talvez algum colega saiba como fazer isso via código MQL5, porém acredito que é uma informação provida pela Corretora e portanto não temos como modificar (a não ser plotando um outro gráfico do zero e manipulando os dados recebidos).

3) Existe algum padrão nos modos de plotar esse fechamento? 

Na Rico Demo notei que tem dias em que ele plota de um jeito e outros dias que plota de outro. Já na Modal Real, por um rápido teste visual, me parece que ele plota sempre do mesmo modo.

4) Como padronizar o gráfico em diferentes corretoras?

Como a adição de uma nova barra gera dados divergentes nas médias e afins, para que uma pessoa obtenha o mesmo sinal que outra em corretoras diferentes, é necessário adaptar o cálculo de acordo com as informações recebidas. Seja fazendo a união dos últimos fechamentos para gerar o candle de 10 minutos, ou seja fazendo a separação do candle para obter 2 fechamentos nesse período final.
Ou será que existe outra forma de padronizar?

Gostaria de saber a opinião dos senhores, pois isso influencia diretamente no início do dia os cálculos de todos os indicadores que usam o fechamento da barra em sua fórmula.

Desde já, muito obrigado!

Estou com a mesma duvida, se alguém souber de uma solução agradeço.
Esse problema causa muita divergência entre os indicadores entre uma corretora e outra.
Abraços

[Luigi Nunes Labigalini]

Ninguém?
O jeito vai ser lançar no fórum em inglês hehe

[Ricardo Almeida Branco]

Luigi Nunes Labigalini #:
Ninguém?
O jeito vai ser lançar no fórum em inglês hehe

Bom dia Luigi.

Não acredito que o fórum em inglês vai te ajudar...

Meio que não temos o que fazer, teria que a B3, talvez, definir um padrão... Ou os usuários cobrarem da sua corretora...

Que muda o resultado do indicador, é verdade, mas dependendo o tempo gráfico ou o período que vc usa, deve mudar pouco.

Para padronizar, talvez vc devesse considerar o resultado até 17:50, digamos.... Após este horário repetir o valor dos indicadores...

Mas veja, se pouca diferença afeta significativamente o resultado do seu EA, pode apontar um caso de overfit...

Na vida real vai ter spread, movimentos rápidos, e um EA pode boa repetir o q acontece no BT

[Luigi Nunes Labigalini]

Ricardo Branco #:
Bom dia Luigi.

Não acredito que o fórum em inglês vai te ajudar...

Meio que não temos o que fazer, teria que a B3, talvez, definir um padrão... Ou os usuários cobrarem da sua corretora...

Que muda o resultado do indicador, é verdade, mas dependendo o tempo gráfico ou o período que vc usa, deve mudar pouco.

Para padronizar, talvez vc devesse considerar o resultado até 17:50, digamos.... Após este horário repetir o valor dos indicadores...

Mas veja, se pouca diferença afeta significativamente o resultado do seu EA, pode apontar um caso de overfit...

Na vida real vai ter spread, movimentos rápidos, e um EA pode boa repetir o q acontece no BT

Bom dia Ricardo,

Pois é... esse problema começou a ficar relevante no início de 2021 para a estratégia de um terceiro que reclamava do robô dele entrar para alguns clientes e outros não. 

Como o retorno/risco era bem alto, uma única operação com gain que entrou (ou não) podia dar grande diferença no resultado mensal deles. 

Mas a solução imediata parece ser basicamente o que você falou mesmo... repetir/ignorar os últimos dados do dia anterior. Ou então iniciar a estratégia mais tarde pela manhã, quando os indicadores estiverem considerando apenas os candles do dia atual (10h40 por exemplo para 20 períodos no M5).

De qualquer maneira, obrigado!